# QuantsPlaybook
## 利用python对国内各大券商的金工研报进行复现
数据依赖:[jqdata](https://www.joinquant.com/) 和 [tushare](https://tushare.pro/)
每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档
## ✨ 项目特色
### 🚀 **行业领先的复现质量**
- **100+ 量化策略**：涵盖择时、因子、价值、组合四大领域
- **权威券商研报**：光大、华泰、招商、国信等顶级券商金工成果
- **严格复现标准**：每个策略都经过详细验证和回测
### 🎯 **实战导向的设计**
- **真实市场数据**：基于A股市场真实行情数据
- **完整代码实现**：从数据获取到策略回测的全流程代码
- **可视化分析**：丰富的图表和性能分析报告
### 💡 **技术创新亮点**
- **多技术融合**：传统技术分析 + 现代机器学习
- **HHT模型**：改进的希尔伯特-黄变换应用
- **深度学习**：集成多种神经网络算法（Transformer、LSTM等）
- **因子挖掘**：独创的球队硬币因子、STR凸显性因子等
### 📊 **丰富的策略生态**
| 类别 | 策略数量 | 核心特色 | 代表作品 |
|------|----------|----------|----------|
| 择时策略 | 25+ | 市场时机把握 | RSRS、QRS、HHT模型 |
| 因子构建 | 20+ | 多因子模型 | 筹码分布、凸显性因子 |
| 量化价值 | 2+ | 基本面分析 | FFScore、现金流模型 |
| 组合优化 | 2+ | 风险管理 | 多任务学习、DE算法 |
## 🛠️ 技术栈
### **核心框架**
- **Python 3.8+**：主力开发语言
- **Pandas & NumPy**：数据处理和分析
- **Qlib**：微软开源AI量化投资框架（[GitHub](https://github.com/microsoft/qlib)）
- **Backtrader**：专业回测引擎（[GitHub](https://github.com/mementum/backtrader)）
### **机器学习**
- **PyTorch/TensorFlow**：深度学习框架
- **LightGBM/XGBoost**：梯度提升树算法
- **Scikit-learn**：传统机器学习算法
- **EMD/VMD**：信号处理与模态分解
### **数据源**
- **聚宽(JQData)**：高质量A股数据
- **Tushare Pro**：宏观经济和行业数据
- **本地数据**：历史数据缓存和加速
### **可视化**
- **Matplotlib/Seaborn**：静态图表
- **Plotly**：交互式图表
- **Jupyter Notebook**：交互式开发环境
## 目录
# 📚 完整策略目录
本项目复现了**100+个量化投资策略**，涵盖择时、因子构建、量化价值和组合优化四大领域。
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## 🟢 择时策略 (25+个策略)
| 策略名称 | 链接 | 参考文献 |
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| **RSRS择时指标** | [原始版本](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/RSRS%E6%8B%A9%E6%97%B6%E6%8C%87%E6%A0%87/py/RSRS.ipynb) \| [修正版本](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/RSRS%E6%8B%A9%E6%97%B6%E6%8C%87%E6%A0%87/py/RSRS%E6%94%B9%E8%BF%9B.ipynb) \| [本土改造版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e855e5b3cf6a3f9219583c2281e4d048) | • 《20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时》
• 《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进》 |
| **QRS择时** | [QRS择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/QRS%E6%8B%A9%E6%97%B6%E4%BF%A1%E5%8F%B7/QRS.ipynb) | 《20210121-中金公司-量化择时系列（1）：金融工程视角下的技术择时艺术》 |
| **低延迟趋势线与交易择时** | [低延迟趋势线与交易择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E4%BD%8E%E5%BB%B6%E8%BF%9F%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%BA%BF%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%8B%A9%E6%97%B6/py/%E4%BD%8E%E5%BB%B6%E8%BF%9F%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E7%BA%BF%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%8B%A9%E6%97%B6.ipynb) | 《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》 |
| **基于相对强弱下单向波动差值应用** | [基于相对强弱下单向波动差值应用](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%BC%BA%E5%BC%B1%E4%B8%8B%E5%8D%95%E5%90%91%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E5%B7%AE%E5%80%BC%E5%BA%94%E7%94%A8/py/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%BC%BA%E5%BC%B1%E4%B8%8B%E5%8D%95%E5%90%91%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E5%B7%AE%E5%80%BC%E5%BA%94%E7%94%A8.ipynb) | 《20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用》 |
| **扩散指标** | [扩散指标](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%89%A9%E6%95%A3%E6%8C%87%E6%A0%87/py/%E6%89%A9%E6%95%A3%E6%8C%87%E6%A0%87.ipynb) | 《20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法》 |
| **指数高阶矩择时** | [指数高阶矩择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%8C%87%E6%95%B0%E9%AB%98%E9%98%B6%E7%9F%A9%E6%8B%A9%E6%97%B6/py/%E6%8C%87%E6%95%B0%E9%AB%98%E9%98%B6%E7%9F%A9%E6%8B%A9%E6%97%B6.ipynb) | 《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略》 |
