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"holdings.py is found and loaded within xalpha dir\n"
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"\n",
" require.config({\n",
" paths: {\n",
" DT: '//cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min',\n",
" }\n",
" });\n",
" $('head').append('');\n",
" $('head').append('')\n",
" "
],
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""
]
},
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"output_type": "display_data"
}
],
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"import xalpha as xa\n",
"import pandas as pd\n",
"\n",
"xa.set_display(\"notebook\")"
]
},
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"source": [
"我们探索下 xalpha 的交易模拟功能,以回测一系列主动基虚拟交易为例"
]
},
{
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"source": [
"## 基金池\n",
"\n",
"### 绝对收益\n",
"* 广发趋势优选 000215\n",
"* 安信稳健增值 001316\n",
"* 海富通阿尔法 519062\n",
"\n",
"### 债基混合\n",
"* 鹏华丰禄 003547 0 股票仓位\n",
"* 易方达丰和 002969 15 股票仓位\n",
"* 易方达裕翔 002351 25 股票仓位\n",
"* 易方达安心回馈 001182 40 股票仓位\n",
"\n",
"### 股基混合\n",
"* 519697 交银优势行业\n",
"* 519732 交银双息\n",
"* 163415 兴权商业模式优选\n",
"\n",
"### 进攻纯股基\n",
"* 001178 前海再融资\n",
"* 001938 中欧时代先锋\n",
"* 000751 嘉实新兴产业\n"
]
},
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"fundlist = [\n",
" \"000215\",\n",
" \"001316\",\n",
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" \"002351\",\n",
" \"001182\",\n",
" \"519697\",\n",
" \"519732\",\n",
" \"163415\",\n",
" \"001178\",\n",
" \"001938\",\n",
" \"000751\",\n",
"]"
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"infolist = [xa.fundinfo(code) for code in fundlist]"
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"text/plain": [
"[Timestamp('2013-09-11 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2015-05-25 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2014-11-20 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2016-10-27 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2016-11-23 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2016-01-22 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2015-05-29 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2009-01-21 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2013-09-04 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2012-12-18 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2015-05-18 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2015-11-03 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2014-09-17 00:00:00')]"
]
},
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"output_type": "execute_result"
}
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"source": [
"startdate = [f.price.iloc[0].date for f in infolist]\n",
"startdate\n",
"# 看一下这些基金是从什么时候创建的"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
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"source": [
"那么我们从20170101开始一揽子买入, 先写个账单"
]
},
{
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"execution_count": 5,
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"source": [
"df = pd.DataFrame([[1000 for _ in fundlist]], columns=fundlist)"
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},
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"text": [
"/usr/local/Cellar/python3/3.6.3/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:1: FutureWarning: The pandas.datetime class is deprecated and will be removed from pandas in a future version. Import from datetime instead.\n",
" \"\"\"Entry point for launching an IPython kernel.\n"
]
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"data": {
"application/javascript": [
"$(element).html(`\n",
" \n",
" \n",
" 000215 | \n",
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" 519062 | \n",
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" 002969 | \n",
" 002351 | \n",
" 001182 | \n",
" 519697 | \n",
" 519732 | \n",
" 163415 | \n",
" 001178 | \n",
" 001938 | \n",
" 000751 | \n",
" date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 2017-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
"
`);\n",
"\n",
" require([\"DT\"], function(DT) {$(document).ready( () => {\n",
" // Turn existing table into datatable\n",
" $(element).find(\"table.dataframe\").DataTable({'scrollX': '100%'});\n",
" })\n",
" });\n",
" "
],
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 000215 | \n",
" 001316 | \n",
" 519062 | \n",
" 003547 | \n",
" 002969 | \n",
" 002351 | \n",
" 001182 | \n",
" 519697 | \n",
" 519732 | \n",
" 163415 | \n",
" 001178 | \n",
" 001938 | \n",
" 000751 | \n",
" date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 1000 | \n",
" 2017-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 000215 001316 519062 003547 002969 002351 001182 519697 519732 \\\n",
"0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 \n",
"\n",
" 163415 001178 001938 000751 date \n",
"0 1000 1000 1000 1000 2017-01-01 "
]
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"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
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"source": [
"df[\"date\"] = pd.datetime(2017, 1, 1)\n",
"df"
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{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
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"source": [
"sys = xa.mul(status=df) # 获取模拟交易组合"
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"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"application/javascript": [
"$(element).html(`\n",
" \n",
" \n",
" 基金名称 | \n",
" 基金代码 | \n",
" 当日净值 | \n",
" 单位成本 | \n",
" 持有份额 | \n",
" 基金现值 | \n",
" 基金总申购 | \n",
" 历史最大占用 | \n",
" 基金持有成本 | \n",
" 基金分红与赎回 | \n",
" 换手率 | \n",
" 基金收益总额 | \n",
" 投资收益率 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 总计 | \n",
