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Vibe-Trading: Tu Agente de Trading Personal

Un Solo Comando para Dotar a tu Agente de Capacidades Integrales de Trading

Sitio web  ·  Documentación  ·  News  ·  Features  ·  Shadow Account  ·  Demo  ·  Quick Start  ·  Examples  ·  API / MCP  ·  Roadmap  ·  Contributing

🔍 Agente de Trading Autoperfeccionable • Investigación de mercado en lenguaje natural • Borradores de estrategias y análisis de archivos/web • Flujos de trabajo respaldados por memoria	🐝 Equipos de Trading Multiagente • Equipos de inversión, cuantitativo, cripto y riesgo • Progreso en streaming e informes persistidos • Workers fundamentados con datos de mercado obtenidos en tiempo real
📊 Datos Multimercado y Backtesting • Acciones de A / HK / EE. UU. / Canadá / Reino Unido / India / Corea, cripto, futuros y forex • Fallback de datos y backtests compuestos • Datos PIT, validación y run cards	👥 Shadow Account • Diagnóstico de comportamiento a partir del diario del broker • Comparaciones de Shadow Account basadas en reglas • Informes de auditoría exportables y código de estrategia

` o el centro de conexiones) y nunca recurre a una cuenta predeterminada; sus posiciones en acciones se muestran sin precio hasta que se mapee la respuesta de cotizaciones, y una cuenta que además tenga opciones, cripto, futuros, contratos de eventos, fondos mutuos o renta fija marca la fuente como error en lugar de mostrar solo las acciones. | Comportamiento | Qué obtienes | |----------------|--------------| | **Procedencia por fuente** | Cada posición indica de qué conexión proviene, valorada en USD con conversión a CNY. | | **Fuentes fallidas excluidas** | Una fuente que falla se reporta como error y queda fuera de los totales — nunca se arrastra el valor anterior — y la instantánea se marca como incompleta. | | **Instantáneas inmutables** | Cada actualización se guarda en `~/.vibe-trading/portfolio/portfolio.sqlite3`; los ajustes sin credenciales viven en `~/.vibe-trading/portfolio.json` y `connections.json`. | | **Exportación y análisis** | Exportación CSV, más una herramienta de agente `portfolio_summary` saneada cuyos `risk_xray_args` se pasan directamente a `portfolio_risk_xray`. La misma instantánea se imprime en la terminal con `vibe-trading portfolio show` (también `refresh` / `sources`). | Los conectores de solo lectura que instales tú permanecen fuera del checkout, en `~/.vibe-trading/connectors//`: un manifiesto `connector.json` más un `adapter.py` que implemente `check_status` / `get_account_snapshot` / `get_positions`. Un manifiesto que declare cualquier capacidad de escritura es rechazado. ```bash vibe-trading connector init my-broker --destination /tmp vibe-trading connector validate /tmp/my-broker vibe-trading connector install /tmp/my-broker ``` Sus credenciales van al llavero del sistema operativo (macOS Keychain, Windows Credential Manager, Linux Secret Service) con `pip install "vibe-trading-ai[keyring]"`, nunca a los archivos de configuración. Nada en esta ruta puede enviar ni cancelar una orden. --- ## 🧪 Research Workflow La mayoría de las ejecuciones siguen la misma ruta de evidencia: enrutar la solicitud, cargar el contexto de mercado correcto, ejecutar herramientas, validar resultados y mantener los artefactos inspeccionables. | Capa | Qué sucede | |-------|--------------| | **Plan** | Selecciona las skills financieras, herramientas, fuentes de datos y el preset de swarm relevantes cuando resulta útil. | | **Ground** | Extrae acciones A, acciones de HK/EE. UU./Canadá/Reino Unido, cripto, futuros, forex, documentos o contexto web a través de los cargadores disponibles. | | **Execute** | Genera código de estrategia comprobable, ejecuta herramientas y utiliza el motor de backtest o el flujo de análisis correspondiente. | | **Validate** | Añade métricas, comparación con benchmark, Monte Carlo, Bootstrap, Walk-Forward, run cards y advertencias cuando corresponde. | | **Deliver** | Devuelve informes, artefactos, trazas de herramientas y exportaciones para TradingView, TDX, MetaTrader 5, clientes MCP o sesiones posteriores. | --- ## 📡 Fuentes de Datos y Fallback Inteligente Una sola llamada `get_market_data`, **29 fuentes de datos de mercado**, una de ellas el mercado premium opcional **QVeris** (además del mercado premium opcional **QVeris**). Establece `source: "auto"`: el cargador elige según el símbolo y luego recorre una cadena por mercado ordenada por **riesgo de bloqueo de IP**: primero las fuentes públicas que nunca se bloquean, al final las limitadas o que requieren clave. Cero configuración, sin punto único de fallo. | Fuente | Mercados | Autenticación | Rol | |--------|---------|------|------| | `tencent` | A-share + HK | ninguna | nunca bloqueada por IP | | `mootdx` | Acciones A (solo selección explícita) | ninguna | retirado de la cadena predeterminada en octubre de 2026: los servidores TDX dejaron de responder al protocolo del cliente (#1729) | | `eastmoney` | A / EE. UU. / HK | ninguna | OHLCV + herramientas de fundamentales y flujo profundas (limitada) | | `baostock` · `akshare` | A (+ EE. UU./HK/futuros/macro/fx) | ninguna | fallbacks gratuitos | | `tushare` | A / HK / futuros / fondos / macro | token | la más completa para A-share | | `gildata` | acciones A | token (Configuración / `GILDATA_TOKEN`) | fuente comercial Hundsun Juyuan (恒生聚源) — diarios ajustados hacia adelante, se une al final de la cadena de acciones A | | `yahoo` | EE. UU. / HK / Canadá / Reino Unido | ninguna | gráfico/cotizaciones/opciones directos; TSX `.TO` / TSXV `.V`; LSE `.L` con normalización según la divisa declarada | | `sina` · `stooq` | EE. UU. | ninguna | velas hasta 1984 · CSV EOD | | `yfinance` | EE. UU. / HK / Canadá / Reino Unido | ninguna | wrapper; TSX `.TO` / TSXV `.V`; LSE `.L` bajo el mismo contrato GBP/GBp | | `longbridge` | EE. UU. / HK | App Key + App Secret + Access Token | fuente OHLCV histórica opcional; instala el SDK opcional | | `finnhub` · `alphavantage` · `tiingo` · `fmp` | EE. UU. | clave | proveedores opcionales | | `qveris` | multiactivo global | clave · créditos | **mercado premium** — 63+ proveedores mediante una sola clave (solo explícito, nunca en el fallback automático) | | `nobitex` · `wallex` | cripto (pares cotizados en tomán iraní) | ninguna | endpoints UDF públicos, **solo por selección explícita**: son las únicas fuentes cotizadas en tomán, así que nunca entran en la cadena de cripto, donde una serie cotizada en USD podría suplantarlas | | `okx` · `ccxt` · `binance` | cripto | ninguna | OKX + 100+ exchanges + históricos de Binance / perpetuos USD-M | | `futu` | HK / A | OpenD | FutuOpenD local opcional | | `mt5` | forex / metales | terminal MT5 | barras de forex/metales de MetaTrader 5 (estilo Exness), 1m–1D | | `tickerall` | forex / metales | clave + cuenta (solo lectura) | el mismo feed MT5 del bróker, **alojado**: sin terminal local y en cualquier sistema operativo (solo por selección explícita, nunca en el respaldo automático) | | `pykrx` | Corea (KRX: KOSPI/KOSDAQ) | ninguna | barras diarias de KOSPI / KOSDAQ para `.KS` / `.KQ` (extra opcional `krx`) | | `india_broker` | India (NSE/BSE) | login de broker | barras de solo lectura de Zerodha / Shoonya / Dhan para `.NS` / `.BO` (al final de la cadena de fallback) | | `b3_cotahist` | Brazil (B3) | none | barras diarias oficiales del mercado al contado y de lotes fraccionarios (sin ajustar, BRL), importadas con `python -m src.br_data sync`; alternativa local para `.SA` | | `local` | cualquiera | ninguna | tu propio CSV / Parquet / DuckDB mediante el prefijo `local:` | **Cadenas de fallback (por riesgo de bloqueo de IP):** - **A-share** → `tencent` · `eastmoney` · `baostock` · `akshare` · `tushare` · `gildata` · `local` - **EE. UU.** → `yahoo` · `stooq` · `sina` · `eastmoney` · `yfinance` · `tiingo` · `fmp` · `finnhub` · `alphavantage` · `longbridge` · `akshare` · `local` - **HK** → `tencent` · `eastmoney` · `yahoo` · `futu` · `akshare` · `yfinance` · `tushare` · `longbridge` · `gildata` · `local` - **India (NSE/BSE)** → `yahoo` · `yfinance` · `india_broker` · `local` - **Brazil (B3 `.SA`)** → `yahoo` · `yfinance` · `b3_cotahist` · `local` - **Corea (KOSPI/KOSDAQ)** → `pykrx` · `yahoo` · `yfinance` · `local` - **Índices** → `yahoo` · `yfinance` · `gildata` · `local` - **Reino Unido (LSE)** → `yahoo` · `yfinance` · `local` *(solo cotizaciones declaradas en GBP/GBp)* - **Cripto** → `okx` · `binance` · `ccxt` · `yfinance` · `local` - **Forex / metales** → `mt5` · `akshare` · `yfinance` · `local` - **Canadá / Vietnam / Argentina** → `yahoo` · `yfinance` · `local` - **Futuros de China** → `akshare` · `local`  ·  **fondos** → `tushare` · `akshare` · `local`  ·  **macro** → `akshare` · `tushare` · `local` ### Uso explícito de Longbridge Longbridge es un cargador histórico OHLCV opcional para EE. UU./HK. Instala su SDK con: ```bash pip install "vibe-trading-ai[longbridge]" ``` Configura las tres credenciales en `.env`: ```dotenv LONGBRIDGE_APP_KEY=... LONGBRIDGE_APP_SECRET=... LONGBRIDGE_ACCESS_TOKEN=... ``` Para un backtest, establece `source` en `config.json`: ```json { "codes": ["QQQ.US"], "start_date": "2025-01-01", "end_date": "2025-01-10", "interval": "1D", "source": "longbridge" } ``` En una conversación con el Agent, pide explícitamente: **"Use Longbridge to fetch QQQ.US historical data."** La solicitud explícita de fuente es independiente de `source: "auto"`; `auto` mantiene la cadena de fallback normal por mercado. Más allá del OHLCV, **29 herramientas de datos de solo lectura** alcanzan fundamentales y flujo: flujo de fondos, dragon-tiger, northbound, southbound, margen, operaciones en bloque, número de accionistas, lockup, sector, informes de investigación, búsqueda de informes de brókers, noticias, presentaciones ante la SEC, anuncios del mercado chino, estados financieros, fundamentales PIT, cadenas de opciones, profundidad del libro de órdenes cripto, perfil de la acción, screening de mercado, búsqueda de símbolos, macro, macro de China (EDB), iwencai, tenencias institucionales (13F), look-through de ETF, NAV de fondos chinos no cotizados, mercados de predicción y papers de investigación, todo expuesto a través de MCP. Un símbolo `local:` explícito nunca recurre en silencio a una fuente de red. ### 💎 Datos premium opcionales — QVeris **Datos: enrutamiento gratuito o premium, tú decides.** Lo gratuito sigue siendo el valor por defecto: 29 fuentes integradas con fallback por riesgo de bloqueo, sin clave, sin costo. Lo premium mediante QVeris añade más de 10.000 capacidades (según QVeris) en 63+ proveedores para Greeks de opciones, fundamentales premium, datos de China/HK/globales, macro, cripto, noticias y presentaciones regulatorias; las llamadas fallidas no se cobran. Actívalo en Settings -> QVeris o con `vibe-trading data mode paid`. *Aviso de QVeris: [registrarte a través del enlace de referido de Vibe-Trading](https://qveris.ai/?ref=Vyjjo5G_1cAHJA) te da **+1.000 créditos de bonificación** y apoya el proyecto.* --- ## 🔩 Detailed Capabilities Los inventarios detallados se pliegan a continuación para mantener el README principal fácil de escanear. Ábrelos cuando quieras inspeccionar los bloques de construcción disponibles.

Biblioteca de Skills Financieras _{90 skills en 9 categorías}

- 📊 90 skills financieras especializadas organizadas en 9 categorías - 🌐 Cobertura completa desde mercados tradicionales hasta cripto y DeFi - 🔬 Capacidades integrales que abarcan desde el sourcing de datos hasta la investigación cuantitativa | Categoría | Skills | Ejemplos | |----------|--------|----------| | Fuente de Datos | 10 | `data-routing`, `tushare`, `yfinance`, `okx-market`, `akshare`, `mootdx`, `ccxt`, `eastmoney`, `sec-edgar`, `qveris` | | Estrategia | 19 | `strategy-generate`, `cross-market-strategy`, `technical-basic`, `candlestick`, `ichimoku`, `elliott-wave`, `smc`, `multi-factor`, `ml-strategy` | | Análisis | 23 | `factor-research`, `correlation-regime`, `macro-analysis`, `global-macro`, `valuation-model`, `investor-lenses`, `credit-analysis`, `dividend-analysis` | | Clase de Activo | 9 | `options-strategy`, `options-advanced`, `convertible-bond`, `etf-analysis`, `asset-allocation`, `sector-rotation` | | Cripto | 7 | `perp-funding-basis`, `liquidation-heatmap`, `stablecoin-flow`, `defi-yield`, `onchain-analysis` | | Flujo | 8 | `hk-connect-flow`, `us-etf-flow`, `edgar-sec-filings`, `financial-statement`, `adr-hshare` | | Herramienta | 10 | `backtest-diagnose`, `report-generate`, `pine-script`, `doc-reader`, `web-reader`, `vnpy-export`, `trade-journal` | | Investigación | 3 | `alpha-zoo`, `strategy-dev-manager`, `strategy-discovery` | | Análisis de Riesgo | 1 | `ashare-pre-st-filter` |

Fuente de Datos Personalizada _{registra tu propio loader histórico de OHLCV}

¿Necesitas un mercado o proveedor para el que no incluimos un loader? Añade tu propio loader de barras históricas y selecciónalo con `source=""`. Los pasos modifican el código fuente del paquete, así que ejecútalos desde un clon (`pip install -e .`). 1. **Escribe el loader** — crea `agent/backtest/loaders/_loader.py` con una clase que satisfaga `DataLoaderProtocol` (duck-typed, sin necesidad de clase base) y esté etiquetada con `@register`: ```python import pandas as pd from backtest.loaders.registry import register @register class DataLoader: name = "mysource" # the value you pass as source= markets = {"us_equity"} # a_share/us_equity/hk_equity/crypto/futures/fund/macro/forex requires_auth = False def is_available(self) -> bool: return True # token present? network reachable? def fetch(self, codes, start_date, end_date, *, interval="1D", fields=None): # return {symbol: DataFrame indexed by trade_date, # columns: open, high, low, close, volume} ... ``` 2. **Registra el módulo** para que `@register` se active — añade `"backtest.loaders._loader"` a `_loader_modules` en `agent/backtest/loaders/registry.py`. 3. **Habilita el nombre** en la validación de configuración — añade `"mysource"` a `_VALID_SOURCES` en `agent/backtest/runner.py`. 4. *(Opcional)* insértalo en el `FALLBACK_CHAINS` de un mercado en `registry.py` para que `source="auto"` pueda alcanzarlo. 5. **Úsalo** — `source="mysource"` en una configuración de backtest, o vía la CLI / el agente. > **Los ticks en tiempo real / la profundidad del libro de órdenes quedan fuera > del alcance de los loaders** — la capa de loaders es solo barras históricas > point-in-time. Los datos de mercado en vivo fluyen a través de los conectores > de broker en su lugar: `okx` / `binance` / `ccxt` para cripto, > `futu` / `tiger` para acciones.

