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Vibe-Trading: 당신의 개인 트레이딩 에이전트

한 번의 명령으로 에이전트에 종합적인 트레이딩 역량을 더하세요

웹사이트  ·  문서  ·  뉴스  ·  기능  ·  섀도우 계정  ·  데모  ·  빠른 시작  ·  예제  ·  API / MCP  ·  로드맵  ·  기여하기

🔍 자가 개선 트레이딩 에이전트 • 자연어 기반 시장 리서치 • 전략 초안 작성 및 파일/웹 분석 • 메모리 기반 워크플로	🐝 멀티 에이전트 트레이딩 팀 • 투자, 퀀트, 크립토, 리스크 팀 • 스트리밍 진행 상황과 영구 저장 리포트 • 가져온 시장 데이터로 grounding된 worker
📊 크로스마켓 데이터 & 백테스팅 • A/HK/US/캐나다/영국/인도/한국 주식, 크립토, 선물, 외환 • 데이터 fallback과 composite backtest • PIT 데이터, 검증, run card	👥 Shadow Account • 브로커 거래 일지 행동 진단 • 규칙 기반 Shadow Account 비교 • 내보낼 수 있는 감사 리포트와 전략 코드

` 또는 연결 센터) 기본 계좌로 대체하지 않습니다. 주식 포지션은 시세 응답이 매핑될 때까지 평가액 없이 표시되고, 옵션·암호화폐·선물·이벤트 계약·뮤추얼 펀드·채권을 함께 보유한 계좌는 주식만 보여주는 대신 소스 오류로 처리됩니다. | 동작 | 제공되는 것 | |------|-------------| | **소스별 출처** | 모든 보유 종목이 어느 연결에서 왔는지 표시하고, USD로 평가한 뒤 CNY 환산도 함께 보여줍니다. | | **실패한 소스 제외** | 오류가 난 소스는 오류로 보고되고 합계에서 제외됩니다 — 직전 값을 이어 쓰지 않으며, 스냅샷은 incomplete로 표시됩니다. | | **불변 스냅샷** | 각 새로고침은 `~/.vibe-trading/portfolio/portfolio.sqlite3`에 저장되고, 자격증명이 없는 설정은 `~/.vibe-trading/portfolio.json`과 `connections.json`에 남습니다. | | **내보내기 & 분석** | CSV 내보내기와 함께, 민감정보를 제거한 `portfolio_summary` 에이전트 도구를 제공합니다. 그 `risk_xray_args`는 `portfolio_risk_xray`에 그대로 넘길 수 있습니다. 같은 스냅샷을 터미널에서는 `vibe-trading portfolio show`로 볼 수 있습니다(`refresh` / `sources`도 제공). | 직접 설치하는 읽기 전용 커넥터는 체크아웃 밖 `~/.vibe-trading/connectors//`에 있습니다. `connector.json` manifest와 `check_status` / `get_account_snapshot` / `get_positions`를 구현한 `adapter.py`만 있으면 됩니다. 쓰기 capability를 선언한 manifest는 거부됩니다. ```bash vibe-trading connector init my-broker --destination /tmp vibe-trading connector validate /tmp/my-broker vibe-trading connector install /tmp/my-broker ``` 자격증명은 `pip install "vibe-trading-ai[keyring]"`를 통해 OS 키링(macOS Keychain, Windows Credential Manager, Linux Secret Service)에 저장되며 설정 파일에는 들어가지 않습니다. 이 경로의 어떤 것도 주문을 내거나 취소할 수 없습니다. --- ## 🧪 리서치 워크플로 대부분의 실행은 같은 evidence path를 따릅니다. 요청을 라우팅하고, 적절한 시장 컨텍스트를 로드하고, 도구를 실행하고, 출력을 검증하며, artifacts를 점검 가능한 상태로 유지합니다. | 계층 | 수행 내용 | |------|-----------| | **Plan** | 유용한 경우 관련 finance skills, tools, data sources, swarm preset을 선택합니다. | | **Ground** | 사용 가능한 loader로 A주, HK/US/캐나다/영국 주식, 크립토, 선물, 외환, 문서, 웹 컨텍스트를 가져옵니다. | | **Execute** | 테스트 가능한 전략 코드를 생성하고, 도구를 실행하며, 적절한 backtest engine 또는 analysis workflow를 사용합니다. | | **Validate** | 지표, benchmark comparison, Monte Carlo, Bootstrap, Walk-Forward, run cards, 관련 warning을 추가합니다. | | **Deliver** | TradingView, TDX, MetaTrader 5, MCP client, 이후 세션을 위한 리포트, artifacts, tool traces, exports를 반환합니다. | --- ## 📡 데이터 소스 & 스마트 폴백 `get_market_data` 한 번의 호출, **29개 시장 데이터 소스**(그중 **QVeris**는 선택형 유료 마켓플레이스). `source: "auto"`로 설정하면 로더가 심볼에 따라 소스를 고르고, 시장별 체인을 **IP 차단 위험** 순으로 따라갑니다: 절대 차단되지 않는 공개 소스를 먼저, 속도 제한 / 키 기반 소스를 마지막에 둡니다. 설정 불필요, 단일 장애 지점 없음. | Source | Markets | Auth | Role | |--------|---------|------|------| | `tencent` | A-share + HK | none | never IP-banned | | `mootdx` | A주 (명시적 선택만) | none | 2026년 10월 기본 경로에서 제외: TDX 서버가 클라이언트 프로토콜에 응답하지 않음 (#1729) | | `eastmoney` | A / US / HK | none | OHLCV + deep fundamentals & flow tools (throttled) | | `baostock` · `akshare` | A (+ US/HK/futures/macro/fx) | none | free fallbacks | | `tushare` | A / HK / futures / fund / macro | token | richest A-share | | `gildata` | A-share | token (Settings / `GILDATA_TOKEN`) | Hundsun Juyuan (恒生聚源) commercial feed — forward-adjusted dailies, joins the A-share chain tail | | `yahoo` | US / HK / 캐나다 / 영국 | none | direct chart/quotes/options; TSX `.TO` / TSXV `.V`; LSE `.L`은 명시 통화로 정규화 | | `sina` · `stooq` | US | none | K-line to 1984 · EOD CSV | | `yfinance` | US / HK / 캐나다 / 영국 | none | wrapper; TSX `.TO` / TSXV `.V`; LSE `.L`은 동일한 GBP/GBp 계약 준수 | | `longbridge` | US / HK | App Key + App Secret + Access Token | optional historical OHLCV source; install the optional SDK | | `finnhub` · `alphavantage` · `tiingo` · `fmp` | US | key | optional providers | | `qveris` | 글로벌 멀티에셋 | key · credits | **프리미엄 마켓플레이스** — key 하나로 63+ providers (명시 지정 전용, auto 폴백 제외) | | `nobitex` · `wallex` | 크립토(이란 토만 표시 페어) | 없음 | 공개 UDF 엔드포인트, **명시 지정 전용** — 토만 표시 소스는 이 둘뿐이라, USD 표시 시세가 대신 들어올 수 있는 crypto 체인에는 절대 합류하지 않습니다 | | `okx` · `ccxt` · `binance` | crypto | none | OKX + 100+ exchanges + Binance historical / USD-M perps | | `futu` | HK / A | OpenD | optional local FutuOpenD | | `mt5` | forex / metals | MT5 terminal | MetaTrader 5 (Exness-style) forex / metal bars, 1m–1D | | `tickerall` | forex / metals | key + 계정(읽기 전용) | 동일 브로커의 MT5 피드를 **호스팅형**으로 — 로컬 터미널 불필요, OS 무관(명시 지정 전용, auto 폴백에는 절대 들어가지 않음) | | `pykrx` | 한국 (KRX: KOSPI/KOSDAQ) | 없음 | `.KS` / `.KQ`용 KOSPI / KOSDAQ 일봉 (선택적 `krx` extra) | | `india_broker` | 인도 (NSE/BSE) | 브로커 로그인 | `.NS` / `.BO`용 읽기 전용 Zerodha / Shoonya / Dhan 봉 (폴백 체인 말단) | | `b3_cotahist` | Brazil (B3) | none | 로컬 B3 공식 현물·단주 일봉(미조정, BRL). `python -m src.br_data sync`로 가져오는 `.SA` 오프라인 대체 소스 | | `local` | any | none | your own CSV / Parquet / DuckDB via `local:` prefix | **폴백 체인 (IP 차단 위험 순):** - **A주** → `tencent` · `eastmoney` · `baostock` · `akshare` · `tushare` · `gildata` · `local` - **미국** → `yahoo` · `stooq` · `sina` · `eastmoney` · `yfinance` · `tiingo` · `fmp` · `finnhub` · `alphavantage` · `longbridge` · `akshare` · `local` - **홍콩** → `tencent` · `eastmoney` · `yahoo` · `futu` · `akshare` · `yfinance` · `tushare` · `longbridge` · `gildata` · `local` - **인도 (NSE/BSE)** → `yahoo` · `yfinance` · `india_broker` · `local` - **Brazil (B3 `.SA`)** → `yahoo` · `yfinance` · `b3_cotahist` · `local` - **한국 (KOSPI/KOSDAQ)** → `pykrx` · `yahoo` · `yfinance` · `local` - **지수** → `yahoo` · `yfinance` · `gildata` · `local` - **영국 (LSE)** → `yahoo` · `yfinance` · `local` *(명시된 GBP/GBp 호가만 허용)* - **크립토** → `okx` · `binance` · `ccxt` · `yfinance` · `local` - **외환/귀금속** → `mt5` · `akshare` · `yfinance` · `local` - **캐나다 / 베트남 / 아르헨티나** → `yahoo` · `yfinance` · `local` - **중국 선물** → `akshare` · `local`  ·  **펀드** → `tushare` · `akshare` · `local`  ·  **매크로** → `akshare` · `tushare` · `local` ### Longbridge를 명시적으로 사용하기 Longbridge는 미국/홍콩 주식의 과거 OHLCV를 제공하는 선택적 loader입니다. SDK 설치: ```bash pip install "vibe-trading-ai[longbridge]" ``` `.env`에 자격 증명 3개를 설정하세요: ```dotenv LONGBRIDGE_APP_KEY=... LONGBRIDGE_APP_SECRET=... LONGBRIDGE_ACCESS_TOKEN=... ``` 백테스트에서는 `config.json`의 `source`를 지정합니다: ```json { "codes": ["QQQ.US"], "start_date": "2025-01-01", "end_date": "2025-01-10", "interval": "1D", "source": "longbridge" } ``` Agent 대화에서는 명시적으로 요청하세요: **"Longbridge로 QQQ.US 과거 데이터를 가져와줘."** 이 명시적 소스 지정은 `source: "auto"`와 별개이며, `auto`는 시장별 기본 폴백 체인을 그대로 사용합니다. OHLCV를 넘어 **29개 읽기 전용 데이터 도구**가 펀더멘털과 자금 흐름까지 닿습니다 — 자금 흐름, 용호방(dragon-tiger), 북향(northbound), 남향(southbound), 신용거래, 대종거래, 주주 수, 보호예수, 섹터, 리서치 리포트, 증권사 리포트 검색, 뉴스, SEC 공시, 중국 시장 공시, 재무제표, PIT 펀더멘털, 옵션 체인, 암호화폐 호가 깊이, 종목 프로필, 시장 스크리닝, 심볼 검색, 매크로, 중국 매크로(EDB), 원차이(iwencai), 기관 보유(13F), ETF 룩스루, 중국 장외 펀드 NAV, 예측 시장, 논문 검색 — 모두 MCP로 노출됩니다. 명시적인 `local:` 심볼은 절대 조용히 네트워크 소스로 폴백하지 않습니다. ### 💎 선택형 프리미엄 데이터 — QVeris **데이터는 기본 무료 라우팅, 필요할 때만 프리미엄.** 기본값은 29개 내장 소스와 차단 위험 기반 폴백이며 key도 비용도 없습니다. QVeris를 켜면 63+ providers와 10,000+ capabilities(per QVeris)로 옵션 Greeks, 고급 펀더멘털, 중국/홍콩/글로벌 데이터, 매크로, 크립토, 뉴스, filings를 보강할 수 있고 실패한 호출은 과금되지 않습니다. Settings → QVeris 또는 `vibe-trading data mode paid`에서 활성화하세요. *QVeris disclosure: [Vibe-Trading 추천 링크](https://qveris.ai/?ref=Vyjjo5G_1cAHJA)로 가입하면 **+1,000 크레딧**을 추가로 받고 프로젝트를 후원하게 됩니다.* --- ## 🔩 상세 기능 메인 README를 읽기 쉽게 유지하기 위해 상세 목록은 아래에 접어 두었습니다. 사용 가능한 구성 요소를 확인하고 싶을 때 열어보세요.

