## 深度数据（Orderbook）
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接口：GET /api/v5/market/books
描述：获取交易产品的买卖盘口深度数据，可指定返回深度档位数。
限频：40次/2s

**输入参数**

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| instId | str | Y | 交易产品ID，如 `BTC-USDT` |
| sz | str | N | 深度档位数，默认 1，最大 400 |

**输出参数**

| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- |
| asks | list | 卖盘数组，每档 `[价格, 数量, 已废弃, 订单数]` |
| bids | list | 买盘数组，每档 `[价格, 数量, 已废弃, 订单数]` |
| ts | str | 时间戳（毫秒） |

**接口示例**

```python
import requests

BASE_URL = "https://www.okx.com/api/v5"

# 获取 BTC-USDT 前5档深度
resp = requests.get(f"{BASE_URL}/market/books", params={"instId": "BTC-USDT", "sz": "5"})
book = resp.json()["data"][0]

print("== 卖盘（Asks）==")
for ask in book["asks"]:
    print(f"  价格: {ask[0]:>10s}  数量: {ask[1]:>12s}")

print("== 买盘（Bids）==")
for bid in book["bids"]:
    print(f"  价格: {bid[0]:>10s}  数量: {bid[1]:>12s}")
```