Conectores de Broker _{19 brokers — lectura + paper, live acotado donde esté soportado}

Perfiles centrados en el conector. La mayoría hace lectura + colocación de órdenes en cuenta paper — IBKR es de solo lectura, Robinhood es solo live (sin cuenta paper), Scalable Capital es de solo lectura (no existe cuenta paper), mStock (India) es live de solo lectura por su REST Type B (sin cuenta paper), y Trading 212 y Toss Securities rechazan la colocación de órdenes por completo, incluido el paper; la colocación de órdenes live está acotada por un mandato definido por el usuario (lista blanca de símbolos, límites de tamaño de orden / exposición, límite diario de operaciones, interruptor de apagado instantáneo) y nunca retiene fondos — el broker ejecuta. Las herramientas de colocación de órdenes se mantienen fuera de MCP (solo agente + CLI). Las rutas de investigación / backtest están estructuralmente vetadas de cualquier endpoint live. | Broker | Mercados | Capacidades | |--------|---------|--------------| | **IBKR** | global | TWS / Gateway local, solo lectura | | **Robinhood** | EE. UU. | MCP agéntico (OAuth de escritorio) — lectura de acciones + órdenes de acciones en vivo limitadas; las opciones no están admitidas | | **Scalable Capital** | DE / UE | MCP agéntico (OAuth de escritorio) — totalmente de solo lectura; no existe cuenta paper | | **mStock** | India (NSE/BSE) | Lectura separada de tenencias y posiciones netas; sin agregación de cartera ni órdenes | | **Tiger** | EE. UU. / HK / A | lectura + paper + live acotado | | **Alpaca** | EE. UU. | lectura + paper + live acotado (+ modo TAP de aislamiento de credenciales) | | **OKX** · **Binance** | cripto | lectura + paper + live acotado | | **Futu** | HK / EE. UU. / A | lectura + paper + live acotado | | **eToro** | global | lectura + paper + live acotado (API pública; las claves demo solo alcanzan rutas `/demo`, además de flujos de copy-trading) | | **MetaTrader 5** | forex / CFD | lectura + paper + live acotado (estilo Exness; guardia de identidad demo ⇔ paper) | | **KIS** (Korea Investment & Securities) | Corea (KOSPI/KOSDAQ) | lectura + paper genuino (모의투자, un sandbox real del lado del broker en un host separado) — la colocación de órdenes live aún no está conectada para este mercado | | **Longbridge** · **Dhan** · **Shoonya** · **Zerodha** · **Upbit** | EE. UU. / HK · India (NSE/BSE) · Corea (cripto) | solo lectura + paper — sin discriminador de runtime paper/live, por lo que la colocación de órdenes live se rechaza de forma estricta | | **Trading 212** · **Toss Securities** | Reino Unido / UE · Corea/EE. UU. | completamente de solo lectura — `place_order` / `cancel_order` se rechazan de forma estricta incluso en paper (sin sandbox verificado) | Paper-vs-live es una **guardia de runtime estructural por broker** (formato de id de cuenta, separación de host, flag demo, o entorno de trading), nunca un flag de configuración que el agente pueda cambiar. Un broker que no exponga tal discriminador queda limitado a paper + solo lectura.

Equipos de Trading Preconfigurados _{30 presets de swarm}

- 🏢 30 equipos de agentes listos para usar - ⚡ Flujos de trabajo financieros preconfigurados - 🎯 Presets de inversión, trading y gestión de riesgo | Preset | Flujo de trabajo | |--------|----------| | `investment_committee` | Debate alcista/bajista → revisión de riesgo → decisión final del PM | | `global_equities_desk` | Investigador de A-share + HK/US + cripto → estratega global | | `crypto_trading_desk` | Funding/basis + liquidaciones + flujo → gestor de riesgo | | `earnings_research_desk` | Fundamental + revisión + opciones → estratega de resultados | | `macro_rates_fx_desk` | Tasas + FX + materias primas → PM macro | | `quant_strategy_desk` | Screening + investigación de factores → backtest → auditoría de riesgo | | `technical_analysis_panel` | TA clásico + Ichimoku + armónicos + Elliott + SMC → consenso | | `risk_committee` | Drawdown + riesgo de cola + revisión de régimen → aprobación final | | `global_allocation_committee` | A-shares + cripto + HK/US → asignación cross-market | _{Además de más de 20 presets especializados adicionales — ejecuta vibe-trading --swarm-presets para explorarlos todos. Trae los tuyos: coloca los YAML de preset en ~/.vibe-trading/swarm/presets/ — se listan junto al catálogo incluido (los archivos con el mismo nombre lo sobrescriben, igual que los skills de usuario) y sobreviven a las actualizaciones.}

Alpha Zoo _{478 alphas cuantitativos preconstruidos en 5 familias}

- 🧬 478 alphas cross-sectional, con prohibición de lookahead a nivel de la capa de operadores - 📈 Categorización de IC + IR + vivo/invertido/muerto en un solo comando de la CLI - 🔬 Puerta de pureza AST + test centinela de lookahead de 300 filas + interruptor de apagado de red `pytest-socket` - 📦 Atribución Apache-2 para Qlib; `LICENSE.md` por zoo que declara las fórmulas como contenido matemático - 🤝 Flujo de firma Developer Certificate of Origin (DCO) para PRs de la comunidad | Zoo | Cantidad | Fuente | Licencia | |-----|-------|--------|---------| | **qlib158** | 154 | Microsoft Qlib `Alpha158` (Apache-2.0, fijado a un commit) | Apache-2.0 | | **alpha101** | 101 | Kakushadze (2015), "101 Formulaic Alphas", arXiv:1601.00991 | Las fórmulas son contenido matemático | | **gtja191** | 191 | Guotai Junan (2014), "191 Short-period Trading Alpha Factors" | Las fórmulas son contenido matemático | | **academic** | 12 | Fama-French 5 + momentum de Carhart + reversión de Jegadeesh + máximo de 52 semanas de George-Hwang + iliquidez de Amihud + skew de Harvey-Siddique + betting-against-beta de Frazzini-Pedersen + estabilidad por recableado de correlación (proxies basados en precio) | Literatura académica pública | | **fundamental** | 20 | Datos de company facts de la SEC seguros PIT (14, anclados a la fecha de presentación: earnings yield, book-to-market, ROE, ROA, rentabilidad bruta, crecimiento, devengos, apalancamiento, rendimientos de flujo de caja…) + P/VC, P/V TTM y rentabilidad por dividendo de acciones A (3) + sus variantes neutrales por industria Shenwan (3) | Datos financieros públicos | Ejecuta `vibe-trading alpha list` para explorar, `vibe-trading alpha show ` para ver fórmulas + fuente, `vibe-trading alpha bench --zoo X --universe Y --period Z` para puntuar un zoo completo, y `vibe-trading alpha compare --all` para clasificar zoos entre sí.

Motores de Backtest _{11 motores + cartera de opciones, composite cross-market}

| Motor | Mercado | Notas | |--------|--------|-------| | **ChinaA** | A-share | T+1, límites de precio, filtro pre-ST | | **GlobalEquity** | EE. UU. / HK / Canadá / Reino Unido | trading en la misma sesión; lotes, ticks, divisas de liquidación y costos específicos de cada mercado | | **IndiaEquity** | India (NSE/BSE) | T+1, bandas de circuito, pila de costos STT / stamp / SEBI / GST basada en configuración | | **KoreaEquity** | Corea (KRX: KOSPI/KOSDAQ) | solo largo, banda de ±30% evaluada en el momento de ejecución sobre la malla de ticks unificada, impuesto de transacción del 0.20% en 2026 | | **BrazilEquity** | Brazil (B3) | BRL, B3 trading + settlement fees, configurable broker fee, 1- or 100-share lots, R$0.01 tick, shorting allowed | | **Crypto** | spot cripto / perps USD-M | liquidaciones de funding, división ejecución/mark | | **ChinaFutures** · **GlobalFutures** | futuros | margen, multiplicadores de contrato | | **Forex** | FX / metales | vía el loader `mt5` | | **Composite** | cross-market | un único pool de capital compartido entre mercados (`source="auto"`) | | **options_portfolio** | opciones | multi-leg, greeks, payoff/escenario | Barras: 1m / 5m / 15m / 30m / 1H / 4H / 1D, más semanales / mensuales (1W / 1M, construidas a partir de barras diarias). 15 métricas + comparación con benchmark, **5 optimizadores de cartera** (volatilidad-igual / risk-parity / media-varianza / máxima diversificación / con conciencia de turnover), y 3 herramientas de validación (Monte Carlo / Bootstrap / Walk-Forward).

Quant Library _{309 funciones probadas en 25 módulos, invocables desde cualquier transporte}

`src/quantlib` contiene una implementación probada de cada pieza de matemática financiera que el agente necesita. Las skills **importan** estas funciones en lugar de llevar fórmulas dentro de bloques de código markdown — si encuentras una fórmula de pricing viviendo en un `SKILL.md`, eso es un bug, no un patrón. | Módulo | Qué cubre | |--------|----------------| | `options` | Precio Black-Scholes + greeks, inversión de volatilidad implícita | | `fixedincome` | Matemática de bonos, ajuste de curva Nelson-Siegel / Svensson | | `credit` | Z-score de Altman, distancia al default Merton / KMV | | `timeseries` | Estacionariedad, cointegración, GARCH, bootstrap | | `risk` · `var_backtest` | VaR / CVaR / EVT y sus backtests | | `attribution` | Descomposición de Brinson-Fachler | | `performance` · `fundmath` | TWR / MWR / Dietz modificado; XIRR / MOIC / DPI / TVPI | | `factormodel` · `eventstudy` | Regresiones de factores, estudios de eventos | | `multipletesting` · `crossvalidation` | Significancia deflacionada, CV purgada | | `impact` | Modelos de impacto de mercado | | `volatility` | Valoración con volatilidad estocástica de Heston (1993) | | `portfolio` | Asignación por Paridad de Riesgo Jerárquica (HRP) | | `copula` | Cópulas gaussianas y arquimedianas | | `microstructure` | VPIN, spread de Roll, iliquidez de Amihud, lambda de Kyle | La herramienta de solo lectura `quantlib_call` da acceso a todo esto mediante un único contrato, de modo que la matemática financiera funciona en la CLI, la Web UI, la API REST y MCP — incluidos despliegues donde `bash` está bloqueado. Es estructuralmente no un shell — allowlist de módulos, despacho solo mediante `__all__`, `export_*` rechazado. La econometría necesita el extra `stats` (`pip install "vibe-trading-ai[stats]"`); esas funciones hacen lazy-import y te indican cuál falta.

Valoración e Investigación Institucional _{DCF, comparables, three-statement, y seis comandos de investigación}

Un motor de valoración que se niega a inventar sus propios inputs. La única regla en `contracts.py`: **un input faltante hace que un modelo sea NOT RUNNABLE y nunca se le asigna un valor por defecto de forma silenciosa** — cada valor por defecto en un modelo de valoración es una opinión disfrazada de constante. | Modelo | Comportamiento que vale la pena conocer | |-------|-------------------------| | `run_dcf` | Puente FCFF, construcción de WACC, descuento a mitad de año, puente de deuda neta, grilla de sensibilidad WACC×g. Valor terminal dual: cada método se contrasta contra el múltiplo implícito y la g implícita del otro | | `run_comps` | Puente de EV, calendarización LTM + año calendario, matriz de múltiplos. Un peer con un denominador no positivo se **excluye y se reporta**, nunca se promedia como un múltiplo negativo | | `threestatement` | Proyección enlazada con una aserción de balance estricta, un plug explícito de revolver, y una circularidad iterada interés↔deuda que debe converger o lanzar un error | Los artefactos están hasheados por input y versionados, con exportación a xlsx / pptx. Seis slash commands impulsan los flujos de trabajo — `/comps` `/dcf` `/attrib` `/memo` `/earnings` `/screen` — cada uno con un esqueleto de pasos y un ejemplo resuelto aritméticamente consistente (la descomposición de Brinson suma exactamente al retorno activo; el puente de resultados suma exactamente a la variación del EPS). La skill `investor-lenses` apila marcos de razonamiento de inversores reconocidos por encima como capas de análisis: cada lente es un procedimiento operativo — señales prioritarias, condiciones descalificantes, mal uso típico — no una biografía, y no nombra ninguna herramienta. Más allá de las barras, `src/entities` ingiere flujos de caja con fechas irregulares (NAVs, capital calls, cupones) y `cashflow_performance` reporta XIRR / MOIC / DPI / TVPI / TWR / Dietz modificado / MWR sobre ellos. Esta ruta es deliberadamente paralela a los motores de barras para que una columna `nav` nunca pueda llegar a uno de ellos y ser valorada como un cierre.

Gobernanza y Registro de Auditoría _{responder "¿qué metodología produjo ese número?"}

Cada ejecución escribe un **manifiesto** que hashea el prompt, el contenido de la skill, el registro de herramientas y las versiones del paquete, de modo que un número producido el mes pasado pueda rastrearse hasta la metodología exacta que lo produjo. El **ledger de auditoría** encadena cada registro al hash de su predecesor y hace fsync, de modo que editar o eliminar un registro es detectable — e incluso una edición que recalcula su propio hash queda igualmente atrapada un registro más adelante vía `prev_hash_mismatch`. Las marcas de tiempo siempre son proporcionadas por el llamador; ningún módulo aquí llama a `datetime.now()`. La redacción de trazas es **consciente del sink**: los argumentos de las llamadas a herramientas y el ledger de auditoría en vivo usan un sink de fallo cerrado donde `content` permanece redactado, mientras que el sink de resultado de herramienta lo libera y depura por patrones sus hojas de string. `env` nunca se libera en ninguno de los dos.

## 🎬 Demo

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☝️ Backtest en lenguaje natural y debate de swarm multiagente — Web UI + CLI

--- ## 🚀 Quick Start ### Instalación en una línea (PyPI) ```bash pip install vibe-trading-ai ``` Luego ejecuta una primera tarea de investigación: ```bash vibe-trading init vibe-trading run -p "Backtest a BTC-USDT 20/50 moving-average strategy for 2024 and summarize return and drawdown" ``` > **¿Actualizando desde una versión anterior?** La 0.1.10 pasó a LangChain 1.x. Si las importaciones fallan después de ejecutar `pip install -U vibe-trading-ai` sobre una instalación anterior a la 0.1.10 (por ejemplo, si langgraph no se puede importar), recrea el venv o ejecuta `pip install --force-reinstall vibe-trading-ai`. Una instalación nueva no se ve afectada. > **Nombre del paquete frente a los comandos:** El paquete de PyPI es `vibe-trading-ai`. Una vez instalado, obtienes tres comandos: > > | Comando | Propósito | > |---------|-----------| > | `vibe-trading` | CLI / TUI interactivo | > | `vibe-trading serve` | Inicia el servidor web FastAPI | > | `vibe-trading-mcp` | Inicia el servidor MCP (para Claude Desktop, OpenClaw, Cursor, etc.) | ```bash vibe-trading init # configuración interactiva de .env vibe-trading # inicia la CLI vibe-trading serve --port 8899 # inicia la interfaz web vibe-trading-mcp # inicia el servidor MCP (stdio) ``` ### O elige una ruta | Ruta | Ideal para | Tiempo | |------|----------|------| | **A. Docker** | Pruébalo ya, sin configuración local | 2 min | | **B. Local install** | Desarrollo, acceso completo a la CLI | 5 min | | **C. MCP plugin** | Conéctalo a tu agente existente | 3 min | | **D. ClawHub** | Un solo comando, sin clonar | 1 min | ### Requisitos previos - Una **clave de API de LLM** de cualquier proveedor compatible, o ejecútalo localmente con **Ollama** (no necesita clave) - **Python 3.11+** para el Path B - **Docker** para el Path A - OpenAI Codex también se puede usar con ChatGPT OAuth: configura `LANGCHAIN_PROVIDER=openai-codex` y luego ejecuta `vibe-trading provider login openai-codex`. Esto no usa `OPENAI_API_KEY`. > **Proveedores de LLM compatibles:** OpenRouter, OpenAI, Anthropic (API de Messages nativa), DeepSeek, Gemini, Groq, DashScope/Qwen, Zhipu, Moonshot/Kimi, MiniMax, SiliconFlow (CN + Global), Xiaomi MIMO, Novita AI, iFlytek Spark, Z.ai, NVIDIA NIM, ModelScope, GitHub Copilot, Ollama (local). Cuando no se configura ningún `*_BASE_URL`, cada proveedor recurre a su endpoint canónico, así que basta con una clave. Consulta `.env.example` para la configuración. > **Consejo:** Todos los mercados funcionan sin ninguna clave de API gracias al fallback automático. yfinance/Yahoo (HK/US/Canadá/Reino Unido), OKX (cripto) y AKShare (acciones A, EE. UU., HK, futuros, forex) son gratuitos. Las cotizaciones LSE `.L` deben declarar GBP o GBp para normalizar los peniques antes de la contabilidad en GBP. El token de Tushare es opcional; los fallback sin token para acciones A son tencent, baostock y AKShare. ### Ruta A: Docker (configuración cero) ```bash git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git cd Vibe-Trading cp agent/.env.example agent/.env # Edit agent/.env — uncomment your LLM provider and set API key docker compose up --build ``` Abre `http://localhost:8899`. Backend + frontend en un mismo contenedor. > [!NOTE] > **OAuth de OpenAI Codex con Docker:** el inicio de sesión en el navegador necesita una terminal para > que puedas pegar la URL de callback. Ejecútalo a través de Compose, que asigna > automáticamente una terminal interactiva: > > ```bash > docker compose exec vibe-trading vibe-trading provider login openai-codex > ``` > > Si usas `docker exec` directamente, pasa `-it` antes del nombre del contenedor. Docker publica el backend en `127.0.0.1:8899` de forma predeterminada y ejecuta la aplicación como un usuario de contenedor no root. Si expones la API intencionalmente más allá de tu propia máquina, configura un `API_AUTH_KEY` fuerte y envía `Authorization: Bearer ` desde los clientes. > [!NOTE] > **Uso de Ollama con Docker:** el contenedor accede a un Ollama alojado en el host mediante `host.docker.internal`, no `localhost` (dentro del contenedor, `localhost` es el propio contenedor). `docker-compose.yml` establece `OLLAMA_BASE_URL` en `http://host.docker.internal:11434` por defecto; exporta `OLLAMA_BASE_URL` (o configúralo en un `.env` de nivel superior) para apuntar a otro lugar. Esto depende del mapeo `host-gateway` en `extra_hosts`, que requiere **Docker Engine ≥ 20.10 / Compose v2** (disponible automáticamente en Docker Desktop). Tus datos sobreviven a las actualizaciones: la memoria persistente, el índice de búsqueda entre sesiones, las skills creadas por el usuario, las cuentas shadow, la configuración de conectores de broker, las sesiones web, las ejecuciones de backtest, el historial de swarm y los archivos subidos residen todos en volúmenes de Docker con nombre, así que `git pull && docker compose up --build` los conserva. Las respuestas web en curso también se guardan como checkpoints, de modo que un reinicio restaura la respuesta parcial y marca el intento como interrumpido en lugar de descartarla en silencio. Los datos solo se eliminan con `docker compose down -v`. ### Ruta B: Instalación local ```bash git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git cd Vibe-Trading python -m venv .venv # Activate source .venv/bin/activate # Linux / macOS # .venv\Scripts\activate.bat # Windows CMD # .venv\Scripts\Activate.ps1 # Windows PowerShell pip install -e . cp agent/.env.example agent/.env # Edit — set your LLM provider API key vibe-trading # Launch interactive TUI ``` > [!NOTE] > **En Windows:** `cp` es un alias de PowerShell para `Copy-Item`, así que los fragmentos anteriores funcionan tal cual en PowerShell. CMD no tiene `cp` — usa en su lugar `copy agent\.env.example agent\.env` (esto también aplica al fragmento de Docker anterior). Si PowerShell se niega a ejecutar `Activate.ps1`, ejecuta primero `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned`; esto se aplica solo a esa sesión de shell.