금융 스킬 라이브러리 _{9개 카테고리 90개 스킬}

- 📊 9개 카테고리로 구성된 90개 전문 금융 스킬 - 🌐 전통 시장부터 크립토 & DeFi까지 완전한 커버리지 - 🔬 데이터 sourcing부터 정량 리서치까지 포괄하는 기능 | 카테고리 | 스킬 | 예시 | |----------|------|------| | Data Source | 10 | `data-routing`, `tushare`, `yfinance`, `okx-market`, `akshare`, `mootdx`, `ccxt`, `eastmoney`, `sec-edgar`, `qveris` | | Strategy | 19 | `strategy-generate`, `cross-market-strategy`, `technical-basic`, `candlestick`, `ichimoku`, `elliott-wave`, `smc`, `multi-factor`, `ml-strategy` | | Analysis | 23 | `factor-research`, `correlation-regime`, `macro-analysis`, `global-macro`, `valuation-model`, `investor-lenses`, `credit-analysis`, `dividend-analysis` | | Asset Class | 9 | `options-strategy`, `options-advanced`, `convertible-bond`, `etf-analysis`, `asset-allocation`, `sector-rotation` | | Crypto | 7 | `perp-funding-basis`, `liquidation-heatmap`, `stablecoin-flow`, `defi-yield`, `onchain-analysis` | | Flow | 8 | `hk-connect-flow`, `us-etf-flow`, `edgar-sec-filings`, `financial-statement`, `adr-hshare` | | Tool | 10 | `backtest-diagnose`, `report-generate`, `pine-script`, `doc-reader`, `web-reader`, `vnpy-export`, `trade-journal` | | Research | 3 | `alpha-zoo`, `strategy-dev-manager`, `strategy-discovery` | | Risk Analysis | 1 | `ashare-pre-st-filter` |

커스텀 데이터 소스 _{직접 만든 과거 OHLCV loader 등록}

loader를 기본 제공하지 않는 시장이나 벤더가 필요하신가요? 직접 과거 봉 loader를 추가하고 `source=""`으로 선택하세요. 아래 단계는 패키지 소스를 수정하므로 clone에서 실행하세요(`pip install -e .`). 1. **loader 작성** —— `agent/backtest/loaders/_loader.py`를 만들고 `DataLoaderProtocol`을 만족하는 클래스(duck-typed, 기반 클래스 불필요)를 정의한 뒤 `@register`를 붙입니다: ```python import pandas as pd from backtest.loaders.registry import register @register class DataLoader: name = "mysource" # the value you pass as source= markets = {"us_equity"} # a_share/us_equity/hk_equity/crypto/futures/fund/macro/forex requires_auth = False def is_available(self) -> bool: return True # token present? network reachable? def fetch(self, codes, start_date, end_date, *, interval="1D", fields=None): # return {symbol: DataFrame indexed by trade_date, # columns: open, high, low, close, volume} ... ``` 2. **모듈 등록** 으로 `@register`가 실행되게 —— `agent/backtest/loaders/registry.py`의 `_loader_modules`에 `"backtest.loaders._loader"`를 추가합니다. 3. **이름 허용** 으로 설정 검증 통과 —— `agent/backtest/runner.py`의 `_VALID_SOURCES`에 `"mysource"`를 추가합니다. 4. *(선택)* `registry.py`의 특정 시장 `FALLBACK_CHAINS`에 넣으면 `source="auto"`로도 도달할 수 있습니다. 5. **사용** —— 백테스트 설정에서 `source="mysource"`, 또는 CLI / agent를 통해. > **실시간 ticks / 호가창 depth는 loader 범위 밖입니다** —— loader 계층은 > point-in-time 과거 봉만 다룹니다. 실시간 시장 데이터는 broker connector를 > 통합니다: 암호화폐는 `okx` / `binance` / `ccxt`, 주식은 `futu` / `tiger`.

