# 사건별 시장반응 리서치

`market-event-impact`는 정례 발표와 비정형 사건에서 **무엇이 달라졌고 시장이 왜 반응했는지**를 공식자료·당시 보도·검증 가격으로 재구성하는 한국어 대화형 리서치 스킬이다. 교차자산 전달경로를 살피고, D-1/D0/D+1/D+5 이벤트 스터디는 서술을 뒷받침하는 증거로 제시한다. 필요하면 사건 속성과 시장반응이 비슷한 과거 사례를 비교하고, 현재 해석을 확인하거나 뒤집을 다음 촉매를 고른다. GS Quant의 `event_study`·`event_impact_analysis`·`CalendarAlignment` 구조에서 영감을 받았으며, 공식 제휴나 라이브러리 사용을 뜻하지 않는다.

## 지원 범위

- 통화·재정·무역정책, 경제지표
- 기업실적·규제
- 은행·신용·국가신용 사건
- 지정학·원자재 공급충격
- 급락·쇼트스퀴즈 등 시장기능 사건

사건별 whitelist를 요구하지 않는다. 확인된 사건명·기준일·직접 출처가 있으면 Generic Engine으로 처리하며, FOMC·금통위·ECB·물가·고용·실적은 추가 세부항목을 읽는 선택적 adapter다.

## 핵심 동작

1. 자유 문장에서 사건 후보를 찾되 날짜와 출처는 추측하지 않는다.
2. 사건유형과 전달경로로 금리·신용·주식·FX·원자재·변동성 중 관련 자산을 선택한다.
3. 각 시장의 마감시각과 관측 캘린더에 맞춰 이벤트 윈도를 계산한다.
4. 공식자료·시장기사·가격을 분리해 인과의 근거 강도를 표시한다.
5. 이름이 아니라 사건유형·충격 메커니즘·가격반응으로 과거 사례를 비교한다.

실시간 호가, 사전 예측, 매매 신호와 투자 추천은 범위 밖이다. 필요한 확정 종가가 공식 원천에 없을 때 Investing.com 역사적 데이터는 시장가격 보강에만 사용할 수 있다.