Iniciar la interfaz web (opcional)

```bash # Terminal 1: API server vibe-trading serve --port 8899 # Terminal 2: Frontend dev server cd frontend && npm install && npm run dev # requiere Node >= 22.22 ``` Abre `http://localhost:5899`. El frontend envía las llamadas a la API mediante proxy a `localhost:8899`. **Modo de producción (un solo servidor):** ```bash cd frontend && npm run build && cd .. vibe-trading serve --port 8899 # FastAPI serves dist/ as static files ``` > [!NOTE] > `vibe-trading serve` se vincula a `0.0.0.0` pero, de forma predeterminada, solo confía en loopback: abrir la interfaz en la **misma máquina** (`http://localhost:8899`) funciona sin ninguna configuración. Si navegas desde **otra máquina, un host de VM o un teléfono en tu LAN**, los endpoints sensibles devuelven `403` y el chat muestra "Remote API access requires an API key" — configura un `API_AUTH_KEY` fuerte en `agent/.env`, reinicia, e introduce la misma clave una vez en **Settings**. (Puerta de enlace de host de Docker Desktop: configura `VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1` manteniendo el enlace de puerto predeterminado `127.0.0.1`.)

### Ruta C: Plugin MCP Consulta la sección [MCP Plugin](#-mcp-plugin) más abajo. ### Ruta D: ClawHub (un comando) ```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` El skill + configuración MCP se descarga en el directorio de skills de tu agente. Consulta [ClawHub install](#-mcp-plugin) para más detalles. --- ## 🧠 Environment Variables Copia `agent/.env.example` a `agent/.env` y descomenta el bloque del proveedor que quieras usar. Cada proveedor necesita entre 3 y 4 variables: | Variable | Obligatoria | Descripción | |----------|:--------:|-------------| | `LANGCHAIN_PROVIDER` | Sí | Nombre del proveedor (`openrouter`, `deepseek`, `groq`, `ollama`, etc.) | | `_API_KEY` | Sí* | Clave de API (`OPENROUTER_API_KEY`, `DEEPSEEK_API_KEY`, etc.) | | `_BASE_URL` | Sí | URL del endpoint de la API | | `LANGCHAIN_MODEL_NAME` | Sí | Nombre del modelo (p. ej., `deepseek-v4-pro`) | | `TUSHARE_TOKEN` | No | Token de Tushare Pro para datos de acciones A (recurre a AKShare como fallback) | | `TIMEOUT_SECONDS` | No | Tiempo de espera para llamadas al LLM, 120 s por defecto | | `API_AUTH_KEY` | Recomendado para despliegues en red | Token Bearer requerido cuando la API es accesible desde clientes no locales | | `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS` | No | Activación explícita de herramientas con capacidad de shell en despliegues tipo API remota/MCP-SSE | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS` | No | Rutas raíz adicionales, separadas por comas, para la importación de documentos y diarios de broker | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS` | No | Rutas raíz adicionales, separadas por comas, para directorios de ejecución de código generado | | `VIBE_TW_STOCK_DB` | No | Ruta a una instantánea SQLite del mercado taiwanés; la herramienta de solo lectura `taiwan_stock_data` solo se registra cuando el esquema es válido | | `VIBE_TRADING_EXTRA_CORS_ORIGINS` | No | Orígenes separados por comas que se **añaden** a los valores predeterminados de CORS de loopback (`CORS_ORIGINS` los reemplaza en cambio) | | `CONTENT_FILTER_WARNING_THRESHOLD` | No | Umbral de proporción de aviso del filtro de contenido (por defecto 0.05 = 5%). Cuando la proporción de respuestas del LLM bloqueadas por moderación de contenido supera este valor, la run card te avisa para que cambies de proveedor. | _{* Ollama no requiere clave de API. OpenAI Codex usa ChatGPT OAuth y almacena los tokens mediante `oauth-cli-kit`, no en `agent/.env`.} **Datos gratuitos (sin necesidad de clave):** acciones A mediante AKShare, acciones de HK/EE. UU./Canadá/Reino Unido mediante Yahoo/yfinance, cripto mediante OKX, más de 100 exchanges de cripto mediante CCXT. El sistema selecciona automáticamente la mejor fuente disponible para cada mercado. ### 🎯 Recommended Models Vibe-Trading es un agente que depende intensamente de herramientas: skills, backtests, memoria y swarms fluyen todos a través de llamadas a herramientas. La elección del modelo determina directamente si el agente *usa* sus herramientas o fabrica respuestas a partir de datos de entrenamiento. | Nivel | Ejemplos | Cuándo usarlo | |------|----------|-------------| | **Best** | `anthropic/claude-opus-4.7`, `anthropic/claude-sonnet-4.6`, `openai/gpt-5.5-pro`, `google/gemini-3.5-flash` | Swarms complejos (3+ agentes), sesiones de investigación largas, análisis de calidad de paper | | **Sweet spot** (predeterminado) | `deepseek-v4-pro`, `deepseek/deepseek-v4-pro`, `x-ai/grok-4.20`, `z-ai/glm-5.1`, `moonshotai/kimi-k2.6`, `qwen/qwen3-max-thinking` | Opción diaria — llamadas a herramientas confiables a ~1/10 del costo | | **Evitar para uso en agentes** | `*-nano`, `*-flash-lite`, `*-coder-next`, variantes pequeñas / destiladas | Las llamadas a herramientas son poco confiables — el agente parecerá "responder de memoria" en lugar de cargar skills o ejecutar backtests | El `agent/.env.example` predeterminado usa OpenRouter + `deepseek/deepseek-v4-pro`; para la API oficial de DeepSeek, selecciona `LANGCHAIN_PROVIDER=deepseek` y `deepseek-v4-pro`. --- ## 🖥 CLI Reference La TUI interactiva (`vibe-trading`) ahora usa una transcripción nativa de terminal: un banner de inicio, una regla de prompt, un resumen del turno anterior, una barra de actividad en vivo, el renderizado de Markdown/tablas y el tiempo de ejecución, todo permanece en la CLI. Las invocaciones no interactivas como `vibe-trading run`, los pipes y `--json` siguen siendo adecuadas para scripts. ```bash vibe-trading # interactive TUI vibe-trading run -p "..." # single run vibe-trading serve # API server vibe-trading alpha list # explora 478 alphas preconstruidos; subcomandos show / bench / compare / export-manifest disponibles vibe-trading playbook list # cinco plantillas de investigación programada; subcomandos show / create disponibles vibe-trading channels status --local # inspecciona la configuración de canales IM y sugerencias de instalación vibe-trading provider doctor # imprime diagnósticos redactados de provider/proxy/paquetes ```

Comandos slash dentro de la TUI

| Comando | Descripción | |---------|-------------| | `/help` | Muestra los atajos de teclado y la lista de comandos | | `/model` | Cambia el proveedor de LLM y el modelo | | `/memory` | Muestra / administra la memoria persistente | | `/history` | Explora y reanuda sesiones anteriores | | `/goal` | Inicia / inspecciona un objetivo de investigación financiera | | `/search` | Búsqueda de texto completo en todas las sesiones | | `/swarm` | Preajustes multiagente (comité / cuantitativo / riesgo) | | `/skill` | Lista / carga / descarga skills | | `/show` | Muestra una ejecución anterior por id | | `/clear` | Borra la conversación actual | | `/pine` | Exporta la estrategia actual como Pine Script | | `/journal` | Analiza el CSV del diario de operaciones | | `/shadow` | Entrena / visualiza la cuenta shadow | | `/export` | Exporta la sesión actual (md / json) | | `/debug` | Activa o desactiva el panel de depuración (uso de tokens / latencia) | | `/comps` | Análisis de empresas comparables (múltiplos de pares → rango implícito) | | `/dcf` | Valoración por flujo de caja descontado con cuadrícula de sensibilidad | | `/attrib` | Atribución Brinson-Fachler (asignación vs. selección) | | `/memo` | Memo de inversión — tesis, visión alternativa, escenarios, criterios de invalidación | | `/earnings` | Revisión de resultados — puente de sorpresas de ingresos a EPS | | `/screen` | Filtro sistemático de ideas — hipótesis, funnel, cola de supervivientes | | `/playbook` | Plantillas de investigación programada (listar / ejecutar / programar) | | `/connector` | Perfiles de conectores de trading (estado / iniciar / detener) | | `/halt` | Interruptor de emergencia — detiene TODO el trading en vivo de inmediato | | `/resume` | Desactiva el interruptor de emergencia (reactiva el trading en vivo) | | `/data` | Modo de enrutamiento de datos | | `/quit` | Salir (también: q, exit, :q) |

Single run y flags

```bash vibe-trading run -p "Backtest BTC-USDT MACD strategy, last 30 days" vibe-trading run -p "Analyze AAPL momentum" --json vibe-trading run -f strategy.txt echo "Backtest 000001.SZ RSI" | vibe-trading run ``` ```bash vibe-trading -p "your prompt" vibe-trading --skills vibe-trading --swarm-presets vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic":"BTC outlook"}' vibe-trading --list vibe-trading --show vibe-trading --code vibe-trading --pine # Export indicators (TradingView + TDX + MT5) vibe-trading --trace vibe-trading --continue "refine the strategy" vibe-trading --upload report.pdf ``` ```bash vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ```

Canales IM

Los adaptadores de canales IM conectan aplicaciones de chat externas al mismo runtime de sesión que usan la Web UI y la CLI. Configura los adaptadores habilitados en `channels` dentro de `~/.vibe-trading/agent.json`; los adaptadores basados en SDK son extras opcionales, y si falta un SDK se muestran sugerencias de recuperación en lugar de bloquear el runtime. Para tareas de canal de larga duración, ajusta el presupuesto central de espera de respuesta del asistente con `replyTimeoutS` (segundos, por defecto `600`): ```json { "channels": { "replyTimeoutS": 1800, "feishu": { "enabled": true } } } ``` Esto controla cuánto tiempo espera el runtime de canal compartido a que la sesión del agente produzca un mensaje del asistente; los timeouts HTTP/socket de cada adaptador siguen siendo específicos de cada uno. ```bash vibe-trading channels status --local # inspecciona la configuración y sugerencias de SDK faltante sin usar la API vibe-trading channels status # consulta el runtime de la API en ejecución vibe-trading channels start # inicia los adaptadores habilitados a través de la API vibe-trading channels stop # detiene los adaptadores habilitados a través de la API vibe-trading channels login weixin # ejecuta el hook de inicio de sesión del adaptador cuando sea necesario vibe-trading channels pairing --channel telegram list ``` `vibe-trading channels login feishu` guarda las credenciales de la aplicación autorizadas por QR en `~/.vibe-trading/agent.json` con permisos de archivo solo para el propietario antes de informar que el inicio de sesión fue exitoso. Los adaptadores integrados cubren `websocket`, `telegram`, `slack`, `discord`, `matrix`, `whatsapp`, `signal`, `qq`, `napcat`, `weixin`, `wecom`, `feishu`, `dingtalk`, `msteams`, `email` y `mochat`. Usa extras específicos como `pip install "vibe-trading-ai[telegram]"`, o instala el conjunto completo de canales con `pip install "vibe-trading-ai[channels]"`. **Comandos slash dentro del chat** (independientes del canal, funcionan en los 16 adaptadores): | Comando | Descripción | |---------|-------------| | `/new` | Reinicia la sesión actual — el siguiente mensaje inicia una conversación nueva | | `/reset` | Alias de `/new` | | `/newsession` | Alias de `/new` | | `/pairing list` | Muestra las solicitudes de emparejamiento de remitentes pendientes (solo operadores) | Los comandos no distinguen mayúsculas/minúsculas y deben enviarse como el mensaje completo (por ejemplo, `hello /new` se trata como un mensaje normal, no como un reinicio). > **`/pairing` está restringido a operadores.** Los comandos de control de emparejamiento dentro del chat se rechazan a menos que el remitente figure como operador — configura `channels.operators` (autoridad entre canales) o la propia lista `operators` de la sección de un canal en tu configuración de canales. Sin operadores configurados, `/pairing` dentro del chat se rechaza (fail-closed) y el emparejamiento solo se gestiona a través de la CLI autenticada (`vibe-trading channels pairing …`) y el endpoint REST protegido por autenticación. Esto evita que cualquier miembro de un grupo en la lista de permitidos pueda tomar control del emparejamiento entre canales. **Configuración desde la Web UI**: el panel **IM Channels** de la página Settings ahora configura canales sin editar archivos a mano. Despliega un canal para abrir su panel de configuración: los campos se renderizan desde metadatos del backend, y los valores secretos nunca se devuelven al navegador, solo enmascarados (`****` más los últimos 4 caracteres). DingTalk es el primer canal con guía completa: crea una aplicación en [open-dev.dingtalk.com](https://open-dev.dingtalk.com/), agrega la capacidad de bot, habilita Stream Mode (no hace falta una URL de callback pública), copia el AppKey a Client ID y el AppSecret a Client Secret, y publica la aplicación. QQ se suma como canal con guía completa: registra un bot en la QQ Open Platform ([q.qq.com](https://q.qq.com/)), copia el AppID y el AppSecret al formulario, verifica con **Test connection** antes de guardar y habilita; no hace falta una URL de callback pública (WebSocket mediante el SDK oficial botpy). Email y WebSocket se suman también como canales con guía completa: **Test connection** de Email prueba el inicio de sesión IMAP, la carpeta del buzón y el inicio de sesión SMTP contra tu proveedor sin enviar nada, mientras que WebSocket —un servidor local en lugar de un servicio remoto— valida el material de certificado/clave TLS y la disponibilidad de la dirección en esta máquina; una dirección ocupada por el servidor ya en ejecución se lee como el estado esperado, no como un fallo. Guardar una configuración de WebSocket intercambia el servidor en caliente, así que los clientes conectados (incluido el chat de la Web UI) se desconectan y reconectan brevemente. Feishu se suma como canal con guía completa: crea una aplicación personalizada en la Feishu Open Platform ([open.feishu.cn](https://open.feishu.cn/), o [open.larksuite.com](https://open.larksuite.com/) para Lark internacional), agrega la capacidad de bot, selecciona el dominio correspondiente en el formulario, copia el App ID y el App Secret, verifica con **Test connection** antes de guardar y habilita; no hace falta una URL de callback pública (conexión prolongada WebSocket mediante el SDK oficial lark-oapi). **Test connection** prueba los valores del formulario antes de guardar cualquier cosa y responde con un código honesto (`ok`, `invalid_credentials`, `network` o `unsupported`). **Enable** se aplica de inmediato: un runtime de canales en ejecución intercambia en caliente solo ese adaptador sin reiniciar el proceso, y al habilitar se verifican las credenciales automáticamente salvo que elijas explícitamente **Enable anyway** tras una verificación fallida. Deshabilitar conserva las credenciales almacenadas, así que reactivar no exige volver a escribirlas. Aquí solo se enumeran los adaptadores integrados; los canales de plugins vía entry points siguen configurándose por archivo. Guardar actualiza de forma atómica la sección `channels.` de `~/.vibe-trading/agent.json`. Los archivos YAML son de solo lectura para la web UI (se requiere JSON para editar desde el navegador), y el panel lo indica en lugar de fallar. Los canales sin guía dedicada muestran un formulario genérico derivado de su configuración por defecto.