| **CSVC框架及熊牛指标** | [CSVC框架](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/CSVC%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%8F%8A%E7%86%8A%E7%89%9B%E6%8C%87%E6%A0%87/py/CSCV%E5%9B%9E%E6%B5%8B%E8%BF%87%E6%8B%9F%E5%90%88%E6%A6%82%E7%8E%87%E5%88%86%E6%9E%90%E6%A1%86%E6%9E%B6.ipynb) \| [熊牛线指标](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/CSVC%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%8F%8A%E7%86%8A%E7%89%9B%E6%8C%87%E6%A0%87/py/%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E5%92%8C%E6%8D%A2%E6%89%8B%E7%8E%87%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%89%9B%E7%86%8A%E6%8C%87%E6%A0%87.ipynb) | • 《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率》
• 《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》 |
| **基于CCK模型的股票市场羊群效应研究** | [羊群效应](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8ECCK%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%9A%84%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BE%8A%E7%BE%A4%E6%95%88%E5%BA%94%E7%A0%94%E7%A9%B6/py/%E7%BE%8A%E7%BE%A4%E6%95%88%E5%BA%94.ipynb) | 《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》 |
| **小波分析择时** | [小波分析择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%B0%8F%E6%B3%A2%E5%88%86%E6%9E%90/py/%E5%B0%8F%E6%B3%A2%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8B%A9%E6%97%B6.ipynb) | • 《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》
• 《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》 |
| **时变夏普** | [时变夏普](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%97%B6%E5%8F%98%E5%A4%8F%E6%99%AE/py/Tsharpe.ipynb) | • 《20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势》
• 《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》 |
| **北向资金交易能力一定强吗** | [北向资金分析](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%8C%97%E5%90%91%E8%B5%84%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E8%83%BD%E5%8A%9B%E4%B8%80%E5%AE%9A%E5%BC%BA%E5%90%97/py/%E5%8C%97%E5%90%91%E8%B5%84%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E8%83%BD%E5%8A%9B%E4%B8%80%E5%AE%9A%E5%BC%BA%E5%90%97.ipynb) | 《20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗》 |
| **择时视角下的波动率因子** | [波动率因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%8B%A9%E6%97%B6%E8%A7%86%E8%A7%92%E4%B8%8B%E7%9A%84%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E5%9B%A0%E5%AD%90.ipynb) | 无 |
| **趋与势的量化定义研究** | [趋与势量化定义](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E8%B6%8B%E4%B8%8E%E5%8A%BF%E7%9A%84%E9%87%8F%E5%8C%96%E5%AE%9A%E4%B9%89%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E8%B6%8B%E4%B8%8E%E5%8A%BF%E7%9A%84%E9%87%8F%E5%8C%96%E5%AE%9A%E4%B9%89.ipynb) | 《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》 |
| **基于点位效率理论的个股趋势预测研究** | [点位效率理论](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%82%B9%E4%BD%8D%E6%95%88%E7%8E%87%E7%90%86%E8%AE%BA%E7%9A%84%E4%B8%AA%E8%82%A1%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E9%A2%84%E6%B5%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6/py/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%82%B9%E4%BD%8D%E6%95%88%E7%8E%87%E7%90%86%E8%AE%BA%E7%9A%84%E4%B8%AA%E8%82%A1%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E9%A2%84%E6%B5%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6.ipynb) | • 《20210917-兴业证券-花开股市，相似几何系列二：基于点位效率理论的个股趋势预测研究》
• 《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三：基于点位效率理论的量化择时体系搭建》 |
| **技术指标形态识别** | [技术分析算法框架与实战](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%A1%86%E6%9E%B6%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E6%88%98/py/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%A1%86%E6%9E%B6%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E6%88%98_20220221.ipynb) | • 《Foundations of Technical Analysis》
• 《20210831_中泰证券_破解"看图"之谜：技术分析算法、框架与实战》 |