브로커 커넥터 _{19개 브로커 — read + paper, 지원 시 bounded-live}

connector-first 프로필. 대부분의 브로커가 read + 페이퍼 계정 주문 실행을 지원하지만 IBKR은 읽기 전용이고, Robinhood는 페이퍼 계정 없이 실거래 전용이며, Scalable Capital은 읽기 전용이고(페이퍼 계정이 아예 없습니다), mStock(인도)는 Type B REST 읽기 전용 실거래입니다(페이퍼 계정 없음), Trading 212와 Toss Securities는 페이퍼를 포함해 주문 실행을 모두 거부하고, 실거래 주문 실행은 사용자 정의 mandate(심볼 허용목록, 주문 크기 / 익스포저 상한, 일일 거래 한도, 즉시 kill switch)로 제한되고 자금을 보관하지 않습니다 — 실행은 브로커가 합니다. 주문 실행 도구는 MCP에 노출되지 않습니다(agent + CLI 전용). 리서치 / 백테스트 경로는 구조적으로 모든 실거래 엔드포인트에서 차단됩니다. | Broker | Markets | Capabilities | |--------|---------|--------------| | **IBKR** | global | local TWS / Gateway, read-only | | **Robinhood** | US | Agentic MCP (desktop OAuth) — 주식 조회 + 제한된 실거래 주문; 옵션 주문은 지원하지 않음 | | **Scalable Capital** | DE / EU | Agentic MCP (desktop OAuth) — 완전 읽기 전용, 페이퍼 계정 없음 | | **mStock** | 인도 (NSE/BSE) | 보유 자산·순포지션 별도 조회; 포트폴리오 집계 및 주문 불가 | | **Tiger** | US / HK / A | read + paper + bounded live | | **Alpaca** | US | read + paper + bounded live (+ TAP credential-isolation mode) | | **OKX** · **Binance** | crypto | read + paper + bounded live | | **Futu** | HK / US / A | read + paper + bounded live | | **eToro** | global | read + paper + bounded live (Public API; demo 키는 구조적으로 `/demo` 경로에만 도달하며, 카피 트레이딩 워크플로도 지원) | | **MetaTrader 5** | forex / CFD | read + paper + bounded live (Exness-style; demo ⇔ paper identity guard) | | **KIS** (한국투자증권) | 한국 (KOSPI/KOSDAQ) | read + 진짜 페이퍼(모의투자 — 별도 호스트의 실제 증권사 사이드 샌드박스) — 이 시장의 실거래 주문 실행은 아직 연결되지 않음 | | **Longbridge** · **Dhan** · **Shoonya** · **Zerodha** · **Upbit** | US / HK · India (NSE/BSE) · Korea (crypto) | read + paper only — no runtime paper/live discriminator, so live order placement is hard-refused | | **Trading 212** · **Toss Securities** | UK / EU · 한국/US | fully read-only — `place_order` / `cancel_order` hard-refuse even paper (no verified sandbox) | Paper-vs-live는 **구조적 브로커별 런타임 가드**(account-id 형식, 호스트 분리, demo 플래그, 또는 trade environment)이며, agent가 뒤집을 수 있는 config 플래그가 아닙니다. 그런 구분자를 노출하지 않는 브로커는 페이퍼 + 읽기 전용으로 제한됩니다.

프리셋 트레이딩 팀 _{30개 swarm preset}

- 🏢 바로 사용할 수 있는 30개 에이전트 팀 - ⚡ 사전 구성된 금융 워크플로 - 🎯 투자, 트레이딩, 리스크 관리 preset | 프리셋 | 워크플로 | |--------|----------| | `investment_committee` | bull/bear 토론 → 리스크 리뷰 → PM 최종 판단 | | `global_equities_desk` | A주 + HK/US + 크립토 리서처 → 글로벌 전략가 | | `crypto_trading_desk` | funding/basis + liquidation + flow → 리스크 매니저 | | `earnings_research_desk` | 펀더멘털 + revision + options → 실적 전략가 | | `macro_rates_fx_desk` | rates + FX + commodity → macro PM | | `quant_strategy_desk` | screening + factor research → backtest → risk audit | | `technical_analysis_panel` | classic TA + Ichimoku + harmonic + Elliott + SMC → consensus | | `risk_committee` | drawdown + tail risk + regime review → sign-off | | `global_allocation_committee` | A주 + 크립토 + HK/US → cross-market allocation | _{추가로 20개 이상의 전문 preset이 있습니다. 전체 목록은 vibe-trading --swarm-presets로 확인하세요.}

Alpha Zoo _{5개 패밀리에 걸친 478개 사전 빌드된 quant alpha}

- 🧬 operator 계층에서 lookahead가 금지된 478개 cross-sectional alpha - 📈 한 줄 CLI로 IC + IR + alive/reversed/dead 분류 수행 - 🔬 AST 순수성 게이트 + 300-row lookahead sentinel 테스트 + `pytest-socket` 네트워크 kill-switch - 📦 Qlib에 대한 Apache-2 출처 표기, zoo별 `LICENSE.md`에서 수식을 수학적 콘텐츠로 명시 - 🤝 커뮤니티 PR을 위한 Developer Certificate of Origin (DCO) 서명 워크플로 | Zoo | Count | Source | License | |-----|-------|--------|---------| | **qlib158** | 154 | Microsoft Qlib `Alpha158` (Apache-2.0, 커밋 고정) | Apache-2.0 | | **alpha101** | 101 | Kakushadze (2015), "101 Formulaic Alphas", arXiv:1601.00991 | 수식은 수학적 콘텐츠 | | **gtja191** | 191 | 국태군안 (2014), "191 Short-period Trading Alpha Factors" | 수식은 수학적 콘텐츠 | | **academic** | 12 | Fama-French 5 + Carhart 모멘텀 (가격 기반 proxy) + Jegadeesh reversal + George-Hwang 52-week-high + Amihud illiquidity + Harvey-Siddique skew + Frazzini-Pedersen betting-against-beta + correlation-rewiring stability | 공개 학술 문헌 | | **fundamental** | 20 | PIT-safe SEC company facts(14개, filed-date 기준: earnings yield, book-to-market, ROE, ROA, gross profitability, 성장률, accruals, 레버리지, 현금흐름 수익률 등) + A주 PBR·PSR TTM·배당수익률(3개) + 그 선완(Shenwan) 업종 중립 버전(3개) | 공개 재무 데이터 | `vibe-trading alpha list`로 카탈로그를 탐색하고, `vibe-trading alpha show `로 수식과 소스 코드를 확인하며, `vibe-trading alpha bench --zoo X --universe Y --period Z`로 zoo 전체를 점수화하고, `vibe-trading alpha compare --all`로 zoo들을 나란히 순위화하세요.

백테스트 엔진 _{11개 엔진 + 옵션 포트폴리오, 크로스마켓 composite}

| Engine | Market | Notes | |--------|--------|-------| | **ChinaA** | A-share | T+1, price limits, pre-ST filter | | **GlobalEquity** | US / HK / 캐나다 / 영국 | 동일 세션 거래, 시장별 주문 단위·호가·결제 통화·비용 | | **IndiaEquity** | India (NSE/BSE) | T+1, circuit bands, config-driven STT / stamp / SEBI / GST cost stack | | **KoreaEquity** | 한국 (KRX: KOSPI/KOSDAQ) | 롱 온리, 통합 호가 단위에서 ±30% 가격제한폭을 체결 시점에 판정, 2026년 0.20% 증권거래세 | | **VietnamEquity** | 베트남 (HOSE) | 롱 온리, T+2 결제 보유, 10/50/100 VND 호가 단위에서 ±7% 가격제한폭, 100주 단위, 매도측 0.1% 세금 | | **BrazilEquity** | Brazil (B3) | BRL, B3 trading + settlement fees, configurable broker fee, 1- or 100-share lots, R$0.01 tick, shorting allowed | | **Crypto** | crypto spot / USD-M perps | funding settlements, execution/mark split | | **ChinaFutures** · **GlobalFutures** | futures | margin, contract multipliers | | **Forex** | FX / metals | via the `mt5` loader | | **Composite** | cross-market | one shared capital pool across markets (`source="auto"`) | | **options_portfolio** | options | multi-leg, Greeks, payoff/scenario | Bars: 1m / 5m / 15m / 30m / 1H / 4H / 1D, plus weekly / monthly (1W / 1M, built from daily bars). 15 metrics + benchmark comparison, **5 portfolio optimizers** (equal-volatility / risk-parity / mean-variance / max-diversification / turnover-aware), and 3 validation tools (Monte Carlo / Bootstrap / Walk-Forward).

Quant Library _{25개 모듈 309개의 테스트된 함수, 모든 경로에서 호출 가능}

`src/quantlib`는 agent가 필요로 하는 각 금융 수학에 대해 테스트된 구현을 **하나씩만** 보유합니다. skill은 이제 이 함수들을 **import**하며, markdown 코드 블록 안에 수식을 품고 있지 않습니다 — `SKILL.md` 안에 가격 산식이 살고 있다면 그것은 패턴이 아니라 버그입니다. | 모듈 | 다루는 범위 | |------|------------| | `options` | Black-Scholes 가격 + greeks, 내재변동성 역산 | | `fixedincome` | 채권 수학, Nelson-Siegel / Svensson 커브 피팅 | | `credit` | Altman Z-score, Merton / KMV 부도거리 | | `timeseries` | 정상성, 공적분, GARCH, bootstrap | | `risk` · `var_backtest` | VaR / CVaR / EVT 및 그 백테스트 | | `attribution` | Brinson-Fachler 성과요인 분해 | | `performance` · `fundmath` | TWR / MWR / Modified Dietz; XIRR / MOIC / DPI / TVPI | | `factormodel` · `eventstudy` | 팩터 회귀, 이벤트 스터디 | | `multipletesting` · `crossvalidation` | 다중검정 보정, purged CV | | `impact` | 시장충격 모델 | | `volatility` | Heston (1993) 확률적 변동성 가격결정 | | `portfolio` | 계층적 리스크 패리티(HRP) 배분 | | `copula` | 가우시안 및 아르키메데스 코퓰러 | | `microstructure` | VPIN, Roll 스프레드, Amihud 비유동성, Kyle 람다 | 읽기 전용 `quantlib_call` 도구가 하나의 계약으로 전체에 도달하므로, `bash`가 차단된 CLI·Web UI·REST API·MCP에서도 금융 수학이 동작합니다. 구조적으로 shell이 **아닙니다** — 모듈 허용 목록, `__all__` 전용 디스패치, `export_*` 거부. 계량경제 함수는 `stats` 엑스트라(`pip install "vibe-trading-ai[stats]"`)가 필요하며, 지연 임포트하면서 무엇이 빠졌는지 알려줍니다.