--- ## 💡 Examples ### Strategy & Backtesting ```bash # Moving average crossover on US equities vibe-trading run -p "Backtest a 20/50-day moving average crossover on AAPL for the past year, show Sharpe ratio and max drawdown" # RSI mean-reversion on crypto vibe-trading run -p "Test RSI(14) mean-reversion on BTC-USDT: buy below 30, sell above 70, last 6 months" # Multi-factor strategy on A-shares vibe-trading run -p "Backtest a momentum + value + quality multi-factor strategy on CSI 300 constituents over 2 years" # After backtesting, export to TradingView / TDX / MetaTrader 5 vibe-trading --pine ``` **Compara un alpha zoo predefinido** (una línea): ```bash vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ``` **Explora el catálogo** e inspecciona un alpha individual: ```bash vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --theme reversal --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 ``` **Compón una señal multifactor** a partir del zoo (Python): ```python from src.skills.multi_factor.zoo_signal_engine import ZooSignalEngine engine = ZooSignalEngine.from_zoo(["gtja191_171", "gtja191_111", "gtja191_163"]) panel = ... # your wide OHLCV panel signal = engine.compute_signal(panel) ``` ### Market Research ```bash # Equity deep-dive vibe-trading run -p "Research NVDA: earnings trend, analyst consensus, option flow, and key risks for next quarter" # Macro analysis vibe-trading run -p "Analyze the current Fed rate path, USD strength, and impact on EM equities and gold" # Crypto on-chain vibe-trading run -p "Deep dive BTC on-chain: whale flows, exchange balances, miner activity, and funding rates" ``` ### Swarm Workflows ```bash # Bull/bear debate on a stock vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic": "Is TSLA a buy at current levels?"}' # Quant strategy from screening to backtest vibe-trading --swarm-run quant_strategy_desk '{"universe": "S&P 500", "horizon": "3 months"}' # Crypto desk: funding + liquidation + flow → risk manager vibe-trading --swarm-run crypto_trading_desk '{"asset": "ETH-USDT", "timeframe": "1w"}' # Global macro portfolio allocation vibe-trading --swarm-run macro_rates_fx_desk '{"focus": "Fed pivot impact on EM bonds"}' ``` ### Cross-Session Memory ```bash # Save your preferences once vibe-trading run -p "Remember: I prefer RSI-based strategies, max 10% drawdown, hold period 5–20 days" # The agent recalls them in future sessions automatically vibe-trading run -p "Build a crypto strategy that fits my risk profile" ``` ### Upload & Analyze Documents ```bash # Analyze a broker export or earnings report vibe-trading --upload trades_export.csv vibe-trading run -p "Profile my trading behavior and identify any biases" vibe-trading --upload NVDA_Q1_earnings.pdf vibe-trading run -p "Summarize the key risks and beats/misses from this earnings report" ``` --- ## 🌐 API Server ```bash vibe-trading serve --port 8899 ``` | Method | Endpoint | Description | |--------|----------|-------------| | `GET` | `/runs` | Listar runs | | `GET` | `/runs/{run_id}` | Detalles del run | | `GET` | `/runs/{run_id}/pine` | Exportación de indicador multiplataforma | | `POST` | `/sessions` | Crear sesión | | `POST` | `/sessions/{id}/messages` | Enviar mensaje | | `GET` | `/sessions/{id}/events` | Flujo de eventos SSE | | `POST` | `/upload` | Subir un documento, archivo de datos o imagen | | `GET` | `/swarm/presets` | Listar presets de swarm | | `POST` | `/swarm/runs` | Iniciar un run de swarm | | `GET` | `/swarm/runs/{id}/events` | Flujo SSE del swarm | | `GET` | `/alpha/list` | Listar alphas (filtrar por zoo/theme/universe) | | `GET` | `/alpha/{alpha_id}` | Metadatos del alpha + código fuente | | `POST` | `/alpha/bench` | Iniciar un job de bench (devuelve `job_id`) | | `GET` | `/alpha/bench/{job_id}/stream` | Flujo SSE de progreso | | `GET` | `/settings/llm` | Leer los ajustes de LLM de la Web UI | | `PUT` | `/settings/llm` | Actualizar los ajustes de LLM locales | | `GET` | `/settings/data-sources` | Leer los ajustes locales de fuentes de datos | | `PUT` | `/settings/data-sources` | Actualizar los ajustes locales de fuentes de datos | | `GET` | `/channels/status` | Leer el estado del runtime y los adaptadores de canales de IM | | `POST` | `/channels/start` | Iniciar los adaptadores de canales de IM configurados | | `POST` | `/channels/stop` | Detener los adaptadores de canales de IM configurados | | `POST` | `/channels/pairing/command` | Ejecutar un comando de emparejamiento de remitente contra el almacén compartido | | `POST` | `/scheduled-runs` | Crear un job de investigación programada (interval-ms o cron) | | `GET` | `/scheduled-runs` | Listar jobs programados | | `GET` | `/scheduled-runs/status` | Estado del ejecutor y destinos de entrega configurados | | `GET` | `/scheduled-runs/{job_id}` | Leer un job programado | | `DELETE` | `/scheduled-runs/{job_id}` | Cancelar un job programado | | `POST` | `/scheduled-runs/proposals/{proposal_id}/commit` | Confirmar una creación/cancelación propuesta por el agente | | `POST` | `/scheduled-runs/proposals/{proposal_id}/discard` | Descartar una propuesta del agente | | `GET` | `/scheduled-runs/playbooks` | Listar las plantillas de investigación | | `GET` | `/scheduled-runs/playbooks/{slug}` | Mostrar una plantilla, con sus variables | | `POST` | `/scheduled-runs/playbooks/{slug}` | Programar un job a partir de una plantilla | | `POST` | `/sessions/{id}/cancel` | Detener el run en curso de la sesión (se registra como cancelado, no como fallido) | | `POST` | `/sessions/{id}/title/auto` | Resumir el primer intercambio en un título de sesión (nunca sobrescribe un renombrado manual) | | `GET` | `/correlation/regime` | Línea de tiempo del régimen de densidad de correlación | | `GET` | `/agents.json` · `POST` `/v1/query` | Puente con OpenBB Workspace — registrado solo con el extra opcional `openbb`; `/v1/query` requiere autenticación | La documentación interactiva está disponible en `http://localhost:8899/docs` en modo de desarrollo loopback sin clave. Cuando se configura `API_AUTH_KEY`, `/docs` y `/redoc` quedan deshabilitados; las herramientas autenticadas pueden obtener `/openapi.json` con un encabezado `Authorization: Bearer `. ### Security defaults Para desarrollo en localhost, `vibe-trading serve` mantiene simple el flujo del navegador. Para cualquier cliente no local, los endpoints sensibles de la API requieren `API_AUTH_KEY`; usa `Authorization: Bearer ` para las solicitudes JSON/upload. Los flujos EventSource del navegador son gestionados por la Web UI después de que ingreses la misma clave una vez en Settings. Las herramientas de proceso con capacidad de shell (`bash` / `background_run` / `cancel_background`) están habilitadas solo para la CLI local interactiva. Cualquier otra superficie — la API HTTP/SSE y el servidor MCP en **todos** los transportes (incluido stdio) — las mantiene desactivadas a menos que optes explícitamente por activarlas con `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1` (o pases `--enable-shell-tools` a `vibe-trading-mcp`). El tipo de transporte nunca otorga acceso a shell de forma implícita. `cancel_background` solo detiene el task ID rastreado devuelto por `background_run`; la terminación amplia de procesos de Python por nombre se rechaza porque podría terminar Vibe-Trading mismo. Los lectores de documentos y journals están limitados por defecto a las raíces de upload/import; coloca los archivos bajo `~/.vibe-trading/uploads`, `~/.vibe-trading/runs`, `./uploads`, `./data` (o las heredadas `agent/uploads` / `agent/runs`), o agrega un directorio dedicado mediante `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS`. Las sesiones, runs, swarm runs, uploads y el índice `sessions.db` viven bajo `~/.vibe-trading` (reubicable mediante la variable de entorno de shell `VIBE_TRADING_HOME`); el historial preexistente se traslada allí automáticamente en el primer arranque. El código de backtest generado se ejecuta como un subproceso local de Python y puede hacer solicitudes de red a través de los cargadores de datos de mercado configurados. Su entorno es intencionalmente limitado: el runner conserva lo básico de OS/Python, la configuración de proxy/certificados, `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS`, y claves de solo lectura para datos de mercado como `TUSHARE_TOKEN`, `FMP_API_KEY`, `FRED_API_KEY` y `VIBE_TRADING_IWENCAI_KEY`. Por defecto no pasa claves de proveedores de LLM, tokens de autenticación de la API, interruptores de herramientas de shell, secretos de trading de brokers ni toggles de live/advisory al código de estrategia generado. ### Web UI Settings La página de Settings de la Web UI permite a los usuarios locales actualizar el proveedor/modelo de LLM, la URL base, los parámetros de generación, el reasoning effort y credenciales opcionales de datos de mercado como el token de Tushare. Los ajustes se persisten en `agent/.env`; los valores por defecto del proveedor se cargan desde `agent/src/providers/llm_providers.json`. Las lecturas de Settings no tienen efectos secundarios: `GET /settings/llm` y `GET /settings/data-sources` nunca crean `agent/.env`, y solo devuelven rutas relativas al proyecto. Las lecturas y escrituras de Settings pueden exponer el estado de credenciales o actualizar credenciales/entorno de runtime, por lo que requieren `API_AUTH_KEY` cuando está configurada. Si `API_AUTH_KEY` no está definida en modo dev, el acceso a settings solo se acepta desde clientes loopback. La misma página de Settings incluye un panel de **Canales de IM** para operadores locales. Consulta periódicamente `/channels/status`, muestra los estados configured/enabled/available/loaded/running, expone sugerencias de recuperación del adaptador, y puede iniciar o detener el runtime del canal configurado sin volver a la terminal. ### Scheduled research Ejecuta un prompt de investigación o un backtest con una programación repetida — desde la página **Scheduled** en la web UI o mediante REST. El ejecutor en segundo plano está **desactivado por defecto** — inicia el servidor con `VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1` para habilitarlo: ```bash VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1 vibe-trading serve --port 8899 ``` Luego crea jobs mediante REST. `schedule` es o bien un entero simple (intervalo en **milisegundos**) o una expresión cron de 5 campos (`min hour dom mon dow`; cada campo acepta `*`, `*/n`, números, listas separadas por comas, o rangos como `1-5`). Cron se ejecuta según el reloj de pared de la `timezone` opcional del job (una clave IANA), de modo que la cadencia se mantiene a través de las transiciones de horario de verano — un hueco de "spring-forward" se omite, y un momento ambiguo de "fall-back" se ejecuta una sola vez, en su primera ocurrencia. Los jobs sin `timezone` mantienen la semántica UTC habitual: ```bash # every 6 hours (cron) curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"prompt":"Scan CSI300 for momentum breakouts and backtest the top 5","schedule":"0 */6 * * *"}' # weekdays at 23:30 Auckland wall time — DST-proof curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"prompt":"Pre-open scan of NZX names","schedule":"30 23 * * 1-5","timezone":"Pacific/Auckland"}' # list / cancel curl http://localhost:8899/scheduled-runs curl -X DELETE http://localhost:8899/scheduled-runs/ ``` Cada disparo ejecuta el `prompt` a través de una sesión de agente nueva (los parámetros opcionales de backtest van en `config`), y los jobs se persisten bajo `~/.vibe-trading/` para sobrevivir a los reinicios. Sin el flag, los endpoints `/scheduled-runs` siguen registrando jobs, pero ninguno se dispara. Agrega `-H "Authorization: Bearer "` a cada llamada cuando `API_AUTH_KEY` está configurada. El agente ve exactamente una herramienta de programación, `scheduled_research`: las acciones de lectura inspeccionan estado/jobs/plantillas, y `propose_create` y `propose_cancel` solo persisten una propuesta de confirmación de corta duración; nunca mutan el almacén de jobs. La web muestra una tarjeta de confirmación determinista, la CLI pregunta `y/N`, y las conversaciones de IM requieren responder exactamente `confirm` (`确认`) o `cancel` (`取消`) — solo esa acción de superficie llama al endpoint de commit. Cuando pasa `end_at`, el job queda `expired` y no vuelve a ejecutarse. La entrega es agnóstica del canal: configura referencias opacas reutilizables bajo `channels.deliveryTargets`; el agente y las superficies de confirmación ven ref/label/channel pero nunca el chat/user id crudo del proveedor. El estado de entrega es `accepted` cuando un adaptador tuvo éxito sin recibo del proveedor, y `sent` solo cuando devolvió un id de mensaje del proveedor (actualmente implementado de extremo a extremo para Feishu). En la Web UI, los jobs programados se pueden editar en el lugar: prompt, cadencia/zona horaria y entrega se actualizan con `PATCH /scheduled-runs/{job_id}` sin borrar el job, por lo que conserva su id y su historial de ejecuciones. Un job que está corriendo rechaza cambios hasta que termina ese disparo. La entrega sigue bajo control del operador: cada adaptador describe la etiqueta, el placeholder y el tipo de entrada del destino, y el campo manual continúa disponible. Los adaptadores también pueden ofrecer destinos conocidos opcionales; elegir uno solo completa ese mismo campo manual. Telegram, por ejemplo, puede sugerir ids numéricos de chats privados que ya figuren en su `allow_from` local, ignorando usernames y comodines. **Cinco plantillas listas para programar** vienen incluidas con el scheduler — `premarket-brief`, `earnings-season-tracker`, `portfolio-checkup`, `a-share-money-flow`, `institutional-holdings-diff`. Cada una expresa en lenguaje natural los datos que necesita un run en lugar de nombrar herramientas, de modo que una plantilla sigue funcionando a medida que crece la superficie de herramientas, y cada una está obligada a señalar un input faltante en lugar de completarlo de memoria. Accede a ellas desde la CLI, mediante REST, o con `/playbook` en la TUI: ```bash vibe-trading playbook list # the five templates vibe-trading playbook show premarket-brief # body, declared variables, suggested cadence vibe-trading playbook create premarket-brief \ --var home_market="US equities" --var watchlist="AAPL, MSFT, NVDA" \ --timezone America/New_York curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"variables":{"home_market":"US equities","watchlist":"AAPL, MSFT, NVDA"}}' ``` Enviar `{}` programa una plantilla con su propia cadencia sugerida y sus valores por defecto declarados. El cuerpo renderizado se convierte textualmente en el prompt del job, y una variable no declarada se rechaza en lugar de ignorarse silenciosamente. --- ## 🔌 MCP Plugin Vibe-Trading expone 82 MCP tools para cualquier cliente compatible con MCP. Se ejecuta como un subproceso stdio — no requiere configuración de servidor. Las herramientas de investigación principales funcionan sin ninguna API key para HK/US/crypto; las herramientas del conector de trading usan el perfil de conector seleccionado, y `run_swarm` necesita una LLM key. **Variables de entorno:** el cliente lanza el servidor él mismo, así que un `export` de shell nunca le llega — configúralas en el bloque `env` del cliente. El código de backtest generado está confinado a los run roots permitidos, así que para escribir resultados en un workspace propio necesitas `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS`: ```json { "mcpServers": { "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp", "env": { "VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS": "C:\\Users\\me\\research" } } } } ```

Claude Desktop

Añade a `claude_desktop_config.json`: ```json { "mcpServers": { "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ```

OpenClaw

Añade a `~/.openclaw/config.yaml`: ```yaml skills: - name: vibe-trading command: vibe-trading-mcp ``` Para una primera prueba de humo solo de investigación, confirma el descubrimiento de herramientas y ejecuta una solicitud de datos de mercado o de backtest antes de seleccionar un perfil de conector de trading. Las herramientas de investigación principales pueden ejecutarse sin credenciales de broker; las herramientas `trading_*` respaldadas por conector solo deben usarse después de seleccionar y verificar intencionadamente un perfil de conector. `run_swarm` requiere una LLM key.