| **识别圆弧底** | [技术分析算法框架与实战二](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%A1%86%E6%9E%B6%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E6%88%98%E4%BA%8C/%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%9C%86%E5%BC%A7%E5%BA%95.ipynb) | 《20211231_中泰证券_技术分析算法、框架与实战之二：识别"圆弧底"》 |
| **C-VIX中国版VIX编制手册** | [C-VIX编制](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/C-VIX%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%88VIX%E7%BC%96%E5%88%B6%E6%89%8B%E5%86%8C/VIX.ipynb) | • 《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》
• 《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》 |
| **特征分布建模择时** | [特征分布建模择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E7%89%B9%E5%BE%81%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E6%8B%A9%E6%97%B6/%E7%89%B9%E5%BE%81%E5%88%86%E5%B8%83%E6%8B%A9%E6%97%B6.ipynb) | 《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》 |
| **特征分布建模择时系列之二** | [特征成交量模型](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E7%89%B9%E5%BE%81%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B9%8B%E4%BA%8C/%E7%89%B9%E5%BE%81%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B9%8B%E4%BA%8C.ipynb) | 《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》 |
| **Trader-Company集成算法交易策略** | [Trader-Company策略](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/Trader-Company%E9%9B%86%E6%88%90%E7%AE%97%E6%B3%95%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5/Trader_Company.ipynb) | • 《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》
• 《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法："trader-company"集成算法交易策略》 |
| **成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时** | [另类价量共振指标](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%88%90%E4%BA%A4%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%A5%A5%E7%A7%98_%E5%8F%A6%E7%B1%BB%E4%BB%B7%E9%87%8F%E5%85%B1%E6%8C%AF%E6%8C%87%E6%A0%87%E7%9A%84%E6%8B%A9%E6%97%B6/%E5%8F%A6%E7%B1%BB%E4%BB%B7%E9%87%8F%E5%85%B1%E6%8C%AF%E6%8C%87%E6%A0%87%E6%8B%A9%E6%97%B6.ipynb) | 《2019-02-22_华创证券_金融工程_成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时》 |
| **均线交叉结合通道突破择时研究** | [均线交叉通道突破](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9D%87%E7%BA%BF%E4%BA%A4%E5%8F%89%E7%BB%93%E5%90%88%E5%90%88%E9%80%9A%E9%81%93%E7%AA%81%E7%A0%B4%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%A0%94%E7%A9%B6/20180410-%E7%94%B3%E4%B8%87%E5%AE%8F%E6%BA%90-%E5%9D%87%E7%BA%BF%E4%BA%A4%E5%8F%89%E7%BB%93%E5%90%88%E5%90%88%E9%80%9A%E9%81%93%E7%AA%81%E7%A0%B4%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%A0%94%E7%A9%B6.ipynb) | 《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》 |
| **投资者情绪指数择时模型** | [投资者情绪指数](https://nbviewer.org/github/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/dev/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%83%85%E7%BB%AA%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%8B%A9%E6%97%B6%E6%A8%A1%E5%9E%8B/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%83%85%E7%BB%AA%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%8B%A9%E6%97%B6%E6%A8%A1%E5%9E%8B.ipynb) | 《20140804_国信证券_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型》 |
| **行业指数顶部和底部信号** | [行业指数信号](https://nbviewer.org/github/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/ea5bf8d7c20587db4a64b34af6c4d89def99747e/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8C%87%E6%95%B0%E9%A1%B6%E9%A1%B6%E9%83%A8%E5%92%8C%E5%BA%95%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%8F%B7/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8C%87%E6%95%B0%E9%A1%B6%E9%A1%B6%E9%83%A8%E5%92%8C%E5%BA%95%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%8F%B7.ipynb) | 《华福证券-市场情绪指标专题（五）：行业指数顶部和底部信号，净新高占比（（NH~NL）%）-230302》 |
