L’origine de la famille de Nicolay remonte à Guy, dit Guglielmo, né près de Florence, qui aurait accompagné le pape Clément VI vers 1305, lorsqu’il vint s’établir en Avignon. Son fils Guy II, qui avait épousé en 1301 Jacqueline de Baroncelli, suivit son père en France et s’installa à Bourg-Saint-Andéol, province du Vivarais. Des deux branches de la famille de Nicolay, l’une demeura en Languedoc - c’est la branche dite des barons de Sabran -, l’autre s’établit au XVe siècle en Ile-de-France - c’est celle des marquis de Goussainville.
La famille de Nicolay compta plusieurs premiers présidents de la Chambre des comptes de Paris. Le premier à occuper cette charge fut Jean II de Nicolay. Nommé conseiller au parlement de Toulouse, en 1491, il fut appelé au grand conseil, en 1497. Jean II de Nicolay prit part à la première guerre d’Italie. Charles VIII lui confia alors les fonctions éphémères de chancelier du royaume de Naples. En 1504, Louis XII lui donna une charge de maître des requêtes. Enfin, en 1506, il fut placé à la tête de la Chambre des comptes de Paris. Il mourut en 1527. Son fils Aymard, premier président de 1533 à 1553, épousa Anne Baillet, descendante d’une branche des Montmorency dite de Goussainville.
Au xviie siècle, Jean-Aymard de Nicolay (1658-1737) fut d’abord mousquetaire et se distingua dans la guerre de Hollande, au siège de Valenciennes. Il devint premier président de la Chambre des comptes de Paris en 1686. Son fils, Antoine-Chrétien, chevalier puis comte de Nicolay (1712-1777), entra fort jeune dans l’ordre de Malte. Durant la guerre de Sept ans, il fut blessé à Rosbach et prit part aux batailles de Crevelt et de Minden. Louis XVI le fit, en 1775, maréchal de France. De ses neveux, fils du premier président Aymard-Jean, marquis de Goussainville (1709-1785), deux, Aymard-Charles-François, marquis d’Osny, né en 1737, d’abord colonel de dragons puis premier président du Parlement, et Aymard-Charles-Marie, né en 1747, premier président de la Chambre des comptes en 1768 et membre de l’Académie française, furent guillotinés à Paris en 1794. Le fils du président Aymard-Charles-François, le comte Christian de Nicolay (1777-1839) fut chambellan de Napoléon Ier et devint pair de France en 1832.