Cursor / Windsurf / other MCP clients

```bash vibe-trading-mcp # stdio (default) vibe-trading-mcp --transport http # Streamable HTTP (current MCP spec default) at http://127.0.0.1:8900/mcp vibe-trading-mcp --transport sse # legacy SSE (deprecated) for older clients ``` Para clientes HTTP (QwenPaw, y cualquier cliente que negocie enviando por POST una `InitializeRequest`), usa `--transport http` y apunta el cliente al único endpoint `/mcp` — por ejemplo, `http://127.0.0.1:8900/mcp`. **No** apuntes un cliente HTTP a `/sse`; esa ruta pertenece al transporte SSE de dos endpoints ya obsoleto y devolverá `405 Method Not Allowed` en `POST`. Sobrescribe la dirección de bind con `--host` / `--port`.

**MCP tools expuestas (82):** `list_skills`, `load_skill`, `start_research_goal`, `get_research_goal`, `add_goal_evidence`, `update_research_goal_status`, `backtest`, `factor_analysis`, `alpha_zoo`, `alpha_bench`, `analyze_options`, `analyze_options_payoff`, `pattern_recognition`, `read_url`, `read_document`, `web_search`, `write_file`, `read_file`, `read_run_artifact`, `list_strategies`, `query_strategies`, `get_strategy_evidence`, `refresh_strategy_evidence`, `adapt_strategy`, `trading_connections`, `trading_select_connection`, `trading_check`, `trading_account`, `trading_positions`, `trading_orders`, `trading_quote`, `trading_history`, `list_swarm_presets`, `run_swarm`, `get_market_data`, `get_fund_flow`, `get_dragon_tiger`, `get_northbound_flow`, `get_southbound_flow`, `get_margin_trading`, `get_block_trades`, `get_shareholder_count`, `get_lockup_expiry`, `get_sector_info`, `get_research_reports`, `get_stock_news`, `get_sec_filings`, `get_financial_statements`, `get_options_chain`, `get_stock_profile`, `screen_market`, `search_symbol`, `get_macro_series`, `iwencai_search`, `qveris_search`, `qveris_inspect`, `qveris_execute`, `get_institutional_holdings`, `etf_holdings`, `prediction_market`, `research_papers`, `get_swarm_status`, `get_run_result`, `list_runs`, `reap_stale_runs`, `retry_run`, `analyze_trade_journal`, `extract_shadow_strategy`, `run_shadow_backtest`, `render_shadow_report`, `scan_shadow_signals`, `quantlib_call`, `cashflow_performance`, `orderbook_depth`, `sentiment`, `technical_indicators`, `get_fundamentals`, `get_fund_nav`, `get_cn_macro_series`, `get_cn_announcements`, `search_broker_reports`, `paper_trade_step`. ### SWARM external MCP tools Los workers de `run_swarm` pueden llamar a herramientas aprobadas por el operador provenientes de servidores MCP externos. Configura la allowlist del lado del servidor en `VIBE_TRADING_SWARM_AGENT_CONFIG`, `~/.vibe-trading/swarm-agent.json`, o el respaldo `~/.vibe-trading/agent.json`; luego lista las herramientas remotas en un swarm preset usando el nombre del wrapper MCP local, como `mcp_internal_kb_search`. Las `variables` proporcionadas por el llamador permanecen como simples datos de plantilla y no pueden inyectar URLs de MCP, comandos, variables de entorno ni overrides de la allowlist.

Install from ClawHub (one command)

```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` > `--force` es necesario porque el skill hace referencia a APIs externas, lo cual dispara el escaneo automático de VirusTotal. El código es completamente open-source y seguro de inspeccionar. Esto descarga el skill + la configuración MCP al directorio de skills de tu agente. No se necesita clonar nada. Explora en ClawHub: [clawhub.ai/skills/vibe-trading](https://clawhub.ai/skills/vibe-trading)

OpenSpace — self-evolving skills

Los 90 skills de finanzas están publicados en [open-space.cloud](https://open-space.cloud) y evolucionan de forma autónoma mediante el motor de auto-evolución de OpenSpace. Para usarlo con OpenSpace, añade ambos servidores MCP a la configuración de tu agente: ```json { "mcpServers": { "openspace": { "command": "openspace-mcp", "toolTimeout": 600, "env": { "OPENSPACE_HOST_SKILL_DIRS": "/path/to/vibe-trading/agent/src/skills", "OPENSPACE_WORKSPACE": "/path/to/OpenSpace" } }, "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ``` OpenSpace descubrirá automáticamente los 90 skills, habilitando auto-fix, auto-improve y compartición comunitaria. Busca skills de Vibe-Trading mediante `search_skills("finance backtest")` en cualquier agente conectado a OpenSpace.

--- ### MetaTrader 5 (Exness and other MT5 brokers) Se conecta a una **terminal MT5 en ejecución local** a través del paquete oficial `MetaTrader5` (**solo Windows**): ```bash pip install "vibe-trading-ai[mt5]" ``` Configura `~/.vibe-trading/mt5.json` (créalo tú mismo; `chmod 600` donde esté soportado): ```json { "login": 12345678, "password": "...", "server": "Exness-MT5Trial8", "symbol_suffix": "m", "max_order_volume": 1.0, "max_order_notional_usd": 10000 } ``` Luego: ```bash vibe-trading connector use mt5-paper-sdk vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector quote EURUSD vibe-trading connector history EURUSD ``` | Profile | Account | Orders | |---------|---------|--------| | `mt5-paper-sdk` | demo | solo lectura | | `mt5-live-sdk-readonly` | real | solo lectura | | `mt5-paper-trade` | demo | colocación directa (aplican los límites de tamaño por orden del connector) | | `mt5-live-trade` | real | controlado por mandato + kill-switch | Límite de seguridad: **"paper" significa la propia cuenta demo del broker**, reverificada en cada llamada — la terminal reporta `account_info().trade_mode` y el número de cuenta con sesión iniciada, por lo que apuntar un perfil paper a una cuenta de dinero real (o al revés) se rechaza de plano. MT5 dimensiona las órdenes en **lotes** (1 lote EURUSD = 100.000 EUR); el gate de mandato live cotiza los lotes a través del hook USD del connector, y los propios límites `max_order_volume` / `max_order_notional_usd` del connector aplican tanto en demo como en live, fallando de forma cerrada cuando un nocional no puede cotizarse. En cuentas de hedging (el valor predeterminado de Exness), ten en cuenta que una orden opuesta **abre una posición de hedge** — cierra por ticket en su lugar (pasa el ticket de la posición a `trading_cancel_order`) para que la ejecución quede anclada a esa posición y solo pueda reducir la exposición. Ruta de rollback / detención: el kill switch bloquea nuevas órdenes live, mientras que la cancelación sigue disponible y se registra en el audit log. Los límites de mandato están denominados en USD; una moneda de cuenta distinta de USD es margenada por el broker en su propia moneda. El loader de datos de mercado `mt5` — la cabeza de la cadena de fallback de forex — comparte este mismo `mt5.json`. Si no existe dicho archivo, se conecta en modo solo lectura a la terminal usada más recientemente que ya tenga la sesión iniciada. --- ## 🔌 Conector de API Pública de eToro Se conecta a la [API Pública de eToro](https://builders.etoro.com/) para cuentas demo y reales mediante un par de claves de API (`x-api-key` + `x-user-key`). Los entornos demo y real están separados estructuralmente: las claves demo solo pueden acceder a las rutas de API `/demo`. Configura `~/.vibe-trading/etoro.json` (créalo tú mismo; usa `chmod 600` donde esté disponible): ```json { "api_key": "YOUR_PUBLIC_API_KEY", "user_key": "YOUR_USER_KEY", "profile": "paper" } ``` También puedes definir `ETORO_API_KEY` y `ETORO_USER_KEY` en `~/.vibe-trading/.env`. Luego: ```bash vibe-trading connector use etoro-paper-sdk vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector positions vibe-trading connector quote BTC ``` | Perfil | Cuenta | Órdenes | |---------|---------|--------| | `etoro-paper-sdk` | demo | solo lectura | | `etoro-live-sdk-readonly` | real | solo lectura | | `etoro-paper-trade` | demo | colocación directa en rutas demo | | `etoro-live-trade` | real | condicionado por mandato + kill-switch | La búsqueda de símbolos usa el buscador `internalSymbolFull` de eToro (por ejemplo, `BTC` → id de instrumento `100000`). Usa la herramienta de agente `etoro_search_instruments` para resolver los tickers antes de operar. Límite de seguridad: demo y real están separados por ruta y vinculados a la clave (`paper_guard: path_separated_key_bound`). Las acciones en real que aumentan el riesgo (abrir posiciones y copy-start/increase) requieren un mandato autorizado, un estado de halt despejado y una cuenta USD verificada para la aplicación del nocional de copia. Los cierres totales y parciales de posición validados, la cancelación de órdenes abiertas y el cierre de copia siguen disponibles en estado de halt y quedan registrados en auditoría. Cancelar un cierre pendiente o editar los stops de una posición es exclusivo de paper: la ruta real falla en cerrado (fail closed) porque esas operaciones pueden aumentar la exposición o transferir margen adicional sin suficientes datos de la API para cuantificar el riesgo incremental en USD. Los importes de copia se denominan en la divisa de la cuenta de eToro, y cada inicio/ajuste de copia requiere un id de referencia URL-safe de 1 a 35 caracteres proporcionado por el llamador para hacer polling. Las herramientas de escritura específicas de eToro (`etoro_close_position`, `etoro_copy_*`, etc.) son solo herramientas de agente, no se exponen vía MCP ni CLI. Rollback: revertir el/los commit(s) del conector o desactivar los perfiles; el halt bloquea nuevas acciones en real que aumenten el riesgo. --- ## 🔌 Cargar Herramientas desde Servidores MCP Externos (Modo Cliente MCP) > **Esta es la dirección opuesta al Plugin MCP descrito arriba.** > El Plugin MCP permite que *otros* agentes llamen a las herramientas de Vibe-Trading. > Esta sección permite que el agente *integrado* de Vibe-Trading llame a herramientas de *tus* servidores MCP externos. ### Inicio rápido Crea `~/.vibe-trading/agent.json`: ```json { "mcpServers": { "my-server": { "command": "uvx", "args": ["my-mcp-server"] } } } ``` Ejecuta cualquier comando de la CLI: las herramientas de servidores externos ordinarios se inyectan automáticamente en el registro del agente después de las herramientas locales: ```bash vibe-trading run "use my-server to do X" ``` ### Sonda de solo lectura del MCP oficial de IBKR Vibe-Trading puede conectarse directamente al endpoint MCP remoto oficial de Interactive Brokers en modo de solo lectura. Añade esto a `~/.vibe-trading/agent.json`: ```json { "mcpServers": { "ibkr": { "type": "streamableHttp", "url": "https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public", "auth": { "type": "oauth", "scopes": ["mcp.read"], "clientName": "Vibe-Trading", "cacheDir": "~/.vibe-trading/live/ibkr/oauth" }, "enabledTools": ["*"] } } } ``` Luego inicia el flujo de OAuth en el navegador: ```bash vibe-trading connector authorize ibkr-live-official-mcp-readonly ``` El comodín solo se acepta para la sonda `mcp.read` de IBKR. Autorizar este perfil confirma el acceso al scope de lectura oficial de IBKR; las llamadas genéricas a `trading_account` y `trading_positions` permanecen deshabilitadas hasta que IBKR publique nombres de herramientas de lectura estables que Vibe-Trading pueda mapear de forma segura. Una configuración que añada `mcp.write` debe fijar una lista blanca explícita de herramientas y aun así pasar por el guard de órdenes en real. Si IBKR emite un cliente OAuth pre-registrado, añade `clientId` y `clientSecret` dentro de `auth`. ### Conectores de trading: la ruta más rápida Para usuarios que no pueden esperar la aprobación del cliente OAuth de IBKR, conéctate a una sesión local de TWS o IB Gateway. Las credenciales permanecen dentro de la app de escritorio de IBKR; Vibe- Trading solo se conecta a `127.0.0.1` y la expone como un perfil de conector. Instala el SDK opcional: ```bash pip install "vibe-trading-ai[ibkr]" ``` Abre TWS en modo paper trading o IB Gateway paper, habilita los clientes de socket de API y luego ejecuta: ```bash vibe-trading connector list vibe-trading connector use ibkr-paper-local vibe-trading connector configure ibkr-paper-local --yes vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector positions vibe-trading connector orders vibe-trading connector quote AAPL vibe-trading connector history AAPL --duration "30 D" --bar-size "1 day" ``` Puertos locales por defecto: | App | Paper | Real de solo lectura | |-----|-------|----------------| | TWS | `7497` | `7496` | | IB Gateway | `4002` | `4001` | El agente expone herramientas con alcance de conector llamadas `trading_connections`, `trading_select_connection`, `trading_check`, `trading_account`, `trading_positions`, `trading_orders`, `trading_quote` y `trading_history`. Las herramientas MCP crudas de brokers en real no se registran directamente como `mcp__*`. No se registra ninguna herramienta de colocación de órdenes para IBKR. ### 🔐 Modo TAP — aislamiento total de credenciales y escrituras aprobadas por humanos **Opcional, desactivado por defecto.** Si las variables `TAP_*` de abajo no están definidas, el conector se comporta exactamente igual que antes (SDK directo del broker); nada cambia. [TAP](https://tap.human.tech) (Tool Authorization Protocol) es un proxy de credenciales: el agente nunca posee el secreto crudo de la API del broker, y las escrituras con consecuencias reales están condicionadas a la **aprobación humana**. Con el modo TAP activado, **cada** llamada a Alpaca (colocación de órdenes, cancelación, y las lecturas: cuenta/posiciones/órdenes/cotización/barras) se envía al endpoint `/forward` del proxy TAP en lugar del SDK del broker; TAP inyecta la clave real en el servidor y luego reenvía la solicitud hacia arriba. - El proceso del agente **no posee ninguna clave de Alpaca en absoluto** — y ni siquiera necesita `alpaca-py` — porque todo el tráfico de salida pasa por TAP. El secreto se referencia por nombre (``) y TAP lo sustituye. - **Las escrituras se bloquean hasta la aprobación humana.** Una orden o cancelación no puede llegar al broker sin que un humano la apruebe; incluso un "compra ahora" inyectado mediante prompt queda retenido, y denegarlo significa que nunca llega a Alpaca. Las órdenes llevan un `client_order_id` determinístico, de modo que un reintento por condición de carrera en la aprobación se deduplica en lugar de colocarse dos veces. - **Las lecturas se aprueban automáticamente.** Cuenta/posiciones/órdenes/cotización/barras son GETs que TAP reenvía sin un paso humano — esto es *aislamiento* de credenciales (ninguna clave en el proceso), no una compuerta, así que la fricción añadida es prácticamente cero. - `allowed_hosts` en la credencial de TAP fija a dónde puede enviarse la clave, de modo que un destino manipulado se rechaza (403) antes de la inyección. **Cómo habilitarlo:** 1. En el panel de TAP, crea una credencial **multi-secreto** llamada `alpaca` que contenga tu par de claves de Alpaca en los campos `key_id` y `secret_key`, asignada a tu agente, con hosts permitidos `paper-api.alpaca.markets` (o el host real `api.alpaca.markets`) **y** `data.alpaca.markets` (el host de datos de mercado usado por quote/bars). Usa **credenciales de TAP separadas para paper y real** (por ejemplo, `alpaca-paper` / `alpaca-live`, seleccionadas mediante `TAP_ALPACA_CREDENTIAL`), cada una con `allowed_hosts` fijado a su propio host de API — así TAP se niega estructuralmente a enviar la clave de paper al host real y viceversa, manteniendo la separación paper/real nítida de principio a fin. 2. Añade a `agent/.env`: | Variable | Requerida | Descripción | |----------|:--------:|-------------| | `TAP_PROXY_URL` | Sí | URL base del proxy TAP (por ejemplo, `https://proxy.tap.human.tech`) | | `TAP_AGENT_KEY` | Sí | Tu clave de API del agente TAP (secreto) | | `TAP_ALPACA_CREDENTIAL` | No | Nombre de la credencial TAP para Alpaca (por defecto `alpaca`) | | `TAP_APPROVAL_TIMEOUT` | No | Segundos a esperar la decisión de un humano (por defecto `300`) | Cuando se coloca una escritura, apruébala o denégala en tu canal de TAP (Telegram / panel). Una orden/cancelación aprobada se reenvía a Alpaca; una denegada o que agotó el tiempo de espera **nunca se envía**. > **Limitación conocida — condición de carrera en la aprobación.** Si el humano aprueba justo en el > límite de `TAP_APPROVAL_TIMEOUT`, TAP puede reenviar la orden mientras el polling ya > se ha rendido: la compuerta entonces reporta un error aunque la orden llegó al > broker, y el contador `max_trades_per_day` cuenta una de menos. El > `client_order_id` determinístico evita que un reintento coloque esa orden por duplicado; > si dependes de un límite estricto de operaciones por día, revisa las órdenes abiertas después de un > error de timeout de TAP antes de reintentar. **Alcance:** cubre la **colocación de órdenes, cancelación y las cinco lecturas** de Alpaca — el tráfico de salida completo del conector, de modo que el proceso no posee la clave en ninguna ruta. Los brokers con firma HMAC (Binance/OKX) quedan como trabajo futuro (la firma del lado del cliente no encaja con la inyección de tráfico de salida pura). Los hooks son aditivos: viven dentro del conector de Alpaca y dejan intacta la compuerta de mandato en real. ### Referencia de configuración | Campo | Tipo | Por defecto | Descripción | |-------|------|---------|-------------| | `type` | string | inferido para stdio; requerido para HTTP | Omítelo para stdio, o ponlo en `sse` / `streamableHttp` para servidores basados en URL. | | `command` | string | requerido para stdio | Ejecutable a lanzar para servidores stdio. Inválido para servidores `sse` / `streamableHttp`. | | `args` | array | `[]` | Argumentos de línea de comandos solo para servidores stdio. | | `env` | object | `{}` | Variables de entorno adicionales fusionadas en el entorno del subproceso solo para servidores stdio. | | `url` | string | requerido para `sse` / `streamableHttp` | URL del endpoint remoto SSE / streamable HTTP. No se usa para servidores stdio. | | `headers` | object | `{}` | Cabeceras HTTP adicionales solo para servidores `sse` / `streamableHttp`. | | `toolTimeout` | number | `30` | Timeout por llamada a herramienta, en segundos | | `initTimeout` | number | sin definir (`max(toolTimeout, 30)`) | Timeout de initialize / autorización OAuth de MCP, en segundos. Úsalo para autorización lenta por navegador sin ampliar las llamadas ordinarias a herramientas. | | `enabledTools` | array | `["*"]` | Lista blanca de herramientas. Usa `["*"]` para exponer todas las herramientas del servidor | Ubicación del archivo de configuración: `~/.vibe-trading/agent.json` (JSON o YAML). Para transportes basados en URL, `type` es obligatorio. El agente ya no adivina entre SSE y streamable HTTP a partir del sufijo de la URL. ### Anulaciones por sesión (API) Al crear una sesión mediante la API puedes pasar `mcpServers` dentro de `session.config` para extender o anular la configuración global solo para esa sesión: ```json { "config": { "mcpServers": { "research-server": { "command": "uvx", "args": ["research-mcp"], "enabledTools": ["search", "fetch"] } } } } ``` ### Nomenclatura de herramientas Las herramientas remotas ordinarias se exponen con nombres estables: `mcp__`. Los servidores MCP de brokers en real permanecen detrás de la superficie de conector `trading_*`. Si dos nombres de servidor producen el mismo prefijo local seguro para ASCII (por ejemplo, `foo-bar` y `foo_bar` ambos se convierten en `foo_bar`), se añade un sufijo hash determinístico a nivel del segmento de servidor para que los nombres sigan siendo únicos. El operador recibe una advertencia: ``` WARNING: Configured MCP server 'foo-bar' collides with another server after local name normalization. Using local tool prefix 'mcp_foo_bar__' to keep generated tool names unique. Rename the server in agent config if you want a different prefix. ``` ### Límites de v1 | Límite | Detalle | |-------|--------| | Transporte | stdio, SSE y streamable HTTP | | Ejecución | solo serial — las herramientas MCP nunca entran en la ruta paralela de solo lectura | | Superficies | solo herramientas (resources y prompts excluidos en v1) | | Recarga en caliente | no soportada — reinicia el proceso para aplicar cambios de configuración | | Ruta Swarm | las herramientas MCP no están disponibles dentro de los registros de workers de Swarm en v1 | --- ## 📁 Project Structure