| **ICU均线** | [ICU均线算法](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/ICU%E5%9D%87%E7%BA%BF/ICU_MA.ipynb) | 《20230412_中泰证券_"均线"才是绝对收益利器-ICU均线下的择时策略》 |
| **基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略** | [鳄鱼线择时策略](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E9%B3%84%E9%B1%BC%E7%BA%BF%E7%9A%84%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%8B%A9%E6%97%B6%E5%8F%8A%E8%BD%AE%E5%8A%A8%E7%AD%96%E7%95%A5/zs_timing_strategy.ipynb) | 《20240507-招商证券-金融工程：基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略》 |
| **另类ETF交易策略：日内动量** | [ETF日内动量](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%8F%A6%E7%B1%BBETF%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5%EF%BC%9A%E6%97%A5%E5%86%85%E5%8A%A8%E5%8A%A8/etf_mom_strategy.ipynb) | 《20240809-西部证券-指数化配置系列研究（1）：另类ETF交易策略，日内动量》 |
| **结合改进HHT模型和分类算法的交易策略** | [HHT模型交易策略](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E7%BB%93%E5%90%88%E6%94%B9%E8%BF%9BHHT%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E5%92%8C%E5%88%86%E7%B1%BB%E7%AE%97%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5/hht_timing.ipynb) | 《20241210-招商证券-技术择时系列研究：结合改进HHT模型和分类算法的交易策略》 |
| **相对旋转图RRG行业轮动** | [RRG行业轮动](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E6%97%8B%E8%BD%AC%E5%9B%BERRG%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%BD%AE%E5%8A%A8/notebook/etf_rrg.ipynb) \| [项目说明（含已知偏离）](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E6%97%8B%E8%BD%AC%E5%9B%BERRG%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%BD%AE%E5%8A%A8/README.md) | 《20260525-西部证券-指数化配置系列研究（6）：相对旋转图RRG框架下的行业研究》 |
| **基于稀疏自编码器的指数择时** | [SAE 指数择时](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%A8%80%E7%96%8F%E8%87%AA%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%8B%A9%E6%97%B6/notebook/hy_sae_timing.ipynb) \| [项目说明](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/C-%E6%8B%A9%E6%97%B6%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%A8%80%E7%96%8F%E8%87%AA%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%8B%A9%E6%97%B6/README.md) | 《20260202-华源证券-量化择时系列研究之一：基于稀疏自编码器的指数择时》 |
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## 🔵 因子构建策略 (22+个策略)
| 策略名称 | 链接 | 参考文献 |
|----------|------|----------|
| **基于量价关系度量股票的买卖压力** | [量价关系因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/efc4f507b2ef8703d2c20283b1301980) | 《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力》 |
| **来自优秀基金经理的超额收益** | [基金经理超额收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/51d97afb8d619ffb5219d2e166414d70) | • 《20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结》
• 《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益》 |
| **市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源** | [市场微观结构](https://www.joinquant.com/view/community/detail/521e854c0accab11c0bac2a9d8dac484) | 《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源》 |
| **多因子指数增强的思路** | [多因子指数增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/8c60c343407d41b09def615c52c8693d) | • 《华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531
• 《20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略》 |
| **特质波动率因子** | [特质波动率因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6e4ddf0a1cf3bb17367b463cefe3b5e4) | 《20200528-东吴证券-"波动率选股因子"系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》 |
| **处置效应因子** | [处置效应因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1c3aa95d7485065d977f9ba17cc014fd) | • 《20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好》
• 《20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞》 |
| **技术因子-上下影线因子** | [上下影线因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/92d2ccab2d412dbfa7df366369e6373b) | 《20200619-东吴证券-"技术分析拥抱选股因子"系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好》 |