밸류에이션 & 기관 리서치 _{DCF, 컴프스, 재무제표 연동, 그리고 여섯 개의 리서치 커맨드}

입력을 스스로 지어내기를 거부하는 밸류에이션 엔진입니다. `contracts.py`의 유일한 규칙: **입력이 빠지면 모델은 실행 불가(NOT RUNNABLE)이며, 조용히 기본값으로 채우지 않는다** — 밸류에이션 모델의 모든 기본값은 상수의 옷을 입은 견해이기 때문입니다. | 모델 | 알아둘 동작 | |------|------------| | `run_dcf` | FCFF 브리지, WACC 구성, 기중 할인, 순부채 브리지, WACC×g 민감도 그리드. 이중 터미널 밸류: 각 방식을 상대 방식의 내재 배수와 내재 g로 교차 검증 | | `run_comps` | EV 브리지, LTM + 역년 캘린더화, 배수 행렬. 분모가 양수가 아닌 피어는 **제외하고 보고**하며, 음수 배수로 평균에 섞지 않습니다 | | `threestatement` | 연동 추정. 강제 밸런스 단언, 명시적 리볼버 플러그, 수렴하지 않으면 raise하는 이자↔부채 순환 반복 | 산출물은 입력 해시 기반으로 버전 관리되며 xlsx / pptx로 내보낼 수 있습니다. 6개의 슬래시 커맨드가 워크플로를 구동합니다 — `/comps` `/dcf` `/attrib` `/memo` `/earnings` `/screen` — 각각 단계 골격과 **산술적으로 정합한** 예시를 갖고 있습니다 (Brinson 분해는 액티브 리턴에 정확히 합산되고, 실적 브리지는 EPS 변화에 정확히 합산됩니다). `investor-lenses` skill은 유명 투자자의 사고 프레임워크를 분석 오버레이로 쌓습니다: 각 렌즈는 우선 신호·탈락 조건·전형적 오용으로 이루어진 운영 절차이며, 인물 전기가 아니고 어떤 도구도 지목하지 않습니다. 바 외에도 `src/entities`가 불규칙 일자의 현금흐름(NAV, 캐피털 콜, 쿠폰)을 수집하고, `cashflow_performance`가 그 위에서 XIRR / MOIC / DPI / TVPI / TWR / Modified Dietz / MWR를 산출합니다. 이 경로는 바 엔진과 의도적으로 **평행**하게 설계되어, `nav` 컬럼이 바 엔진에 도달해 종가로 가격이 매겨지는 일이 결코 없습니다.

거버넌스 & 감사 추적 _{"그 숫자는 어떤 방법론이 만들었나?"에 답하기}

모든 실행은 프롬프트, skill 내용, 도구 레지스트리, 패키지 버전을 해시한 **manifest**를 기록합니다. 한 달 전에 나온 숫자도 그것을 만든 정확한 방법론까지 추적할 수 있습니다. **감사 원장**은 각 레코드를 직전 레코드의 해시에 연결하고 fsync하므로, 레코드의 수정이나 삭제를 탐지할 수 있습니다 — 자신의 해시까지 다시 계산한 수정이라도 바로 다음 레코드에서 `prev_hash_mismatch`로 잡힙니다. 타임스탬프는 항상 호출자가 제공하며, 이 모듈은 `datetime.now()`를 호출하지 않습니다. 트레이스 마스킹은 **sink 단위**입니다: 도구 호출 인자와 실시간 감사 원장은 fail-closed sink를 사용해 `content`를 마스킹된 상태로 두고, 도구 결과 sink만 `content`를 해제하며 그 문자열 리프를 패턴 세척합니다. `env`는 어느 쪽에서도 해제되지 않습니다.

## 🎬 데모

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☝️ 자연어 백테스트 & 멀티 에이전트 swarm 토론 — Web UI + CLI

--- ## 🚀 빠른 시작 ### 한 줄 설치 (PyPI) ```bash pip install vibe-trading-ai ``` 첫 리서치 작업을 실행하세요: ```bash vibe-trading init vibe-trading run -p "Backtest a BTC-USDT 20/50 moving-average strategy for 2024 and summarize return and drawdown" ``` > **이전 버전에서 업그레이드하시나요?** 0.1.10은 LangChain 1.x로 이전했습니다. 0.1.10 이전 설치 위에서 `pip install -U vibe-trading-ai`를 실행한 후 임포트가 깨지면(예: langgraph 임포트 실패) venv를 다시 만들거나 `pip install --force-reinstall vibe-trading-ai`를 실행하세요. 새로 설치한 경우에는 영향이 없습니다. > **패키지 이름 vs 명령:** PyPI 패키지는 `vibe-trading-ai`입니다. 설치하면 세 가지 명령을 사용할 수 있습니다: > > | Command | Purpose | > |---------|---------| > | `vibe-trading` | 대화형 CLI / TUI | > | `vibe-trading serve` | FastAPI 웹 서버 실행 | > | `vibe-trading-mcp` | MCP 서버 시작(Claude Desktop, OpenClaw, Cursor 등) | ```bash vibe-trading init # interactive .env setup vibe-trading # launch CLI vibe-trading serve --port 8899 # launch web UI vibe-trading-mcp # start MCP server (stdio) ``` ### 또는 경로 선택 | 경로 | 적합한 용도 | 시간 | |------|-------------|------| | **A. Docker** | 즉시 체험, 로컬 설정 없음 | 2분 | | **B. Local install** | 개발, 전체 CLI 접근 | 5분 | | **C. MCP plugin** | 기존 에이전트에 연결 | 3분 | | **D. ClawHub** | 한 번의 명령, clone 불필요 | 1분 | ### 사전 요구사항 - 지원 provider 중 하나의 **LLM API key** 또는 **Ollama** 로컬 실행(key 불필요) - 경로 B용 **Python 3.11+** - 경로 A용 **Docker** - OpenAI Codex도 ChatGPT OAuth로 사용할 수 있습니다. `LANGCHAIN_PROVIDER=openai-codex`를 설정한 뒤 `vibe-trading provider login openai-codex`를 실행하세요. 이 방식은 `OPENAI_API_KEY`를 사용하지 않습니다. > **지원 LLM provider:** OpenRouter, OpenAI, Anthropic (native Messages API), DeepSeek, Gemini, Groq, DashScope/Qwen, Zhipu, Moonshot/Kimi, MiniMax, SiliconFlow (CN + Global), Xiaomi MIMO, Novita AI, iFlytek Spark, Z.ai, NVIDIA NIM, ModelScope, GitHub Copilot, Ollama(local). `*_BASE_URL`이 설정되지 않으면 각 provider는 canonical endpoint로 폴백하므로 key만 있으면 충분합니다. 설정은 `.env.example`을 참고하세요. > **팁:** 자동 fallback 덕분에 모든 시장은 API key 없이도 작동합니다. yfinance/Yahoo(HK/US/캐나다/영국), OKX(crypto), AKShare(A주, US, HK, futures, forex)는 모두 무료입니다. LSE `.L` 호가는 GBP 또는 GBp로 명시되어야 하며, GBP 회계 전에 펜스를 정규화합니다. Tushare token은 선택 사항이며, A주의 no-token fallback은 tencent·baostock·AKShare입니다. ### 경로 A: Docker (설정 불필요) ```bash git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git cd Vibe-Trading cp agent/.env.example agent/.env # Edit agent/.env — uncomment your LLM provider and set API key docker compose up --build ``` `http://localhost:8899`를 여세요. Backend + frontend가 하나의 container에 들어 있습니다. Docker는 기본적으로 backend를 `127.0.0.1:8899`에 게시하고 앱을 non-root container user로 실행합니다. API를 자신의 머신 밖으로 의도적으로 노출하는 경우 강력한 `API_AUTH_KEY`를 설정하고 client에서 `Authorization: Bearer `를 보내세요. ### 경로 B: Local install ```bash git clone https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading.git cd Vibe-Trading python -m venv .venv # Activate source .venv/bin/activate # Linux / macOS # .venv\Scripts\activate.bat # Windows CMD # .venv\Scripts\Activate.ps1 # Windows PowerShell pip install -e . cp agent/.env.example agent/.env # Edit — set your LLM provider API key vibe-trading # Launch interactive TUI ``` > [!NOTE] > **Windows의 경우:** `cp`는 PowerShell에서 `Copy-Item`의 별칭이므로 위 명령은 PowerShell에서 그대로 동작합니다. CMD에는 `cp`가 없으므로 대신 `copy agent\.env.example agent\.env`를 사용하세요(위의 Docker 명령도 마찬가지입니다). PowerShell이 `Activate.ps1` 실행을 거부하면 먼저 `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned`를 실행하세요. 이 설정은 현재 셸 세션에만 적용됩니다.

