from freqtrade.strategy import IStrategy, merge_informative_pair from pandas import DataFrame import talib.abstract as ta import freqtrade.vendor.qtpylib.indicators as qtpylib from freqtrade.exchange import timeframe_to_minutes import numpy # noqa class RSIDirectionalWithTrendSlow(IStrategy): # Prazo ideal para a estratégia timeframe = '5m' # ROI mínimo projetado para a estratégia. # Este atributo será substituído se o arquivo de configuração contiver "minimal_roi" timeframe_mins = timeframe_to_minutes(timeframe) minimal_roi = { "0": 0.08, # 5% para as primeiras 3 candles str(timeframe_mins * 12): 0.04, # 2% após 3 candles str(timeframe_mins * 24): 0.02, # 1% Após 6 candles } # Este atributo será substituído se o arquivo de configuração contiver "stoploss" stoploss = -0.2 # trailing stoploss trailing_stop = True def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe['rsi_slow'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=10) dataframe['ema600'] = ta.EMA(dataframe, timeperiod=600) return dataframe def populate_buy_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe.loc[ ( # RSI cruza acima de 25 (qtpylib.crossed_above(dataframe['rsi_slow'], 25)) & (dataframe['low'] > dataframe['ema600']) & # # candle baixa está acima da EMA # Certifique-se de que esta candle tenha volume (importante para backtesting) (dataframe['volume'] > 0) ), 'buy'] = 1 return dataframe def populate_sell_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: dataframe.loc[ ( # RSI cruza acima de 20 (qtpylib.crossed_below(dataframe['rsi_slow'], 20)) | # OR o preço está abaixo da tendência ema (dataframe['low'] < dataframe['ema600']) ), 'sell'] = 1 return dataframe