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``` Vibe-Trading/ ├── agent/ # Backend (Python) │ ├── cli/ # Paquete CLI — TUI interactiva + subcomandos │ ├── api_server.py # Servidor FastAPI — runs, sesiones, carga, swarm, SSE │ ├── mcp_server.py # Servidor MCP — 82 herramientas para OpenClaw / Claude Desktop │ │ │ ├── src/ │ │ ├── agent/ # Núcleo del agente ReAct │ │ │ ├── loop.py # compresión de 5 capas + agrupación de herramientas de lectura/escritura │ │ │ ├── context.py # system prompt + auto-recuperación desde memoria persistente │ │ │ ├── skills.py # cargador de skills (90 incluidas + creadas por el usuario vía CRUD) │ │ │ ├── tools.py # clase base de herramientas + registro │ │ │ ├── memory.py # estado ligero del workspace por ejecución │ │ │ ├── frontmatter.py # parser de frontmatter YAML compartido │ │ │ └── trace.py # escritor de traza de ejecución │ │ │ │ │ ├── memory/ # Memoria persistente entre sesiones │ │ │ └── persistent.py # memoria basada en archivos (~/.vibe-trading/memory/) │ │ │ │ │ ├── tools/ # 113 herramientas de agente autodescubiertas │ │ │ ├── backtest_tool.py # ejecuta backtests │ │ │ ├── remember_tool.py # memoria entre sesiones (save/recall/forget) │ │ │ ├── skill_writer_tool.py # CRUD de skills (save/patch/delete/file) │ │ │ ├── session_search_tool.py # búsqueda FTS5 entre sesiones │ │ │ ├── swarm_tool.py # lanza equipos swarm │ │ │ ├── web_search_tool.py # búsqueda web con DuckDuckGo │ │ │ └── ... # bash, E/S de archivos, análisis de factores, opciones, navegador de alpha + bench, etc. │ │ │ │ │ ├── factors/ # Alpha Zoo — 478 alphas en 5 familias │ │ │ ├── base.py # 19 operadores (rank/scale/ts_*/delta/decay_linear/safe_div/vwap) │ │ │ ├── registry.py # carga de metadatos solo por AST + cómputo diferido + puertas de sanidad │ │ │ ├── bench_runner.py # IC + categorización alive/reversed/dead │ │ │ └── zoo/ # qlib158 (154) + alpha101 (101) + gtja191 (191) + academic (12) + fundamental (20) │ │ │ │ │ ├── api/ # Módulos de rutas FastAPI │ │ │ └── alpha_routes.py # /alpha/list, /alpha/{id}, /alpha/bench, flujo SSE │ │ │ │ │ ├── skills/ # 90 skills financieras en 9 categorías (un SKILL.md cada una) │ │ ├── swarm/ # Motor de ejecución de DAG swarm │ │ │ └── presets/ # 30 definiciones YAML de presets swarm │ │ ├── session/ # Chat multi-turno + búsqueda de sesiones FTS5 │ │ └── providers/ # Abstracción de proveedores LLM │ │ │ └── backtest/ # Motores de backtest │ ├── engines/ # 10 motores + motor compuesto multi-mercado + options_portfolio │ ├── loaders/ # 29 fuentes: tushare, okx, nobitex, wallex, binance, yfinance, akshare, baostock, tencent, mootdx, ccxt, futu, pykrx, local, eastmoney, sina, stooq, yahoo, finnhub, alphavantage, tiingo, fmp, longbridge, mt5, qveris, india_broker, tickerall, gildata, b3_cotahist │ │ ├── base.py # Protocolo DataLoader │ │ └── registry.py # Registro + cadenas de fallback automáticas │ └── optimizers/ # MVO, equal vol, max div, risk parity │ ├── frontend/ # Interfaz web (React 19 + Vite + TypeScript) │ └── src/ │ ├── pages/ # Home, Agent, AlphaZoo, RunDetail, Compare, Correlation, Settings │ ├── components/ # chat, gráficos, layout │ └── stores/ # gestión de estado con Zustand │ ├── Dockerfile # Build multi-etapa ├── docker-compose.yml # Despliegue con un solo comando ├── pyproject.toml # Configuración del paquete + entrypoint de CLI ├── tools/ # Utilidades de CI a nivel de repositorio │ └── ci_grep_gates.sh # rechaza yaml.load / marca registrada / filtraciones de datos por acción └── LICENSE # MIT ```

--- ## 🏛 Ecosystem Vibe-Trading forma parte del ecosistema de agentes de **[HKUDS](https://github.com/HKUDS)**:

NanoBot Ultra-Lightweight Personal AI Assistant

AI-Trader Agent-Native Signal & Copy Trading Platform

CLI-Anything Making All Software Agent-Native

OpenSpace Self-Evolving AI Agent Skills

ClawTeam Agent Swarm Intelligence

--- ## 🗺 Roadmap > Entregamos por fases. Los elementos se trasladan a [Issues](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues) cuando comienza el trabajo. | Fase | Función | Estado | |-------|---------|--------| | **Trust Layer** | Registros hash del backtest y referencias verificadas a métricas CSV en Run Detail y Markdown; compatibilidad con tarjetas existentes | Registros y referencias de backtest disponibles | | **Hypothesis Registry** | Hipótesis de investigación duraderas con lifecycle status, data sources, skills, enlaces a run-card y notas de invalidación | MVP de backend publicado | | **Research Autopilot** | Bucle de investigación manual-primero: hipótesis → backtest determinista → evidence report | Fases 1–3 publicadas | | **Data Bridge** | Trae tus propios datos: conectores locales CSV/Parquet/SQL con mapeo de esquema | Cargador local publicado | | **Options Lab** | Superficie de volatilidad, panel de Greeks, explorador de payoff/escenarios | Herramienta analítica de payoff/escenarios **publicada**; superficie/panel planificados | | **Portfolio Studio** | Risk x-ray, restricciones, optimizador con reducción de turnover, notas de rebalanceo | Optimizador con reducción de turnover **publicado en 0.1.11**; el resto planificado | | **Alpha Zoo** | 478 alphas preconstruidas (Qlib 158 + Kakushadze 101 + GTJA 191 + academic + fundamental) con benchmark en una línea, integración con el agente y Web UI | **Publicado en 0.1.8**, ampliado hasta 0.1.12 | | **Strategy Development Manager** | Registra papers / research de brokers como factores y estrategias con un almacén persistente + lifecycle automatizado de decaimiento de IC/Sharpe | **Publicado en 0.1.11** | | **Correlation Regime** | Línea temporal de régimen por edge-density + histéresis, superpuesta en `/correlation` — detecta cuándo los mercados se fusionan en un solo bloque | **Publicado en 0.1.12** | | **Research Delivery** | Briefs programados y sesiones de investigación en vivo a través de canales IM tipo Slack / Telegram / correo | Scheduler + runtime de IM publicados | | **Community** | Skills, presets y strategy cards compartibles | En exploración | --- ## Contributing ¡Damos la bienvenida a las contribuciones! Consulta [CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md) para conocer las pautas. Los **Good first issues** están etiquetados con [`good first issue`](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22good+first+issue%22) — elige uno y comienza. ¿Quieres contribuir con algo más grande? Revisa el [Roadmap](#-roadmap) anterior y abre un issue para discutirlo antes de empezar. --- ## Contributors ¡Gracias a todos los que han contribuido a Vibe-Trading! Contribuidores y créditos recientes del ciclo v0.1.17: - @rudycelekli — a 92-PR correctness sweep (13 of them landed as maintainer ports): quant-library guards and edge cases (implied-vol price tolerance #1657, gaps in VaR breach transitions #1658, Heston inputs #1719, scheduled CDS coupons #1716, Carino coincidence #1943, undefined probabilistic-Sharpe and bond-accrual inputs #1821/#1822), missing prices kept out of risk x-ray return pairs and OU lag pairs (#1717/#1713), an undefined three-scenario upside and unbounded journal ratios reported as such (#1921/#1884), document reading that keeps PDF text, Word order, PowerPoint groups and Excel missing-value markers (#1838/#1839/#1840/#1841), session search limits, locking and snippets (#1827/#1828/#1832/#1834), more secret formats redacted (#1874/#1880), A-share board limits and Beijing codes (#1913/#1914), standalone revalidation and attribution on the run's own annualisation (#1915/#1948), and settings the selected engine ignores now warned about (#1947) - @Shizoqua — 25 PRs (2 landed as ports): memory and cross-session search that read back clean and match non-English text (#1682/#1686/#1697/#1771/#1772), skill headings and saved skill names resolved consistently (#1797/#1858), Telegram and Matrix replies no longer dropped when the stream preview never sent and one WeCom stream id per reply (#1860/#1903/#1929), SSE events no longer double-delivered on reconnect (#1798), parallel CLI tool results paired with their own call (#1859), goal evidence confined to the claimed run (#1895), Carhart momentum no longer leaking today's price (#1578), Wilder RSI in the shadow account (#1457), direct-SDK positions priced from `current_price`/`ltp`/`market_val` (#1581), the email SPF/DKIM spoofing check (#1508), and swarm artifacts cleared before each fresh task (#1455) - @he-yufeng — 24 PRs (2 landed as ports): the declared grounding-check registry and the fired checks recorded in the validation artifact (#1628/#1691/#1661), corrections that keep the figures already passed (#1702), percent-named evidence read as points in derived checks (#1823), additive A-share qfq converted to multiplicative when the offsets validate (#1551), mootdx retired from the default A-share chain and the health canary (#1730), the channel-authoring contract (#1630), the compaction-helper split out of `loop.py` (#1631), the first bar's result counted against initial capital in the options engine and per-bar returns (#1750/#1844), config keys nothing reads warned about (#1935), the US early-bell close on half-days (#1706), and the ReportLab fallback for Shadow Account PDFs (#1683) - @shadowinlife — 19 PRs (5 landed as ports): daily paper trading with saved accounts across CLI, API and Web (#1939), the shared scheduler kernel adopted by the research, back-office and live loops (#1893/#1899), token usage in Run Detail, chat and swarm (#1890), `read_run_artifact` and a structured backtest tool summary (#1647/#1646), `get_southbound_flow` and a northbound flow that no longer serves a silent empty envelope (#1486/#1484), guided Web UI setup for Feishu, Slack and Discord with runtime errors surfaced in channel status (#1572/#1764/#1777/#1738/#1737), and thirteen fundamental and valuation factors, industry-neutral A-share value alphas and a monthly-horizon IC bench (#1787/#1788/#1802/#1801) - @zeus229 — 18 PRs (4 landed as ports): grounding that fails closed on unresolved derived refs and suggests exact refs (#1835/#1837/#1638), parses complete derived formulas after labels (#1728), keeps identity in ticker-keyed metrics and blank-corner matrices (#1851/#1850) and leaves execution metadata out of numeric evidence (#1767); rich Email scheduled reports with optional PDF password protection (#1680/#1709), channel-aware scheduled-run editing (#1649), reproducible indicator reads and pinned portfolio snapshots (#1768/#1769), redundant MCP payload copies removed before agent context (#1634), and goal tool-call provenance (#1688) - @alexwan02 — 16 PRs (4 landed as ports): the `claude-cli` provider backed by a local `claude -p` (#1804), Hong Kong orders sized on each symbol's own board lot (#1813), the Longbridge SDK config built through `from_apikey` (#1805), Futu multi-currency balances with average-cost basis (#1814), SDM registration that keeps its trading rules and records bench history for decay monitoring (#1848/#1849), a lightweight run preview built off the event loop (#1853), run trades listed newest first from the full trades.csv (#1865), trades.csv entry rows, offline benchmarks and Brinson weights fixed (#1780/#1781/#1782), and runtime connectors ordered by status (#1845) - @Jackzigen — 13 PRs (2 landed as ports): the first `loop.py` extractions for tool-result helpers, run outcome and tuning (#1636/#1641/#1678), a byte-stable system prompt for prefix caching (#1708), after-close SEC filings kept out of the IC until the next bar (#1794), a free BaoStock fallback for `val:*` panels (#1799), undefined correlation pairs published as null instead of 0.0 (#1933), journal PnL pooled per settlement currency (#1811), `BASE-USDT-PERP` routed to the crypto market (#1864), the mStock read-only profile (#1675), and the shared OHLCV contract assertion in per-loader suites (#1725) - @cgycorey — 12 PRs (3 landed as ports): only the engine's own output grounds a backtest report (#1685), adjusted and raw prices never mixed in one series (#1684), a stooq challenge latch that stops probing and sees every refusal (#1637/#1640), a loader health lane that says why a source is empty and keeps labelled credentials out (#1643/#1698), `get_macro_series` reporting when it caps a series (#1676), env-style credential names, URL userinfo and Basic auth redacted (#1765/#1742/#1744/#1846), and suffixed HK codes normalized for the duplicate-asset guard (#1746) - @MetaAviator — 12 PRs (2 landed as ports): full-sample downside deviation for Sortino in the metrics and options engines (#1693/#1727), initial capital in Monte Carlo path metrics (#1664), missing equity kept out of adjacent validation returns (#1754), standalone revalidation that honours saved settings and entry dates (#1815/#1842), break-even exits and zero-bar trades kept in trade artifacts and holding periods (#1779/#1876), and trade-journal fixes for reversal fees, split date/time columns, equal timestamps and invalid dates (#1891/#1900/#1941/#1942) - @lorenzozanee — unsupported Robinhood option orders gated before the broker (#1585), run cards that flag backtests possibly inside the model's training data (#1618), and option evidence in the broker bring-up checklist (#1770) - @Mikesad — LLM usage accounting extracted from `loop.py` (#1662), swarm presets that take their variables from the prompt (#1674, landed as a port), and the factor registry suite running without symlink privileges (#1696) - @remote-controlled-man — options legs priced on the run's bar cadence (#1753), the Futu journal format claimed only when its value columns exist (#1766), and three-statement balance tolerance threaded into projected periods (#1786, landed as a port) - @Romzhou — a kill-switch sweep that fails closed on its own bookkeeping and input (#1703), and a runner driver kept alive for the scheduler's lifetime (#1704) - @sambazhu — three Gildata research tools with off-exchange fund NAV (#1485), and an env-configurable ReAct iteration cap (#1833) - @wavebyrd — spread and swap rates for Yahoo `=X` forex pairs (#1930), and per-cent multipliers for ICE coffee, sugar and cotton (#1944) - @BHhhh-123 — factor neutralisation and PCA in the quant library (#1817, landed as a port) - @Bortlesboat — Calmar kept finite on explosive equity paths (#1901) - @bygordon130-hub — Pixel Office, a shared manual research-task board, and the Turkish locale (#1616) - @davidalmeida90 — profit factor reported as undefined when no trade lost (#1602) - @DrDLyuan — the equity.csv drawdown peak seeded with initial capital (#1818) - @Emad211 — per-channel configuration, custom providers and the Persian locale (#1264) - @Frank-zhu2000 — Futu profiles no longer pinning the HK trade market (#1812) - @goatyyc — Binance balances that survive clock skew, with unpriced assets marking the snapshot incomplete (#1505) - @hunters1011-ctrl — symlink tests skipped where symlinks are unavailable (#1803) - @incorpore — Brazil (B3) market data and an opt-in ZimaOS template (#1783, landed as a port) - @mdb1230 — five example options strategies and a candidate study of which to paper-trade (#1774) - @mminkus — the interactive message cap raised to match the scheduled-run path (#1701) - @passionbull — KIS reads that see SOR fills and recover from a server-invalidated token (#1726) - @rwxyx518-prog — the Portfolio page's holdings table and history chart following the display currency (#1810) - @ThreeTima — currency identity checked in financial figure grounding (#1905) - @tomaszkubiak-courses — strategy provenance model fields set on the loop, so writing a strategy file no longer raises `AttributeError` (#1673) - @xaritoku — dotenv loaded in the `alpha bench` / `alpha compare` CLI handlers (#1806)