웹 UI 시작(선택 사항)

```bash # Terminal 1: API server vibe-trading serve --port 8899 # Terminal 2: Frontend dev server cd frontend && npm install && npm run dev # Node >= 22.22 필요 ``` `http://localhost:5899`를 여세요. Frontend는 API 호출을 `localhost:8899`로 proxy합니다. **Production mode(single server):** ```bash cd frontend && npm run build && cd .. vibe-trading serve --port 8899 # FastAPI serves dist/ as static files ``` > [!NOTE] > `vibe-trading serve` 는 `0.0.0.0` 에 바인딩되지만 기본적으로 루프백만 신뢰합니다. **같은 컴퓨터**에서 UI를 열면(`http://localhost:8899`) 설정 없이 작동합니다. **다른 컴퓨터, VM 호스트, LAN의 휴대폰**에서 접속하면 민감한 엔드포인트가 `403` 을 반환하고 채팅에 “Remote API access requires an API key” 가 표시됩니다. `agent/.env` 에 강력한 `API_AUTH_KEY` 를 설정하고 재시작한 뒤 **Settings** 에서 같은 키를 입력하세요. (Docker Desktop 호스트 게이트웨이의 경우: 기본 `127.0.0.1` 포트 바인딩을 유지한 채 `VIBE_TRADING_TRUST_DOCKER_LOOPBACK=1` 설정.)

### 경로 C: MCP plugin 아래 [MCP Plugin](#-mcp-plugin) 섹션을 참고하세요. ### 경로 D: ClawHub (한 번의 명령) ```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` skill + MCP config가 agent의 skills directory에 다운로드됩니다. 자세한 내용은 [ClawHub install](#-mcp-plugin)을 참고하세요. --- ## 🧠 환경 변수 `agent/.env.example`을 `agent/.env`로 복사하고 사용할 provider block의 주석을 해제하세요. 각 provider에는 3~4개의 변수가 필요합니다: | 변수 | 필수 | 설명 | |------|:----:|------| | `LANGCHAIN_PROVIDER` | Yes | Provider name(`openrouter`, `deepseek`, `groq`, `ollama` 등) | | `_API_KEY` | Yes* | API key(`OPENROUTER_API_KEY`, `DEEPSEEK_API_KEY` 등) | | `_BASE_URL` | Yes | API endpoint URL | | `LANGCHAIN_MODEL_NAME` | Yes | Model name(예: `deepseek-v4-pro`) | | `TUSHARE_TOKEN` | No | A주 data용 Tushare Pro token(AKShare로 fallback) | | `TIMEOUT_SECONDS` | No | LLM call timeout, 기본 120s | | `API_AUTH_KEY` | 네트워크 배포 권장 | API가 non-local client에서 접근 가능할 때 필요한 Bearer token | | `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS` | No | remote API/MCP-SSE 형태 배포에서 shell-capable tools 명시적 opt-in | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS` | No | document와 broker-journal import용 추가 comma-separated roots | | `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS` | No | generated-code run directory용 추가 comma-separated roots | | `VIBE_TW_STOCK_DB` | No | 대만 시장 SQLite 스냅샷 경로. 읽기 전용 `taiwan_stock_data` 도구는 스키마가 유효할 때만 등록됩니다 | | `VIBE_TRADING_EXTRA_CORS_ORIGINS` | No | 루프백 CORS 기본값에 **추가**되는 오리진(쉼표 구분). `CORS_ORIGINS`는 대체 | | `CONTENT_FILTER_WARNING_THRESHOLD` | No | 콘텐츠 필터 경고 비율 임계값(기본 0.05 = 5%). 콘텐츠 검열로 차단된 LLM 응답 비율이 이를 넘으면 run card가 프로바이더 변경을 권고합니다. | _{* Ollama는 API key가 필요 없습니다. OpenAI Codex는 ChatGPT OAuth를 사용하며 token을 `agent/.env`가 아니라 `oauth-cli-kit`을 통해 저장합니다.} **무료 데이터(key 불필요):** AKShare를 통한 A주, Yahoo/yfinance를 통한 HK/US/캐나다/영국 equities, OKX를 통한 crypto, CCXT를 통한 100개 이상 crypto exchanges. 시스템은 시장별로 가장 적합한 source를 자동 선택합니다. ### 🎯 권장 모델 Vibe-Trading은 tool-heavy agent입니다. skills, backtests, memory, swarms가 모두 tool call을 통해 흐릅니다. 모델 선택은 에이전트가 실제로 *도구를 사용하는지*, 아니면 학습 데이터에서 답을 만들어내는지를 직접 결정합니다. | 등급 | 예시 | 사용 시점 | |------|------|-----------| | **Best** | `anthropic/claude-opus-4.7`, `anthropic/claude-sonnet-4.6`, `openai/gpt-5.5-pro`, `google/gemini-3.5-flash` | 복잡한 swarms(3+ agents), 긴 리서치 세션, 논문급 분석 | | **Sweet spot**(기본값) | `deepseek-v4-pro`, `deepseek/deepseek-v4-pro`, `x-ai/grok-4.20`, `z-ai/glm-5.1`, `moonshotai/kimi-k2.6`, `qwen/qwen3-max-thinking` | Daily driver — 약 1/10 비용으로 안정적인 tool-calling | | **Agent 사용 시 피할 것** | `*-nano`, `*-flash-lite`, `*-coder-next`, small / distilled variants | tool-calling이 불안정합니다. agent가 skills를 로드하거나 backtest를 실행하는 대신 "기억에서 답하는" 것처럼 보일 수 있습니다. | 기본 `agent/.env.example`은 OpenRouter + `deepseek/deepseek-v4-pro`를 사용합니다. DeepSeek 공식 API를 사용하려면 `LANGCHAIN_PROVIDER=deepseek`와 `deepseek-v4-pro`를 선택하세요. --- ## 🖥 CLI 참조 ```bash vibe-trading # interactive TUI vibe-trading run -p "..." # single run vibe-trading serve # API server vibe-trading alpha list # 사전 빌드된 478개 alpha 탐색; show / bench / compare / export-manifest 서브커맨드 사용 가능 vibe-trading playbook list # 예약 리서치 템플릿 5개; show / create 서브커맨드 사용 가능 vibe-trading channels status --local # IM 채널 설정과 설치 힌트 확인 vibe-trading provider doctor # 마스킹된 provider/proxy/패키지 진단 출력 ```

TUI 내 slash commands

| Command | Description | |---------|-------------| | `/help` | 단축키와 명령 목록 표시 | | `/model` | LLM 제공자와 모델 전환 | | `/memory` | 영속 메모리 보기 / 관리 | | `/history` | 이전 세션 탐색 및 재개 | | `/goal` | 금융 리서치 goal 시작 / 확인 | | `/search` | 모든 세션 전문 검색 | | `/swarm` | 멀티 에이전트 preset(위원회 / 퀀트 / 리스크) | | `/skill` | skills 목록 / 로드 / 해제 | | `/show` | 이전 run을 id로 표시 | | `/clear` | 현재 대화 비우기 | | `/pine` | 현재 전략을 Pine Script로 내보내기 | | `/journal` | 매매일지 CSV 분석 | | `/shadow` | 섀도 계좌 학습 / 조회 | | `/export` | 현재 세션 내보내기(md / json) | | `/debug` | 디버그 패널 전환(토큰 사용량 / 지연) | | `/comps` | 유사기업 분석(피어 멀티플 → 내재 범위) | | `/dcf` | 현금흐름할인 밸류에이션 + 민감도 그리드 | | `/attrib` | Brinson-Fachler 성과기여 분석(자산배분 vs 종목선택) | | `/memo` | 투자 메모 — 논지, 차별적 관점, 시나리오, 철회 기준 | | `/earnings` | 실적 리뷰 — 매출에서 EPS까지 서프라이즈 브리지 | | `/screen` | 체계적 아이디어 스크리닝 — 가설, 퍼널, 생존 큐 | | `/playbook` | 예약 리서치 템플릿(목록 / 실행 / 예약) | | `/connector` | 트레이딩 커넥터 프로필(상태 / 시작 / 중지) | | `/halt` | 킬 스위치 — 모든 실거래 즉시 중단 | | `/resume` | 킬 스위치 해제(실거래 재개) | | `/data` | 데이터 라우팅 모드 | | `/quit` | 종료(q, exit, :q 도 가능) |

Single run & flags