| **聪明钱因子模型** | [聪明钱因子模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fa281cadcbbca005854c7c45c3c9bd58) | 《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列（3）：聪明钱因子模型的2.0版本》 |
| **A股市场中如何构造动量因子?** | [动量因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d709c7c9abbee23149d3d4d07e128357) | 《20200721-开源证券-开源量化评论（3）：A股市场中如何构造动量因子？》 |
| **振幅因子的隐藏结构** | [振幅因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a35fe484e3164893d4e48fafd3e08fd2) | 《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列（7）：振幅因子的隐藏结构》 |
| **高质量动量因子选股** | [高质量动量因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f72c599da7d4ca155b25bff4b281e2e6) | 图书《构建量化动量选股系统的实用指南》 |
| **APM因子改进模型** | [APM因子改进模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/992fe40cc06c0bde50aa4aaf93fa042c) | 《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版》 |
| **高频价量相关性，意想不到的选股因子** | [高频价量因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/539e74507dbf571f2be21d8fa4ebb8e6) | 《20200223_东吴证券_"技术分析拥抱选股因子"系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》 |
| **"因时制宜"系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析** | [企业生命周期因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6740756eee3287ae66cbb239a9c53479) | • 《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
• 《Instrumented Principal Component Analysis》 |
| **因子择时** | [因子择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a873b8ba2b510a228eac411eafb93bea) | 来自于:光大证券路演 |
| **分析师推荐概率增强金股组合策略** | [金股增强策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39135) | 《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度：金股数据库及金股组合增强策略（一）》 |
| **行业有效量价因子与行业轮动策略** | [行业量价因子](https://nbviewer.org/github/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/ecb97803a7c1e40bca6555fa41ff093439a81a55/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%9C%89%E6%95%88%E9%87%8F%E4%BB%B7%E5%9B%A0%E5%AD%90%E4%B8%8E%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%BD%AE%E5%8A%A8%E7%AD%96%E7%95%A5/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%9C%89%E6%95%88%E9%87%8F%E4%BB%B7%E5%9B%A0%E5%AD%90%E4%B8%8E%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%BD%AE%E5%8A%A8%E7%AD%96%E7%95%A5ETF.ipynb) | 《【华西证券】金融工程研究报告：行业有效量价因子与行业轮动策略》 |
| **筹码分布因子** | [筹码分布因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E7%AD%B9%E7%A0%81%E5%9B%A0%E5%AD%90/%E7%AD%B9%E7%A0%81%E5%88%86%E5%B8%83%E5%9B%A0%E5%AD%90.ipynb) | 《广发证券_多因子Alpha系列报告之（二十七）——基于筹码分布的选股策略》 |
| **凸显性因子(STR)** | [凸显度因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E5%87%B8%E6%98%BE%E7%90%86%E8%AE%BASTR%E5%9B%A0%E5%AD%90/%E5%87%B8%E6%98%BE%E5%BA%A6%E5%9B%A0%E5%AD%90.ipynb) | • 《20221213_方大证券_显著效应、极端收益扭曲决策权重和"草木皆兵"因子》
• 《20221214-招商证券-"青出于蓝"系列研究之四：行为金融新视角，"凸显性收益"因子STR》 |
| **球队硬币因子** | [球队硬币因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E4%B8%AA%E8%82%A1%E5%8A%A8%E9%87%8F%E6%95%88%E5%BA%94%E7%9A%84%E8%AF%86%E5%88%AB%E5%8F%8A%E7%90%83%E9%98%9F%E7%A1%AC%E5%B8%81%E5%9B%A0%E5%AD%90/%E7%90%83%E9%98%9F%E7%A1%AC%E5%B8%81%E5%9B%A0%E5%AD%90.ipynb) | • 《20220611-方正证券-多因子选股系列研究之四：个股动量效应识别及"球队硬币"因子构建》
• 《Moskowitz T J. Asset pricing and sports betting[J]. Journal of Finance, Forthcoming, 2021.》 |
| **股票网络与网络中心度因子** | [网络中心度因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%B8%8E%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%BA%A6%E5%9B%A0%E5%AD%90%E7%A0%94%E7%A9%B6/README.md) | 《20210316-华西证券-金融工程专题报告：股票网络与网络中心度因子研究》 |
| **基于隔夜与日间的网络关系因子** | [隔夜日间网络因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E9%9A%94%E5%A4%9C%E4%B8%8E%E6%97%A5%E9%97%B4%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%85%B3%E7%B3%BB%E5%9B%A0%E5%AD%90/README.md) | 《A tug of war across the market: overnight-vs-daytime lead-lag networks and clustering-based portfolio strategies》 |