" total | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 21076.28 | \n",
" 13000.0 | \n",
" 13000.0 | \n",
" 11495.34 | \n",
" 1504.66 | \n",
" 0.159330 | \n",
" 9580.94 | \n",
" 73.6995 | \n",
"
\n",
" \n",
" 嘉实新兴产业股票 | \n",
" 000751 | \n",
" 4.3260 | \n",
" 1.4892 | \n",
" 671.49 | \n",
" 2904.87 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142801 | \n",
" 1904.87 | \n",
" 190.4870 | \n",
"
\n",
" \n",
" 交银定期支付双息平衡混合 | \n",
" 519732 | \n",
" 4.7160 | \n",
" 2.0931 | \n",
" 477.75 | \n",
" 2253.07 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142801 | \n",
" 1253.07 | \n",
" 125.3070 | \n",
"
\n",
" \n",
" 兴全商业模式优选混合 | \n",
" 163415 | \n",
" 2.8810 | \n",
" 1.3781 | \n",
" 725.65 | \n",
" 2090.60 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142801 | \n",
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" 109.0600 | \n",
"
\n",
" \n",
" 易方达安心回馈混合 | \n",
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" 1.9650 | \n",
" 1.0981 | \n",
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" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142801 | \n",
" 789.47 | \n",
" 78.9470 | \n",
"
\n",
" \n",
" 交银优势行业混合 | \n",
" 519697 | \n",
" 4.7950 | \n",
" 2.5531 | \n",
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" 1754.39 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 934.14 | \n",
" 65.86 | \n",
" 0.152206 | \n",
" 820.25 | \n",
" 82.0250 | \n",
"
\n",
" \n",
" 前海开源再融资股票 | \n",
" 001178 | \n",
" 1.8510 | \n",
" 0.9057 | \n",
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" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 804.56 | \n",
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"
\n",
" \n",
" 中欧时代先锋股票A | \n",
" 001938 | \n",
" 1.7923 | \n",
" 0.6368 | \n",
" 916.06 | \n",
" 1641.85 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 583.38 | \n",
" 416.62 | \n",
" 0.202295 | \n",
" 1058.47 | \n",
" 105.8470 | \n",
"
\n",
" \n",
" 易方达裕祥回报债券 | \n",
" 002351 | \n",
" 1.4680 | \n",
" 1.0230 | \n",
" 977.50 | \n",
" 1434.97 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142801 | \n",
" 434.97 | \n",
" 43.4970 | \n",
"
\n",
" \n",
" 易方达丰和债券 | \n",
" 002969 | \n",
" 1.2945 | \n",
" 1.0051 | \n",
" 994.92 | \n",
" 1287.92 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.00 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.142913 | \n",
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" 28.7920 | \n",
"
\n",
" \n",
" 安信稳健增值混合A | \n",
" 001316 | \n",
" 1.3541 | \n",
" 1.0421 | \n",
" 911.50 | \n",
" 1234.26 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 949.87 | \n",
" 50.13 | \n",
" 0.149960 | \n",
" 284.39 | \n",
" 28.4390 | \n",
"
\n",
" \n",
" 鹏华丰禄债券 | \n",
" 003547 | \n",
" 1.0604 | \n",
" 0.8225 | \n",
" 999.50 | \n",
" 1059.87 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 822.08 | \n",
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" 23.7790 | \n",
"
\n",
" \n",
" 广发趋势优选灵活配置混合A | \n",
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" 1041.62 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 732.79 | \n",
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" 30.8830 | \n",
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\n",
" \n",
" 海富通阿尔法对冲混合A | \n",
" 519062 | \n",
" 1.1530 | \n",
" 0.8208 | \n",
" 814.44 | \n",
" 939.05 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" 668.52 | \n",
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"
\n",
" \n",
"
`);\n",
"\n",
" require([\"DT\"], function(DT) {$(document).ready( () => {\n",
" // Turn existing table into datatable\n",
" $(element).find(\"table.dataframe\").DataTable({'scrollX': '100%'});\n",
" })\n",
" });\n",
" "
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"text/html": [
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\n",
" \n",
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" | \n",
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"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
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" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
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" 13000.0 | \n",
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" 1504.66 | \n",
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\n",
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\n",
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\n",
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\n",
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\n",
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" 15.3860 | \n",
"
\n",
" \n",
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\n",
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\n",
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"
\n",
" \n",
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" 前海开源再融资股票 | \n",
" 001178 | \n",
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" 1000.0 | \n",
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" 1.3610 | \n",
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\n",
" \n",
"
\n",
"
"
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"text/plain": [
" 基金名称 基金代码 当日净值 单位成本 持有份额 基金现值 基金总申购 历史最大占用 \\\n",
"13 总计 total NaN NaN NaN 13894.30 13000.0 13000.0 \n",
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"2 海富通阿尔法对冲混合A 519062 1.4140 1.2278 814.44 1151.62 1000.0 1000.0 \n",
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"5 易方达裕祥回报债券 002351 1.0960 1.0230 977.50 1071.34 1000.0 1000.0 \n",
"3 鹏华丰禄债券 003547 1.0679 0.9675 999.50 1067.37 1000.0 1000.0 \n",
"0 广发趋势优选灵活配置混合A 000215 1.5900 1.3602 669.68 1064.79 1000.0 1000.0 \n",
"7 交银优势行业混合 519697 2.8580 2.5531 365.88 1045.69 1000.0 1000.0 \n",