```bash vibe-trading run -p "Backtest BTC-USDT MACD strategy, last 30 days" vibe-trading run -p "Analyze AAPL momentum" --json vibe-trading run -f strategy.txt echo "Backtest 000001.SZ RSI" | vibe-trading run ``` ```bash vibe-trading -p "your prompt" vibe-trading --skills vibe-trading --swarm-presets vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic":"BTC outlook"}' vibe-trading --list vibe-trading --show vibe-trading --code vibe-trading --pine # Export indicators (TradingView + TDX + MT5) vibe-trading --trace vibe-trading --continue "refine the strategy" vibe-trading --upload report.pdf ``` ```bash vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ```

IM 채널

IM channel adapter는 외부 채팅 앱을 Web UI와 CLI가 쓰는 같은 session runtime에 연결합니다. 활성화할 어댑터는 `~/.vibe-trading/agent.json`의 `channels` 아래에 설정합니다. SDK 기반 어댑터는 optional extras이며, SDK가 없으면 런타임을 중단하지 않고 recovery hints를 표시합니다. ```bash vibe-trading channels status --local # API 없이 config와 missing SDK hints 확인 vibe-trading channels status # 실행 중인 API runtime 조회 vibe-trading channels start # API를 통해 enabled adapters 시작 vibe-trading channels stop # API를 통해 enabled adapters 중지 vibe-trading channels login weixin # 필요한 adapter login hook 실행 vibe-trading channels pairing --channel telegram list ``` `vibe-trading channels login feishu` 는 로그인 성공을 보고하기 전에 QR 인증으로 받은 앱 자격 증명을 `~/.vibe-trading/agent.json` 에 저장합니다(파일 권한은 소유자 전용). Built-in adapters는 `websocket`, `telegram`, `slack`, `discord`, `matrix`, `whatsapp`, `signal`, `qq`, `napcat`, `weixin`, `wecom`, `feishu`, `dingtalk`, `msteams`, `email`, `mochat`입니다. 개별 플랫폼은 `pip install "vibe-trading-ai[telegram]"`처럼 설치하거나, 전체 채널 세트는 `pip install "vibe-trading-ai[channels]"`로 설치할 수 있습니다. **채팅 내 슬래시 명령어** (채널 무관, 16개 어댑터 모두 공통): | 명령어 | 설명 | |--------|------| | `/new` | 현재 세션 초기화 — 다음 메시지에서 새 대화 시작 | | `/reset` | `/new`의 별칭 | | `/newsession` | `/new`의 별칭 | | `/pairing list` | 대기 중인 sender pairing 요청 표시 | 명령어는 대소문자를 구분하지 않으며, 전체 메시지로 전송해야 합니다 (예: `hello /new`은 초기화가 아닌 일반 메시지로 처리됩니다). **Web UI에서 설정**: Settings 페이지의 **IM Channels** 패널에서는 파일을 직접 편집하지 않고도 채널을 설정할 수 있습니다. 채널을 펼치면 설정 패널이 열립니다. 필드는 백엔드 메타데이터에서 렌더링되고, secret 값은 브라우저에 절대 반환되지 않으며 마스킹된 형태(`****` + 마지막 4자리)로만 표시됩니다. DingTalk이 첫 번째로 완전한 가이드를 제공하는 채널입니다: [open-dev.dingtalk.com](https://open-dev.dingtalk.com/)에서 앱 생성 → 봇 기능 추가 후 Stream Mode 활성화(공개 콜백 URL 불필요) → AppKey를 Client ID에, AppSecret을 Client Secret에 복사 → 앱 게시. QQ도 이제 완전한 가이드를 제공하는 채널입니다: QQ 오픈 플랫폼([q.qq.com](https://q.qq.com/))에서 봇을 등록하고 AppID와 AppSecret을 폼에 입력한 뒤, 저장 전에 **Test connection**으로 검증하고 활성화하면 됩니다(공개 콜백 URL 불필요, 공식 botpy SDK를 통한 WebSocket 연결). Email과 WebSocket도 이제 완전한 가이드를 제공하는 채널입니다: Email의 **Test connection**은 아무것도 전송하지 않고 IMAP 로그인, 메일함 폴더, SMTP 로그인을 서비스 공급자에 대해 시도하며, WebSocket은 원격 서비스가 아닌 로컬 서버이므로 이 머신에서 TLS 인증서/키 소재와 주소 사용 가능성을 검증합니다 — 이미 실행 중인 서버가 점유한 주소는 실패가 아니라 예상된 상태로 표시됩니다. WebSocket 설정을 저장하면 서버가 핫 스왑되므로, 연결된 클라이언트(Web UI 채팅 포함)가 잠시 끊겼다가 다시 연결됩니다. Feishu도 이제 완전한 가이드를 제공하는 채널입니다: Feishu 오픈 플랫폼([open.feishu.cn](https://open.feishu.cn/), 국제 버전 Lark는 [open.larksuite.com](https://open.larksuite.com/))에서 자체 개발 앱을 생성하고 봇 기능을 추가한 뒤, 폼에서 해당하는 도메인을 선택하고 App ID와 App Secret을 입력한 다음, 저장 전에 **Test connection**으로 검증하고 활성화하면 됩니다(공개 콜백 URL 불필요, 공식 lark-oapi SDK를 통한 WebSocket 상시 연결). **Test connection**은 저장 전에 폼의 현재 입력값만으로 연결을 시도하고 정확한 결과 코드(`ok`, `invalid_credentials`, `network`, `unsupported`)를 반환합니다. **Enable**은 즉시 적용됩니다: 실행 중인 채널 런타임은 프로세스 재시작 없이 해당 어댑터만 핫 스왑하며, 활성화 시 자격 증명을 자동 검증합니다(검증 실패 후 명시적으로 **Enable anyway**를 선택한 경우에만 스킵). 비활성화해도 저장된 자격 증명은 유지되므로 재활성화 시 재입력이 필요 없습니다. 여기에는 내장 어댑터만 표시되며, entry points로 추가된 플러그인 채널은 계속 파일에서 설정합니다. 저장은 `~/.vibe-trading/agent.json`의 `channels.` 섹션을 원자적으로 업데이트합니다. YAML 설정 파일은 Web UI에서 읽기 전용입니다(브라우저 편집에는 JSON이 필요하며, 패널은 오류 대신 그 사실을 표시합니다). 전용 가이드가 없는 채널은 기본 설정에서 파생된 일반 폼을 렌더링합니다.