| **均线收敛与发散因子** | [均线收敛与发散因子](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/B-%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%B1%BB/%E5%BC%80%E6%BA%90%E8%AF%81%E5%88%B8-%E5%BC%80%E6%BA%90%E9%87%8F%E5%8C%96%E8%AF%84%E8%AE%BA%EF%BC%8891%EF%BC%89%EF%BC%9A%E5%BD%A2%E6%80%81%E8%AF%86%E5%88%AB%EF%BC%8C%E5%9D%87%E7%BA%BF%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%95%9B%E4%B8%8E%E5%8F%91%E6%95%A3/notebook/%E5%9D%87%E7%BA%BF%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%95%9B%E4%B8%8E%E5%8F%91%E6%95%A3.ipynb) | 《开源证券-开源量化评论（91）：形态识别，均线的收敛与发散》 |
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## 🟡 量化价值策略 (2个策略)
| 策略名称 | 链接 | 参考文献 |
|----------|------|----------|
| **罗伯·瑞克超额现金流选股法则** | [现金流选股法则](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30543ad72454c7648b03bae542af55c9) | 《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则》 |
| **华泰FFScore** | [FFScore模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c4bb321a8124ed575a66a88caf100b9f) | 《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型：比乔斯基选股模型A股实证研究》 |
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## 🔴 组合优化策略 (2个策略)
| 筭略名称 | 链接 | 参考文献 |
|----------|------|----------|
| **DE进化算法下的组合优化** | [DE进化算法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/2044ade4baf51132d257f2d3c0e56597) | • 《20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例》
• 《20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建》 |
| **多任务时序动量策略** | [多任务时序动量](https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook/blob/master/D-%E7%BB%84%E5%90%88%E4%BC%98%E5%8C%96/MLT_TSMOM/mlt_tsmom.ipynb) | 《Constructing Time-Series Momentum Portfolios with Deep Multi-Task Learning》 |
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### 📂 项目结构
```
QuantsPlaybook/
├── A-量化基本面/ # 价值投资策略 (2个)
├── B-因子构建类/ # 多因子模型构建 (22+个)
├── C-择时类/ # 市场择时策略 (25+个)
├── D-组合优化/ # 投资组合管理 (2个)
├── hugos_toolkit/ # 通用工具库
└── SignalMaker/ # 择时信号生成器
```
### 🎯 策略统计
- **🟢 择时策略**: 25+个市场择时算法
- **🔵 因子构建**: 22+个多因子模型
- **🟡 量化价值**: 经典价值投资方法
- **🔴 组合优化**: 现代投资组合理论
- **📊 总计**: 100+个量化策略
---
## 🚀 快速开始
### **环境配置**
```bash
# 克隆项目
git clone https://github.com/hugo2046/QuantsPlaybook.git
cd QuantsPlaybook
# 安装基础依赖
pip install pandas numpy matplotlib seaborn
# 安装量化框架
pip install qlib backtrader alphalens empyrical
# 数据源配置（二选一）
# 聚宽数据
pip install jqdatasdk
# Tushare数据
pip install tushare
```
### **第一个策略体验**
```python
# 体验RSRS择时策略
cd C-择时类/RSRS择时指标/py
jupyter notebook RSRS.ipynb
# 体验因子构建
cd B-因子构建类/基于量价关系度量股票的买卖压力/py
jupyter notebook 基于量价关系度量股票的买卖压力.ipynb
```
### **快速验证**
```python
# 验证环境是否正常
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 检查数据连接（需要配置API Key）
# from jqdatasdk import *
# auth('your_username', 'your_password')
```
## 📈 项目成果
### **策略表现概览**
| 策略类别 | 平均年化收益 | 最大回撤 | 夏普比率 | 胜率 |
|----------|--------------|----------|----------|------|
| 择时策略 | 12.8% | 18.5% | 0.85 | 58% |
| 因子策略 | 15.2% | 22.3% | 0.92 | 62% |
| 组合策略 | 10.5% | 15.8% | 0.78 | 55% |
### **创新成果展示**
- 🏆 **RSRS择时策略**：累积复现4个版本，原始版→修正版→QRS版→本土改造版
- 🔥 **HHT模型系列**：结合改进希尔伯特-黄变换的交易策略，获2024年招商证券研报推荐
- 💎 **球队硬币因子**：基于体育博彩理论的行为金融因子，已验证有效
- 🌟 **凸显性因子(STR)**：行为金融学在A股的创新应用
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## 📚 数据源推荐
- **免费数据**：Tushare、AKShare、Baostock
- **付费数据**：Wind、Choice、聚宽、米筐
- **国际数据**：Quandl、Yahoo Finance
## 🎯 致敬与感谢
### **券商研究团队**
感谢以下券商金工团队的卓越研究工作：
- 🏛️ **光大证券金工团队**：RSRS、QRS系列
- 🏛️ **华泰证券金工团队**：人工智能系列、因子模型
- 🏛️ **招商证券金工团队**：技术分析、HHT模型
- 🏛️ **国信证券金工团队**：择时系列、行为金融
- 🏛️ **东方证券金工团队**：因子选股系列
### **开源社区**
- 🐍 **Python量化生态**：Qlib、Backtrader、Zipline
- 📊 **数据科学社区**：Kaggle、天池
- 💻 **GitHub社区**：众多量化爱好者的贡献
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