Contribuidores del ciclo v0.1.16

- @Shizoqua — a 55-PR correctness sweep (one landed as a port) across nearly every layer: quant-library fixes and input guards (Patell z degrees of freedom #1449, copula ties #1453, Kyle's lambda intercept #1477, HRP labels #1555, non-finite impact and yield-curve inputs #1557/#1558), Alpha Zoo NaN propagation and formula fixes (gtja191_038 #1523, alpha101_074 #1534, qlib158 WVMA #1594, GTJA HIGHDAY/LOWDAY #1604), backtest sizing for negative futures prices and shorts (#1547/#1548), venue bars per year in Monte Carlo validation (#1546), options annual return over elapsed bars (#1458), memory, swarm-store and session robustness (#1450/#1525/#1545/#1536/#1579), DingTalk, Signal, Slack and Discord channel fixes (#1506/#1478/#1524/#1537), Argentina listing identity in grounding (#1575), and a mandate narrowed to zero exposure stored as zero (#1593) - @zeus229 — grounding that reads locale decimals and grouped numbers with precision-aware rounding (#1517/#1588), resolves explicit symbols and exact field refs from observed evidence (#1584/#1586), preserves `latest_date` timestamps (#1590) and keeps corrections text-only (#1600); Argentina (`.BA`) market data through Yahoo (#1543), ISO-4217 portfolio currencies with isolated FX failures (#1510), explicit header names compared case-insensitively (#1568), technical-indicator volume statistics and their replay after compaction (#1571/#1601), and bounded read-only replay after compaction (#1488) - @cgycorey — a read-only extraETF export reader (#1406) and the read-only Scalable Capital MCP connector (#1417), run cards that keep non-scalar metrics (#1424), the backtest tool naming the directory it looked in (#1429), a tool-declared swarm `run_dir` confined to the workspace and worker message logs persisted on every terminal path (#1430/#1439), qlib158 CNTP/CNTN/CNTD NaN propagation (#1459), custom zoo roots that no longer replace the bundled module (#1468), `get_shareholder_count` answering again (#1490), Tencent's A-share and HK calibers stamped correctly (#1497), and QVeris adjusted fields resolved as a complete set (#1527) - @shadowinlife — IM channels configured from the Web UI, with QQ, Email and WebSocket guided setups (#1520/#1529/#1544), stdlib logging placeholders across 12 channel adapters (#1533), Tencent history paginated backward from the end of the window (#1411), `state.json` written by the backtest tool so tool-driven runs are ingestible (#1413), per-worker swarm skill allowlists (#1414), the `1M` interval no longer folding to one minute (#1487), and welcome quick actions with a real selected state (#1500) - @he-yufeng — tail-risk measure and confidence kept through the grounding gate (#1444), full history in the risk x-ray instead of sampled rows (#1462), shareholder-count history from the per-period report (#1518), backtests attaching to a running MT5 terminal without credentials (#1598), a per-read BaoStock socket deadline (#1615), the weekly live-source health canary (#1627), the broker capability matrix generated into the README (#1629), and the channel `stop_all` and WebSocket logger fixes carried over from #1521 - @lorenzozanee — QVeris end dates no longer sent as `indicators` (#1496), dragon-tiger seat reports and lockup expiry data restored (#1512/#1513), malformed Robinhood buying power rejected (#1526), broker-only MT5 symbols resolved in `search_symbol` (#1597), hash-only traces and citations on run cards (#1612), expired Copilot CLI tokens refreshed (#1619), and Telegram polling ownership documented (#1583) - @chiww — the Stooq warning naming the override variable the config layer reads (#1402), A-shares routed by market for sources without a dedicated branch (#1431), the declared interval checked against the served bars before annualising (#1432), and `_NO_NETWORK_FALLBACK_SOURCES` honoured for per-symbol gaps (#1441) - @as950118 — three Korean broker connectors: KIS with separate paper and live hosts (#1407), Upbit capped at paper plus read-only (#1408), and read-only Toss Securities (#1409) - @0xouzm — SDM decay metrics that treat NaN and infinite bench results as missing (#1447) - @alanwilhelm — synchronized cold loader-registry initialization, so concurrent first lookups no longer see an empty registry (#1405) - @modelpath-dev — the description-driven strategy-store adaptation substrate (#1391) - @sambazhu — the Gildata A-share OHLCV loader over its raw-api MCP endpoint (#1474) - @tingkk — broker-neutral SDK diagnostics across all locales (#1436) - @tonydo — OpenCode as a built-in provider, sending the `x-opencode-session` header OpenCode Go requires (#1416) - @woshi77777stars — the `Trigger.market` default restored on non-market triggers (#1599) - @Yoruxyv — the Bahasa Indonesia UI locale and `README_id.md` (#1482)

Contribuidores del ciclo v0.1.15

- @Shizoqua — 28 PRs: NaN propagated through 16 GTJA and Alpha101 alphas instead of fabricated values (#1371/#1372/#1373/#1374/#1379/#1380/#1381/#1382/#1383) and Alpha Zoo returns no longer forward-filling gaps (#1172), missing-price gaps preserved in the SDM template and cross-market volatility weights (#1397/#1398), multi-factor and social-media factor evaluation fixes (#1399/#1400), walk-forward ML training without future-label leakage (#1392), China futures product codes parsed for digit-prefixed, month-code-colliding and lower-case symbols (#1369/#1389), composite sub-engines synced before every dispatch (#1370), per-regime position sizing in strategy discovery (#1368), MCP goal sessions isolated per connection with current-goal defaults (#1173/#1331), Codex token usage and model metadata (#1334/#1348), and swarm cancellation reaching the in-flight worker (#1175) - @he-yufeng — 26 PRs, mostly fail-closed live trading and backtest semantics: broker API errors and error envelopes fail closed in position reads and the halt sweep (#1212/#1232), the flatten latch persists across restarts (#1233), market-triggered ticks skip closed markets (#1253) and buy-limit orders are sized at the worse of quote and limit (#1312); the price-adjustment caliber stamped on served frames (#1317) with adjusted Yahoo prices (#1287), unresolved symbols retried down the fallback chain (#1288) and the stooq anti-bot challenge flagged (#1342); short option legs holding margin (#1306), perpetual funding settled by bar span (#1307), A-share and India rules enforced through composite state (#1309) and halted positions marked at the last traded close (#1332); Shadow Account PnL, attribution, FIFO short lots and cache keys (#1217/#1310/#1311/#1314); and each monitor's latest verdict rendered on the list (#1156) - @cgycorey — 23 PRs: UK (LSE `.L`) equity support (#1206), swarm replay/resume of failed runs keeping completed artifacts (#1158), market-data validation of codes, dates and sources with aligned FX/index search and fetch (#1185/#1316), dotted US class shares routed as US equity (#1351), backtest execution fixes — requested targets separated from executed fills, 1x shorts liquidated, option signals filled on the next bar, default IV for HV warm-up and over-committed baskets scaled (#1281/#1298/#1299/#1305/#1344); live halt-sweep envelopes, per-episode latches and MCP buy-limit sizing (#1244/#1254/#1361); grounding clause and metric-table gates (#1326/#1338/#1375/#1378); the registry NaN contract on declared dependencies (#1377); compaction sized by tool-call arguments (#1352); and report audits that fail closed when nothing was verified (#1362) - @santhreal — 16 PRs extending the quant library: factor risk decomposition, event-study rank and sign tests, OU calibration, drawdown analytics, barrier options, single-name CDS, key-rate duration, IC time series, Vasicek credit loss and group-purged CV (#1159–#1168), Heston pricing, HRP allocation, copulas and market microstructure (#1195–#1198), finite-difference barrier Greeks (#1203), and multi-segment test sets in cross-validation (#1204) - @AirHua-byte — multi-file drag-and-drop and paste uploads (#1179), interrupted replies recovered after a service restart (#1180), shared HTTP clients preserved during cleanup (#1182), agent-confirmed scheduled research tasks (#1187), persisted Feishu QR login credentials (#1188), explicit market context kept in grounding (#1269), and the offline harness artifact verifier (#1271) - @lorenzozanee — silent order-plan rejections surfaced through an `_on_plan_rejected` hook (#1245), the temperature self-heal on the OpenAI-compatible path (#1246), escalating stream retry delays that honour Retry-After (#1247), USD-M tolerance calibration (#1248), FMP's Stable endpoint with no silent fallback for an explicit source (#1276), adjusted prices on the FMP and Tiingo paths (#1320), and EPERM handled in desktop updater shutdown checks (#1284) - @goatyyc — the read-only multi-broker portfolio dashboard and connection framework (#1072) with connector onboarding contracts (#1250), IBKR official MCP OAuth with verified read tools (#1190), and an isolated portfolio OAuth reconnect lifecycle with classified failures (#1211/#1251) - @saju01 — the agent loop keeping tool results the model still needs (#1341), compacted results reconciled by exact call identity (#1358), and grounding that no longer reads percentage-point deltas as quoted prices (#1346/#1357) - @aminak58 — symbol identity for bare joined crypto pairs (#1265), FX, metals and futures (#1280), and spot-gold aliases (#1282) - @averatec0773 — the Anthropic static prefix cached with cache usage recorded (#1366), relocated `extra_body.temperature` stripped in the Anthropic self-heal (#1330), and an attempt start persisted so the elapsed clock survives navigation and reload (#1340) - @Elfsa-Miranda — Alpaca submissions owned before broker writes, then recovered by exact client id and exact fills across restarts (#1213/#1221/#1222) - @ethanstoner — skill-relative reference links resolved in `read_file` and on GitHub (#1252/#1328), and strategy-store history that is really newest first (#1347) - @iagop03 — Web UI fixes: a stale `streamingSessionId` cleared on reopen, a scrollable main region with collapsed long prompts, and non-backtest runs pointed to Studio (#1257/#1258/#1259) - @Robin1987China — non-finite inputs refused across valuation and credit-risk functions (#1184/#1215), and Archimedean copula CDFs stabilized under large parameters (#1386) - @Emad211 — cross-platform locks and path handling for Windows (#1261), and read-only Nobitex and Wallex market-data sources (#1263) - @honginp — read-only Binance USD-M account snapshots (#1229) and USD-M drift evidence artifacts (#1230) - @pengpengyi92 — bounded backoff on swarm worker retries (#1210), and crypto pairs resolved through an active Binance connector (#1242) - @ashutoshsinghpr7 — the Zerodha Kite Connect broker for Indian equities (#1193) - @be-student — the no-progress stop for repeated discovery without new evidence (#1363) - @BigFishEmily — paginated Tencent finance history requests (#1154) - @birdxs — Docker CI actions upgraded to Node.js 24 compatible versions (#1359) - @bonyohana — the survivorship-bias disclosure rendered in the HTML bench report (#1289) - @c020627 — the IBKR official read-only MCP seed pointed at `/mcp-public` (#1178) - @guestccc — `/api` routes proxied in the Vite dev server (#1319) - @Jackzigen — mandate adjustments that enforce narrowing for non-numeric and list fields (#1285) - @JaxonHu1024 — Futu HKD valuations preserved in the portfolio (#1228) - @laiyierjiangsu — HK-prefixed symbols (`HK.06693` → `06693.HK`) locked in grounding (#1384) - @nandofmike — the Brazilian Portuguese (pt-BR) locale (#1327) - @P1Piyush — metals treated as metals in the forex backtest: pip size, lot size and spreads (#1226) - @sambazhu — per-market data-source priority in Settings and `MARKET_DATA_ORDER_*` (#1231) - @SiMinus — `vibe-trading swarm retry` with a resume option (#1194) - @sykuang — the IBKR public MCP OAuth flow (#1186) - @thisisjun786 — calendar-triggered partial rebalancing (#1277) - @wiliao — a run-stall watchdog, a bash tree-kill timeout and a compaction verification ledger (#1169) - @youngjincho02-arch — the historical VaR quantile formula fixed in the risk-analysis skill (#1189)

Contribuidores del ciclo v0.1.14

- @Shizoqua — a 13-PR correctness sweep across nearly every subsystem: grounding auto-recovers identity and price evidence within a bounded budget (#1092), swarm isolates worker artifacts between retries (#1053), rejects raw `ok`/`success` tool-result envelopes (#1052) and truncates oversized results with the shared notice (#1110), MCP gains offset paging for SEC filings and statements (#1138), routes `load_skill` through the registry so oversized skills page (#1137) and carries market-data provenance on `get_market_data` (#1131), plus `excess_return` consistency (#1058), Wilder-EWM RSI (#1056), the FTS5 tokenizer floor (#1071), non-finite prediction-market fields (#1136), in-flight delivery protection (#1140) and preserved backtest validation evidence (#1139) - @shadowinlife — the run-analysis surface, four pages in one cycle: Options Lab (#1096), the Factor Research panel with its new IC correlation matrix (#1099), positions structure visualization (#1097) and the tearsheet tab (#1091); plus evidence-gated Strategy Discovery Phase 1 (#978) and Phase 2 decay monitoring (#1007), per-market volume units in market-data provenance (#1065) and baostock volume normalized to board lots (#1067) - @pengpengyi92 — five quantlib numerics fixes: `xirr` and money-weighted return survive long-horizon discount underflow (#1119), zero-volatility options discount their forward value (#1066), the fixed-income curve keeps decay inside the requested bounds (#1076), event studies anchor to the prior session (#1078) and cross-validation aligns label ends to the prior observation (#1079) - @cgycorey — reasoning effort honoured in chat completions (#1025), the per-task swarm `ChatLLM` closed to stop a pooled-connection leak (#1145) and the same for one-shot clients (#1153), `gross_profit` derived from revenue minus COGS when the SEC tag is absent (#1111), and `vibe-trading show ` dispatching its run id instead of the flag (#1147) - @lorenzozanee — the test suite stopped escaping into the real config root and its live audit ledger (#1118, closes #1116), recovery steering delivered as user messages with inline system tags (#1112), and unsupported ticker-plus-name symbol queries marked skipped rather than failed (#1114) - @AndyLongest — the interactive backtest research dashboard (#1084), the engine reporting actual post-fill positions (#1082), and grounding ignoring identity constants in rate formulas (#1083) - @ofeksh-tr — eToro runtime UI parity for SDK connector status (#1051) and its crypto browse and flat market-data quotes (#1070), plus an empty `Response` for the `scheduled-runs` DELETE 204 (#1068) - @wiliao — the agent-run reliability pass: grounding false-rejections, the final-answer gate and LLM timeouts (#1105), with prompt wording and support/resistance masking (#1060) - @jay79-boop — a selectable IBKR market-data tier with starved quotes reported as `no_data` (#1075), and strict alpha t-stats surfaced in the bench JSON and HTML report (#1085) - @Robin1987China — DCF refusing non-finite inputs instead of a silent negative share price (#1121), and grounding masking ISO dates that run into CJK text (#1132) - @zzz607 — grounding masking line-leading ordered-list markers before number extraction (#1063), and the East Money research-report endpoint given the time parameters it now requires (#1077) - @Echoandelementwebsites — worker prompts ordered for prompt-cache-friendly prefixes (#1057), and tool-less agents no longer instructed to call `write_file` (#1144) - @549236606-oss — seven extended read-only Futu connector endpoints, each fail-closed through the existing gateway envelope (#1135) - @QCYTSN — the desktop update safety boundary: PID-scoped shutdown, dormant candidate verification, interrupted-attempt recovery, and a tested tampered/unsigned/wrong-publisher/downgrade rejection matrix (#1101) - @honginp — offline USD-M account reconciliation with immutable snapshot contracts and deterministic drift reporting (#1106) - @he-yufeng — each monitor's latest verdict parsed server-side and persisted on the job for the Market Watch list (#1152) - @sykuang — GitHub Copilot as a provider through the official SDK, with no borrowed client ID and no editor-impersonation headers (#990) - @miguelangelo78 — the hosted TickerAll MetaTrader 5 data source, so forex and metals backtests need no local MT5 terminal (#968) - @ngoanpv — Vietnam equity (HOSE) support: `.VN` no longer executes under China A-share rules (#1033) - @jax-novita — Novita AI registered as a built-in OpenAI-compatible provider (#1059) - @daviddaco1 — the Spanish locale and `README_es.md`, the sixth README (#1087) - @1psconstructor — German (Deutsch) UI support (#1117) - @x-lambda — the tencent loader building its SSL context from the certifi CA bundle, unblocking HK quotes (#1113) - @er-s-an — `build_registry()` reporting partial construction instead of silently returning a short tool list (#1129) - @straun-repo — reasoning effort passed through to the Anthropic adapter (#1115) - @nstavros — `connector orders` rendering broker_sdk rows, with SDK enum reprs stripped and class-B tickers left intact (#1150) - @lukiod — `.env.partial` created with owner-only permissions (#1086) - @fixXxerTech — inferred strategy labels marked as inferred in the run dashboard (#1134) - @birdxs — Docker images carrying the Feishu and Telegram channel dependencies, with a GHCR/Docker Hub build workflow (#1088) - @zhiwuyazhe-fjr — a Docker Codex OAuth EOF that explains itself (#1054)