--- ## 💡 예제 ### 전략 & 백테스팅 ```bash # Moving average crossover on US equities vibe-trading run -p "Backtest a 20/50-day moving average crossover on AAPL for the past year, show Sharpe ratio and max drawdown" # RSI mean-reversion on crypto vibe-trading run -p "Test RSI(14) mean-reversion on BTC-USDT: buy below 30, sell above 70, last 6 months" # Multi-factor strategy on A-shares vibe-trading run -p "Backtest a momentum + value + quality multi-factor strategy on CSI 300 constituents over 2 years" # After backtesting, export to TradingView / TDX / MetaTrader 5 vibe-trading --pine ``` **한 줄로 사전 빌드된 alpha zoo 벤치하기**: ```bash vibe-trading alpha bench --zoo gtja191 --universe csi300 --period 2018-2025 --top 20 ``` **카탈로그 탐색** 후 단일 alpha 확인: ```bash vibe-trading alpha list --zoo gtja191 --theme reversal --limit 10 vibe-trading alpha show gtja191_171 ``` **zoo 인자들로 다인자 신호 구성**(Python): ```python from src.skills.multi_factor.zoo_signal_engine import ZooSignalEngine engine = ZooSignalEngine.from_zoo(["gtja191_171", "gtja191_111", "gtja191_163"]) panel = ... # your wide OHLCV panel signal = engine.compute_signal(panel) ``` ### 시장 리서치 ```bash # Equity deep-dive vibe-trading run -p "Research NVDA: earnings trend, analyst consensus, option flow, and key risks for next quarter" # Macro analysis vibe-trading run -p "Analyze the current Fed rate path, USD strength, and impact on EM equities and gold" # Crypto on-chain vibe-trading run -p "Deep dive BTC on-chain: whale flows, exchange balances, miner activity, and funding rates" ``` ### Swarm 워크플로 ```bash # Bull/bear debate on a stock vibe-trading --swarm-run investment_committee '{"topic": "Is TSLA a buy at current levels?"}' # Quant strategy from screening to backtest vibe-trading --swarm-run quant_strategy_desk '{"universe": "S&P 500", "horizon": "3 months"}' # Crypto desk: funding + liquidation + flow → risk manager vibe-trading --swarm-run crypto_trading_desk '{"asset": "ETH-USDT", "timeframe": "1w"}' # Global macro portfolio allocation vibe-trading --swarm-run macro_rates_fx_desk '{"focus": "Fed pivot impact on EM bonds"}' ``` ### 크로스세션 메모리 ```bash # Save your preferences once vibe-trading run -p "Remember: I prefer RSI-based strategies, max 10% drawdown, hold period 5–20 days" # The agent recalls them in future sessions automatically vibe-trading run -p "Build a crypto strategy that fits my risk profile" ``` ### 문서 업로드 & 분석 ```bash # Analyze a broker export or earnings report vibe-trading --upload trades_export.csv vibe-trading run -p "Profile my trading behavior and identify any biases" vibe-trading --upload NVDA_Q1_earnings.pdf vibe-trading run -p "Summarize the key risks and beats/misses from this earnings report" ``` --- ## 🌐 API 서버 ```bash vibe-trading serve --port 8899 ``` | Method | Endpoint | Description | |--------|----------|-------------| | `GET` | `/runs` | runs 목록 | | `GET` | `/runs/{run_id}` | run details | | `GET` | `/runs/{run_id}/pine` | multi-platform indicator export | | `POST` | `/sessions` | session 생성 | | `POST` | `/sessions/{id}/messages` | message 전송 | | `GET` | `/sessions/{id}/events` | SSE event stream | | `POST` | `/upload` | 문서, 데이터 파일 또는 이미지 업로드 | | `GET` | `/swarm/presets` | swarm presets 목록 | | `POST` | `/swarm/runs` | swarm run 시작 | | `GET` | `/swarm/runs/{id}/events` | Swarm SSE stream | | `GET` | `/alpha/list` | zoo/theme/universe로 alpha 목록 필터링 | | `GET` | `/alpha/{alpha_id}` | Alpha 메타데이터 + 소스 코드 | | `POST` | `/alpha/bench` | Bench 작업 시작 (`job_id` 반환) | | `GET` | `/alpha/bench/{job_id}/stream` | SSE 진행 스트림 | | `GET` | `/settings/llm` | Web UI LLM settings 읽기 | | `PUT` | `/settings/llm` | local LLM settings 업데이트 | | `GET` | `/settings/data-sources` | local data source settings 읽기 | | `PUT` | `/settings/data-sources` | local data source settings 업데이트 | | `GET` | `/channels/status` | IM channel runtime과 adapter status 읽기 | | `POST` | `/channels/start` | 설정된 IM channel adapters 시작 | | `POST` | `/channels/stop` | 설정된 IM channel adapters 중지 | | `POST` | `/channels/pairing/command` | shared store에 sender-pairing command 실행 | | `POST` | `/scheduled-runs` | 예약 리서치 작업 생성 (interval-ms 또는 cron) | | `GET` | `/scheduled-runs` | 예약된 작업 목록 | | `GET` | `/scheduled-runs/status` | 실행기 상태 및 구성된 전달 대상 | | `GET` | `/scheduled-runs/{job_id}` | 예약 작업 1건 조회 | | `DELETE` | `/scheduled-runs/{job_id}` | 예약 작업 취소 | | `POST` | `/scheduled-runs/proposals/{proposal_id}/commit` | 에이전트가 제안한 생성/취소 확정 | | `POST` | `/scheduled-runs/proposals/{proposal_id}/discard` | 에이전트 제안 폐기 | | `GET` | `/scheduled-runs/playbooks` | 리서치 템플릿 목록 | | `GET` | `/scheduled-runs/playbooks/{slug}` | 템플릿 1개와 선언된 변수 표시 | | `POST` | `/scheduled-runs/playbooks/{slug}` | 템플릿으로 작업 예약 | | `POST` | `/sessions/{id}/cancel` | 진행 중인 실행 중지(실패가 아니라 취소로 기록) | | `POST` | `/sessions/{id}/title/auto` | 첫 대화로 세션 제목 생성(수동 이름 변경은 덮어쓰지 않음) | | `GET` | `/correlation/regime` | 상관 엣지 밀도 레짐 타임라인 | | `GET` | `/agents.json` · `POST` `/v1/query` | OpenBB Workspace 브리지 — 선택적 `openbb` extra 설치 시에만 등록, `/v1/query`는 인증 필요 | Interactive docs: `http://localhost:8899/docs` ### 보안 기본값 localhost 개발에서 `vibe-trading serve`는 browser workflow를 단순하게 유지합니다. non-local client에서는 민감한 API endpoint에 `API_AUTH_KEY`가 필요합니다. JSON/upload request에는 `Authorization: Bearer `를 사용하세요. Browser EventSource stream은 Web UI Settings에 같은 key를 한 번 입력하면 Web UI가 처리합니다. Shell-capable process tools(`bash` / `background_run` / `cancel_background`)는 대화형 local CLI에서만 활성화됩니다. 그 외 모든 표면 — HTTP/SSE API와 MCP server의 **모든** transport(stdio 포함) — 는 `VIBE_TRADING_ENABLE_SHELL_TOOLS=1`을 명시적으로 설정하지 않는 한(또는 `vibe-trading-mcp`에 `--enable-shell-tools`를 전달하지 않는 한) 비활성 상태로 유지됩니다. transport 종류가 암묵적으로 shell 접근을 부여하는 일은 없습니다. Document와 journal reader는 기본적으로 upload/import roots로 제한됩니다. 파일은 `~/.vibe-trading/uploads`, `~/.vibe-trading/runs`, `./uploads`, `./data`(또는 레거시 `agent/uploads` / `agent/runs`) 아래에 두거나, `VIBE_TRADING_ALLOWED_FILE_ROOTS`로 전용 directory를 추가하세요. 세션, 실행 산출물, swarm 실행, 업로드, `sessions.db` 인덱스는 `~/.vibe-trading` 아래로 통합되며(shell 환경 변수 `VIBE_TRADING_HOME`으로 전체 이동 가능), 기존 위치의 이력은 첫 실행 시 자동으로 이전됩니다. ### Web UI Settings Web UI Settings page에서는 local user가 LLM provider/model, base URL, generation parameters, reasoning effort, Tushare token 같은 선택적 market data credentials를 업데이트할 수 있습니다. Settings는 `agent/.env`에 저장되며 provider defaults는 `agent/src/providers/llm_providers.json`에서 로드됩니다. Settings read는 side effect가 없습니다. `GET /settings/llm`과 `GET /settings/data-sources`는 `agent/.env`를 만들지 않으며 project-relative path만 반환합니다. Settings read/write는 credential state를 노출하거나 credential/runtime environment를 업데이트할 수 있으므로 `API_AUTH_KEY`가 설정되어 있으면 인증이 필요합니다. dev mode에서 `API_AUTH_KEY`가 설정되지 않은 경우 settings access는 loopback client에서만 허용됩니다. 같은 Settings page에는 local operator용 **IM 채널** 패널도 있습니다. `/channels/status`를 polling하고 configured/enabled/available/loaded/running 상태와 adapter recovery hints를 표시하며, 터미널로 돌아가지 않고 configured channel runtime을 시작하거나 중지할 수 있습니다. ### Scheduled research (예약 리서치) 리서치 prompt나 backtest를 반복 일정으로 실행합니다 — Web UI의 **예약** 페이지에서도, REST로도 관리할 수 있습니다. 백그라운드 executor는 **기본적으로 꺼져 있습니다** — `VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1`로 server를 시작하면 활성화됩니다: ```bash VIBE_TRADING_ENABLE_SCHEDULER=1 vibe-trading serve --port 8899 ``` 그런 다음 REST로 작업을 생성합니다. `schedule`은 단순 정수(간격, 단위 **밀리초**)이거나 5필드 cron 표현식(`분 시 일 월 요일`; 각 필드는 `*`, `*/n`, 숫자, 쉼표 목록, `1-5` 같은 범위 지원)입니다. cron은 작업의 선택적 `timezone`(IANA 키)의 벽시계 기준으로 평가되어 서머타임 전환 후에도 주기가 유지됩니다 — 봄에 존재하지 않는 시각은 건너뛰고, 가을에 중복되는 시각은 첫 번째 발생 시 한 번만 실행됩니다. `timezone`이 없는 작업은 기존 UTC 의미를 유지합니다: ```bash # 6시간마다 (cron) curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"prompt":"Scan CSI300 for momentum breakouts and backtest the top 5","schedule":"0 */6 * * *"}' # 평일 23:30 (오클랜드 현지 시각, 서머타임에도 안 밀림) curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"prompt":"Pre-open scan of NZX names","schedule":"30 23 * * 1-5","timezone":"Pacific/Auckland"}' # 목록 / 취소 curl http://localhost:8899/scheduled-runs curl -X DELETE http://localhost:8899/scheduled-runs/ ``` 각 실행은 새 agent session에서 `prompt`를 실행하며(선택적 backtest 파라미터는 `config`에 넣습니다), 작업은 `~/.vibe-trading/`에 저장되어 재시작 후에도 유지됩니다. 이 플래그가 없으면 `/scheduled-runs` endpoint는 작업을 기록하지만 실행되지는 않습니다. `API_AUTH_KEY`가 설정된 경우 각 호출에 `-H "Authorization: Bearer "`를 추가하세요. 에이전트에게 보이는 스케줄링 도구는 `scheduled_research` 하나뿐입니다. 읽기 액션은 상태/작업/템플릿을 조회하고, `propose_create` 와 `propose_cancel` 은 짧게 유지되는 확인 제안만 저장할 뿐 작업 저장소를 직접 변경하지 않습니다. Web 은 결정적 확인 카드를 렌더링하고 CLI 는 `y/N` 을 물으며, IM 대화에서는 정확히 `confirm`(`确认`) 또는 `cancel`(`取消`) 로 답해야 합니다 — commit 엔드포인트를 호출하는 것은 이 표면 동작뿐입니다. `end_at` 이 지난 작업은 `expired` 가 되어 다시 실행되지 않습니다. 전달은 채널 중립적입니다. `channels.deliveryTargets` 아래에 재사용 가능한 불투명 대상 참조를 구성하면 에이전트와 확인 UI 에는 ref/label/channel 만 보이고 프로바이더의 원시 chat/user id 는 노출되지 않습니다. 어댑터가 영수증 없이 성공하면 전달 상태는 `accepted`, 프로바이더 메시지 id 가 반환될 때만 `sent` 입니다(현재 Feishu 가 엔드투엔드 지원). Web UI에서는 기존 예약 작업을 제자리에서 편집할 수 있습니다. prompt, cadence/timezone, delivery 설정은 작업을 삭제하고 다시 만들지 않고 `PATCH /scheduled-runs/{job_id}`로 갱신되므로 id와 실행 이력이 유지됩니다. 실행 중인 작업은 현재 실행이 끝날 때까지 편집을 거부합니다. 전달 대상은 계속 operator가 제어하며 각 channel adapter가 대상 필드의 label, placeholder, input type을 설명하고 수동 입력도 그대로 사용할 수 있습니다. adapter는 선택적으로 알려진 대상 후보를 제공할 수 있고, 선택하면 같은 수동 입력 필드만 채웁니다. 예를 들어 Telegram은 로컬 `allow_from`에 이미 있는 숫자형 private-chat id를 제안할 수 있으며 username과 wildcard는 제외합니다. 스케줄러에는 **바로 예약할 수 있는 리서치 템플릿 5개**가 들어 있습니다 — `premarket-brief`, `earnings-season-tracker`, `portfolio-checkup`, `a-share-money-flow`, `institutional-holdings-diff`. 각 템플릿은 도구 이름을 지목하지 않고 필요한 데이터를 자연어로 선언하므로 도구 표면이 늘어나도 그대로 동작하며, 빠진 입력은 기억으로 채우지 말고 **밝히도록** 요구합니다. CLI, REST, TUI의 `/playbook` 어디서든 쓸 수 있습니다: ```bash vibe-trading playbook list # 템플릿 5개 vibe-trading playbook show premarket-brief # 본문, 선언된 변수, 권장 주기 vibe-trading playbook create premarket-brief \ --var home_market="US equities" --var watchlist="AAPL, MSFT, NVDA" \ --timezone America/New_York curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks curl http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief curl -X POST http://localhost:8899/scheduled-runs/playbooks/premarket-brief \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"variables":{"home_market":"US equities","watchlist":"AAPL, MSFT, NVDA"}}' ``` `{}` 를 POST하면 템플릿 자체의 권장 주기와 기본 변수로 예약됩니다. 렌더링된 본문이 그대로 작업 prompt가 되며, 선언되지 않은 변수는 조용히 무시되지 않고 거부됩니다. --- ## 🔌 MCP Plugin Vibe-Trading은 모든 MCP-compatible client를 위해 82개 MCP tools를 제공합니다. stdio subprocess로 실행되므로 server setup이 필요 없습니다. 핵심 research tools는 HK/US/crypto에서 API key 없이 작동하고, trading connector tools는 선택된 connector profile을 사용하며, `run_swarm`만 LLM key가 필요합니다. **환경 변수:** server는 client가 직접 spawn하므로 shell의 `export`는 전달되지 않습니다 —— client의 `env` block에 설정하세요. 생성된 backtest code는 allowed run roots 안으로 제한되므로, 결과를 자신의 작업 directory에 쓰려면 `VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS`가 필요합니다: ```json { "mcpServers": { "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp", "env": { "VIBE_TRADING_ALLOWED_RUN_ROOTS": "C:\\Users\\me\\research" } } } } ```