"11 中欧时代先锋股票A 001938 1.0609 0.8376 916.06 971.85 1000.0 1000.0 \n",
"9 兴全商业模式优选混合 163415 1.3140 1.3781 725.65 953.50 1000.0 1000.0 \n",
"10 前海开源再融资股票 001178 0.9210 0.9057 888.35 818.17 1000.0 1000.0 \n",
"\n",
" 基金持有成本 基金分红与赎回 换手率 基金收益总额 投资收益率 \n",
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"7 934.14 65.86 0.291633 111.55 11.1550 \n",
"11 767.33 232.67 0.337275 204.52 20.4520 \n",
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"10 804.56 195.44 0.327088 13.61 1.3610 "
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"sys.summary(\"2018-11-01\") # 熊市时刻,还是保持了相当的正收益"
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"sys.xirrrate(date=\"2018-12-31\", startdate=\"2018-01-01\")"
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""
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"# 按大类分布的扇形图\n",
"sys.v_category_positions()"
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\n",
" \n",
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\n",
" \n",
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"
\n",
" \n",
" 美亚柏科 | \n",
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"
\n",
" \n",
" 中国平安 | \n",
" SH601318 | \n",
" 105.052946 | \n",
" 0.036691 | \n",
"
\n",
" \n",
" 紫金矿业 | \n",
" SH601899 | \n",
" 101.604965 | \n",
" 0.035487 | \n",
"
\n",
" \n",
" 中兴通讯 | \n",
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"
\n",
" \n",
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" SH600066 | \n",
" 100.183691 | \n",
" 0.034991 | \n",
"
\n",
" \n",
"
`);\n",
"\n",
" require([\"DT\"], function(DT) {$(document).ready( () => {\n",
" // Turn existing table into datatable\n",
" $(element).find(\"table.dataframe\").DataTable({'scrollX': '100%'});\n",
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" "
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"\n",
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" \n",
" \n",
" | \n",
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" 0 | \n",
" 万科A | \n",
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\n",
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" 203.976064 | \n",
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"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 汇川技术 | \n",
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\n",
" \n",
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" 167.813061 | \n",
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\n",
" \n",
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" 通策医疗 | \n",
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" 148.379448 | \n",
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\n",
" \n",
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" 绝味食品 | \n",
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" 147.608152 | \n",
" 0.051554 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 保利地产 | \n",
" SH600048 | \n",
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" 0.050238 | \n",
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\n",
" \n",
" 8 | \n",
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\n",
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\n",
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" 金地集团 | \n",
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" 0.046267 | \n",
"
\n",
" \n",
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\n",
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\n",
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\n",
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\n",
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\n",
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"
\n",
" \n",
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"
"
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"text/plain": [
" name code value ratio\n",
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"4 隆基股份 SH601012 167.813061 0.058611\n",
"5 通策医疗 SH600763 148.379448 0.051824\n",
"6 绝味食品 SH603517 147.608152 0.051554\n",
"7 保利地产 SH600048 143.840528 0.050238\n",
"8 迈瑞医疗 SZ300760 136.430671 0.047650\n",
"9 华测检测 SZ300012 133.743380 0.046712\n",
"10 金地集团 SH600383 132.471320 0.046267\n",
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"## 底层股票持仓透视, 你其实可以通过这种方式来跟踪机构的股票池和抱团情况\n",
"sys.get_stock_holdings()"
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\n",
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"# 可以调整透视的时间和股票阈值\n",
"# 可以看到2020以来格力平安等遭到组合的减持"
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"9 1000.00 1000.00 0.00 0.150329 768.41 76.8410 \n",
"6 1000.00 1000.00 0.00 0.150329 699.31 69.9310 \n",
"7 1000.00 934.14 65.86 0.160230 628.53 62.8530 \n",
"11 1000.00 674.99 325.01 0.199188 810.49 81.0490 \n",
"10 1000.00 804.56 195.44 0.179710 639.01 63.9010 \n",
"5 1000.00 1000.00 0.00 0.150329 412.49 41.2490 \n",
"4 1000.00 1000.00 0.00 0.150453 274.89 27.4890 \n",
"1 1000.00 949.87 50.13 0.157866 291.23 29.1230 \n",
"3 1000.00 852.07 147.93 0.172568 237.19 23.7190 \n",
"0 1000.00 784.36 215.64 0.182747 296.10 29.6100 \n",
"2 1000.00 668.52 331.48 0.200161 259.94 25.9940 "
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"sysfix.summary()\n",
"# 我们看到此时出现了货币基金选项,这是因为默认现金分红会智能处理帮你买入货币基金"
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"我们可以进一步进行指标分析"
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"(0.508105417009912, 0.040867579213678853, 0.279802542882795)"
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"(Timestamp('2020-02-25 00:00:00'),\n",
" Timestamp('2020-03-23 00:00:00'),\n",
" -0.08257630349535526)"
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"sysfix.max_drawdown()\n",
"# 最大回撤8%发生在今年,竟然不是18年,是不是说明马后炮组合的优势再减弱?"
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