Contribuidores del ciclo v0.1.13

- @santhreal — a 21-PR correctness sweep: trade-journal date and format parsing for Excel serials, UTF-16 BOM CSVs and BTCUSDT-style symbols (#778/#794/#811/#862/#868), loader interval mapping (#812/#838), skill frontmatter closed at EOF (#861), exact memory anchors and result bounds (#956/#957), negative-equity drawdown, insolvent empty cross accounts and `inf` from zero equity (#958/#959/#1041), NaN/inf in the grounding block (#1043), null and non-finite tool arguments (#911/#913), and resource-leak and robustness fixes in the rate limiter, HTTP throttle, event bus, store and Shoonya connector (#1039/#1047/#1046/#1045/#1038) - @Robin1987China — read-only `technical_indicators` and `sentiment` tools (#921/#939), the final report aggregator stage for `quant_strategy_desk` (#1048), annualisation entries for 15 more data sources (#891), `factor_analysis` realigned on MCP to the registered tool's contract (#715), blank symbol rows skipped in the Futu and generic journal parsers (#749), loader payloads handled without sampling indicator inputs (#1005), and a real account label in CLI balances (#843) - @he-yufeng — the options payoff and scenario explorer (#883, rebuilt by the maintainer as #946), the strict alpha bench gate via `alpha bench --strict` (#796), composable optimizer weight constraints (#818), rebalance notes and risk x-ray artifacts for portfolio runs (#795/#900), yfinance crypto routed to the crypto engine (#970), and memory entries written with their `.md` suffix (#984) - @shadowinlife — memory Phase 1 lifecycle management and Tier 2 structural organization (#733/#815), QVeris discovery/inspect/execute on the MCP surface (#976, landed as a port), JSON-string list/dict arguments accepted from MCP clients (#993), HK fallback routing repaired with a Tencent HK source (#1000), and MT5 `trading_history` numpy scalars made JSON-safe (#776) - @honginp — USD-M perpetual realism: margin state contracts, isolated and cross liquidation risk, the funding and liquidation lifecycle and persisted fidelity evidence (#798/#889/#903/#936), plus opt-in atomic rebalancing integrated with strict USD-M positions (#951/#1019) - @Shizoqua — swarm detection of `ok:false` / `success:false` tool failures (#1028), importance decay in FTS5 memory ranking (#1032), remote server identity in the MCP specs cache key (#1049), and lowercase `4h` requests resampled in the yfinance loader (#1013) - @tyj147454413-cmd — three fixes split from #543 that landed with their authorship: one run per session with honest terminal states (#676), redaction of free-text tool results (#675), and durable trace records and sidecars (#662) - @cgycorey — Alpha Zoo tools exposed on MCP with a bounded `alpha_bench` (#979), and mapping-shaped Responses stream events accepted (#1034) - @darkknight4563 — opt-in non-positive prices in the daily-bar validator (#816, closes #571), and `bar_returns` keeping the real move across a long trading halt (#895) - @MuggleJinx — sessions, runs and uploads stored under the user runtime root instead of the code tree (#925), and the `connector` CLI loading `~/.vibe-trading/.env` (#902) - @00EVA — a model dropdown that resizes so full provider/model slugs are readable (#1006) - @AmirF194 — universe metadata forwarded into the `alpha bench` JSON and HTML output (#841) - @CRui5in — Web UI LLM settings saved on Windows without an HTTP 500 (#561) - @ddy4633 — the correlation matrix no longer forward-filling missing closes (#873) - @Echoandelementwebsites — dataclass tool results serialized without a false circular-reference crash (#849) - @g0rdonL — historical USD-M funding consumed, with settlement jitter rounded (#819) - @JungHoonGhae — Korea equity (KRX: KOSPI/KOSDAQ) as a backtest engine (#693, landed as a port) - @klmtseng — restated PIT fundamentals deduplicated without regressing to an older fiscal period (#772) - @ngoanpv — timezone-aware local schedules for scheduled research (#954) - @QCYTSN — live model discovery and runtime identity in Settings (#924) - @sambazhu — `temperature=1` forced for the whole Kimi K-series (#701) - @shugaoye — the OpenBB Workspace bridge (#817, landed as a port) - @TSENGCHIENFENG — the read-only Taiwan stock snapshot tool (#848, landed as a port) - @wiliao — TSX/TSXV symbols end to end, with bash-written run-dir OHLC CSVs counted as observed evidence (#1037) - @x-lambda — a config option to disable the agent proxy (#995) - @xkam7ar — partial market-data results completed through the fallback chain instead of shrinking the universe (#689, landed as a port) - @y85998607 — the vn.py export skill updated for the vn.py 4.x layout (#869) - @yagnikpipaliya — the Anthropic adapter self-healing models that deprecate `temperature` (#890) - @yrk111222 — ModelScope as an OpenAI-compatible provider (#1011)

Contribuidores del ciclo v0.1.12

- @santhreal — una limpieza de corrección de 30 PR: endurecimiento de strict-JSON / números finitos en metrics, factors, pattern y options (#764/#765/#766/#767/#739/#740/#744), corrección de loaders (#761 yahoo 1m bars), y robustez de session / journal (#762/#763/#768/#769/#770) - @xkam7ar — mejoras de fiabilidad amplias en packaging, web, scheduler, swarm y CLI (#584), cancelación antes de la primera iteración de AgentLoop (#641, cierra #638), presupuesto de sesión de QVeris + contabilidad atómica de créditos (#685/#686), puertas de CI / OOS (#630/#632), y correcciones del filtro por mes / parseo de side en journal (#626/#628) - @shadowinlife — la skill Strategy Development Manager (#457, cierra #455), extracción enchufable con OCR + LLM-vision (#548), credenciales de proveedor centralizadas (#563), la vectorización 80× de alineación de señales (#698), y el cacheo de MCP-discovery en swarm (#704) - @ebujinovch — el endpoint + UI de la línea temporal de correlation regime (#756, cierra #719) y su skill `correlation-regime` (#557), además del factor `academic_corr_rewire` (#705) - @honginp — enrutamiento USD-M de Binance con separación execution/mark (#470/#716) y el desacoplamiento del maintenance-bracket que mantiene los backtests `-PERP` sin necesidad de credenciales (#757) - @StaniellG — el connector de broker MetaTrader 5 (Exness) + la fuente de datos `mt5` (#481) - @tyj147454413-cmd — el loader de fallback de Binance (#643), historial acotado de OKX con manejo de rate-limit (#644), y clasificación de fallos de stream de codex (#663) - @Marnie0415 — fallback de sub-motor composite para símbolos desconocidos (#734) y la corrección de la race condition de DOM en `insertBefore` durante el streaming en el frontend (#717) - @YZY0108 — la corrección de look-ahead-bias en los cinco optimizadores de portfolio (#487) - @UNHNQ — los proveedores SiliconFlow CN + Global (#565) - @FenjuFu — el proveedor iFlytek Spark (#537) - @jelech — el adaptador nativo de la API de Messages de Anthropic (#695) - @octo-patch — endpoints regionales de la API de MiniMax (#731) - @Thibaultjaigu — el proveedor de gateway Requesty compatible con OpenAI (#474) - @Robin1987China — métricas de turnover realizado del portfolio para cada optimizador (#478) - @YogeshModi24 — el factor académico betting-against-beta de Frazzini-Pedersen (#480) - @0xZKnw — modo TAP opcional para Alpaca (#377) - @sambazhu — la whitelist `_VALID_ZOOS` del zoo fundamental (#707) - @nareshkps — conexión de `account_number` en el connector de Robinhood (#726) - @darkknight4563 — descubrimiento del directorio de swarm-presets del usuario (#570) - @MikeCer — pool de conexiones thread-local de IBKR + cotizaciones snapshot (#636) - @Shizoqua — resampling de intervalos en el loader `local` (#467) - @roberttidball — compatibilidad de importación del transporte de FastMCP (#469) - @yxhuang — resolución de tickers sin prefijo en la matriz de correlación (#472, cierra #471) - @Bortlesboat — corrección de `OPENAI_BASE_URL` desactualizado al cambiar de proveedor (#484, cierra #482) - @ananaymital — corrección de caché desactualizada de `EnvConfig` en preflight (#479, cierra #477) - @GabbaTauchi — reportó el bug de streaming / base-URL nativo de zai (#758) - @warren618 / Haozhe Wu — la integración de backend de correlation regime, la corrección de streaming + resolución de base-URL del proveedor zai (#758), integración de releases, y triage de PRs/issues abiertos

Contribuidores del ciclo v0.1.11

- @shadowinlife — la culminación de la modularización de `api_server` (1103 → 371 líneas, #424 cerrando #331), configuración de entorno centralizada con la puerta de CI basada en AST (#440), conformidad del protocolo `fetch()` de los loaders (#437), y el RFC de Strategy Development Manager en revisión (#455/#457) — 12 PR fusionados en este ciclo - @Robin1987China — cierre del bucle de la Fase 3 de Research Autopilot (#267), 4 alphas académicas canónicas (#277), condiciones de entrada PIT-safe de Shadow Account (#302/#314/#316), el optimizador de portfolio con reducción de turnover (#466), tests de la ruta de scheduled-research (#452), y lotes de cobertura de tests para las capas de trade-journal / pattern / loader (#268/#269/#276) - @muku314115 — soporte de primera clase para renta variable india (NSE/BSE): `IndiaEquityEngine`, el stack de costes, el enrutamiento `.NS`/`.BO`, y el puente `india_broker` (#305) - @mvanhorn — el ejecutor de extremo a extremo de scheduled-research (#278), el connector de solo lectura de Trading 212 (#321), la resolución del modelo por defecto de OpenAI (#319), y la validación de configuración de Robinhood (#320) - @fei-moss — la herramienta de visión `analyze_image` (#464), el emparejamiento DM de NapCat (#463), y el informe de allowed-roots de medios en IM (#465) - @sambazhu — el toolkit de value-investing: herramientas de financial-rigor + report-audit, 4 skills, y el preset `value_investing_committee` (#407/#408) - @Elfsa-Miranda — la exploración del pipeline de investigación de alpha vinculado a evidencia (#405/#416, posteriormente reencauzado en #442) - @Hinotoi-agent — rechazo de CSRF en loopback (#293) y solicitudes remotas autenticadas de la UI del mismo origen (#304) - @dpersek — timeout configurable de respuesta en IM (#413) y la corrección de redirect en el preflight del proveedor (#404) - @digger-yu — comandos `setup`/`dev` multiplataforma (#292) y comprobaciones previas de dependencias de desarrollo (#349) - @skloxo — expansión de tilde + fallback de seguridad de file-roots (#299) y localización reactiva zh-CN (#301) - @kadaliao — el tutorial para principiantes (#393) y las tarjetas sociales de Alpha Library (#396) - @morluto — preservación del primer mensaje en el resume de CLI (#448) y el modelo por defecto de Codex OAuth (#446) - @yxhuang — el proveedor Kimi for Coding (#435) y el diagnóstico preciso de #433 detrás de la reversión del governance-stack - @isaveall — la corrección del directorio de artifacts de `validation.json` (#429) y errores más claros en `--swarm-run` (#428) - @mustafakamal88 — timestamps UTC con conciencia de zona horaria (#397) - @irfanallana-oss — la protección contra órdenes de tamaño cero en `trading_place_order` (#417) - @Shizoqua — la protección central de invariante OHLC en el loader (#274) - @hobostay — endurecimiento de la protección SSRF para rangos CGNAT/mesh + la corrección del redirect de medios de QQ (#389) - @aeonframework — elevación de las versiones mínimas de Pillow / langchain por CVE (#390) - @hannibal-lee — la corrección de la restricción de versión de pandas (#329) - @MarkfuGod — conteos dinámicos de fuentes de datos + microcompaction controlada por tokens (#296) - @gyx09212214-prog — salidas con validación estricta de JSON (#306) - @LemonCANDY42 — la librería de informes de backtest (#224) - @fanfpy — serialización Decimal→float de Longbridge (#459) - @asahikiko — sincronización del conteo de capacidades en el SKILL.md empaquetado + el test de protección del manifest (#461) - @wison1717-maker — el diálogo de segunda confirmación del mandato + toasts de error unificados (#453) - @imsankz — mapeos de proveedor de opencode (#444) - @flash1234pku — la corrección del code-fence de referencia de tushare (#449) - @Penn-Live — el reporte del crash de iteración de rutas al iniciar Docker (#450) - @warren618 / Haozhe Wu — la capa de factores fundamentales (paneles SEC PIT-safe), el track premium de QVeris, el runtime del canal IM, la revisión de la integración de renta variable india, los fallbacks de búsqueda en CN, e integración de releases

Contribuidores del ciclo v0.1.10

- @Hinotoi-agent — una ola de endurecimiento de seguridad: autenticación para el shutdown local (#241), rechazo de rebinding del host loopback (#242), opt-in de la herramienta de shell del agente (#243), autenticación en la escritura de settings (#245), contención del proposal-id del mandato (#256), validación de tipos en la memoria persistente (#257), y contención del run-id de swarm en MCP (#258) - @mvanhorn — la caché local de datos opcional (#177), el round-trip del thoughtSignature de Gemini sobre tool calls compatibles con OpenAI (#176), la guía de loaders de datos personalizados (#194), y el alias de proveedor glm/zhipu + inferencia del nombre de modelo (#247) - @gyx09212214-prog — robustez del loader ante variables de entorno de timeout malformadas de crypto/RSSHub (#227, #240), inclusión de la fecha final solicitada en yfinance (#226), JSON estricto de run-card para métricas no finitas (#238), y cobertura de retry-fallback en ddgs (#239) - @BillDin — estado de los agentes swarm en la UI de chat (#188), manejo explícito del nombre del preset (#189), la herramienta de datos de mercado respaldada por loader para los workers de swarm (#199), y continuaciones de contexto de preset (#200) - @Robin1987China — el puente goal-hypothesis de Research Autopilot (#260), el loader de datos local CSV/Parquet/DuckDB (#252), y una corrección de assistant-prefill + User-Agent configurable de Kimi (#248) - @LemonCANDY42 — el panel de estado del runtime de solo lectura (#210), artefactos persistidos de uso de AgentLoop (#223), y payloads de gráficos de Run Detail opcionales (#225) - @zwrong — la revisión de trace.jsonl con truncamiento cero + offload (#206) y el session-id al salir + `resume ` (#218) - @forge-builder — la guía de contribución para IA (#173) y la documentación de smoke-tests solo de investigación de OpenClaw MCP (#165) - @skloxo — localización del frontend al chino (zh-CN) (adoptada de #217) - @LeeCQiang — docstrings en chino para los 452 factores de Alpha Zoo (#180) - @KaiLuettmann — publicación de imágenes preconstruidas en GHCR con cada release (#187) - @ngoanpv — preservación del thought_signature de Gemini a través de la ruta dict de AgentLoop (#184) - @ShahNewazKhan — alcanzabilidad de Ollama en el host desde Docker vía host.docker.internal (#196) - @sambazhu — sincronización en el frontend de los intentos de chat completados (#236) - @bhlt — soporte del formato de código nativo de baostock (#230) - @octo-patch — actualización del modelo por defecto a MiniMax M3 (#162) - @warren618 / Haozhe Wu — la capa de datos global (8 fuentes + 18 herramientas de datos de solo lectura), los 10 connectors de SDK de broker, el stack completo de alpha-compare, la revisión de fiabilidad de proveedores, el fallback de web_search multi-motor, el Stop responsivo + reconexión SSE, e integración de releases

--- ## Disclaimer Vibe-Trading es software de investigación y trading. No constituye asesoría de inversión, no custodia fondos y no opera ningún centro de ejecución. El trading a través de un canal de broker que tú autorizas explícitamente (por ejemplo, Robinhood Agentic Trading) ocurre únicamente dentro de los límites que tú estableces y que puedes detener en cualquier momento. Esta capacidad de trading a través de broker es experimental y no ha sido verificada por nosotros frente a una cuenta de broker real — utilízala bajo tu propio riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ## License MIT License — see [LICENSE](LICENSE) ---

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