Claude Desktop

`claude_desktop_config.json`에 추가: ```json { "mcpServers": { "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ```

OpenClaw

`~/.openclaw/config.yaml`에 추가: ```yaml skills: - name: vibe-trading command: vibe-trading-mcp ```

Cursor / Windsurf / 기타 MCP clients

```bash vibe-trading-mcp # stdio (default) vibe-trading-mcp --transport http # Streamable HTTP (spec default) at /mcp vibe-trading-mcp --transport sse # legacy SSE (deprecated) ```

**노출되는 MCP tools(82):** `list_skills`, `load_skill`, `start_research_goal`, `get_research_goal`, `add_goal_evidence`, `update_research_goal_status`, `backtest`, `factor_analysis`, `alpha_zoo`, `alpha_bench`, `analyze_options`, `analyze_options_payoff`, `pattern_recognition`, `read_url`, `read_document`, `web_search`, `write_file`, `read_file`, `read_run_artifact`, `list_strategies`, `query_strategies`, `get_strategy_evidence`, `refresh_strategy_evidence`, `adapt_strategy`, `trading_connections`, `trading_select_connection`, `trading_check`, `trading_account`, `trading_positions`, `trading_orders`, `trading_quote`, `trading_history`, `list_swarm_presets`, `run_swarm`, `get_market_data`, `get_fund_flow`, `get_dragon_tiger`, `get_northbound_flow`, `get_southbound_flow`, `get_margin_trading`, `get_block_trades`, `get_shareholder_count`, `get_lockup_expiry`, `get_sector_info`, `get_research_reports`, `get_stock_news`, `get_sec_filings`, `get_financial_statements`, `get_options_chain`, `get_stock_profile`, `screen_market`, `search_symbol`, `get_macro_series`, `iwencai_search`, `qveris_search`, `qveris_inspect`, `qveris_execute`, `get_institutional_holdings`, `etf_holdings`, `prediction_market`, `research_papers`, `get_swarm_status`, `get_run_result`, `list_runs`, `reap_stale_runs`, `retry_run`, `analyze_trade_journal`, `extract_shadow_strategy`, `run_shadow_backtest`, `render_shadow_report`, `scan_shadow_signals`, `quantlib_call`, `cashflow_performance`, `orderbook_depth`, `sentiment`, `technical_indicators`, `get_fundamentals`, `get_fund_nav`, `get_cn_macro_series`, `get_cn_announcements`, `search_broker_reports`, `paper_trade_step`. ### SWARM 외부 MCP tools `run_swarm` worker는 운영자가 승인한 외부 MCP 서버의 도구를 호출할 수 있습니다. 서버 측 allowlist는 `VIBE_TRADING_SWARM_AGENT_CONFIG`, `~/.vibe-trading/swarm-agent.json`, 또는 폴백인 `~/.vibe-trading/agent.json`에 설정하고, swarm preset에서는 로컬 MCP 래퍼 이름(예: `mcp_internal_kb_search`)으로 원격 도구를 나열합니다. 호출자가 전달한 `variables`는 템플릿 데이터로만 남으며 MCP URL, 명령, 환경 변수, allowlist 재정의를 주입할 수 없습니다.

ClawHub에서 설치(한 번의 명령)

```bash npx clawhub@latest install vibe-trading --force ``` > skill이 외부 API를 참조하여 VirusTotal 자동 스캔이 트리거되므로 `--force`가 필요합니다. 코드는 완전한 오픈소스이며 검토할 수 있습니다. 이 명령은 skill + MCP config를 agent의 skills directory에 다운로드합니다. clone은 필요 없습니다. ClawHub에서 보기: [clawhub.ai/skills/vibe-trading](https://clawhub.ai/skills/vibe-trading)

OpenSpace — 자가 진화 스킬

90개 finance skills는 모두 [open-space.cloud](https://open-space.cloud)에 게시되어 있으며 OpenSpace의 self-evolution engine을 통해 자율적으로 발전합니다. OpenSpace와 함께 사용하려면 두 MCP server를 agent config에 추가하세요: ```json { "mcpServers": { "openspace": { "command": "openspace-mcp", "toolTimeout": 600, "env": { "OPENSPACE_HOST_SKILL_DIRS": "/path/to/vibe-trading/agent/src/skills", "OPENSPACE_WORKSPACE": "/path/to/OpenSpace" } }, "vibe-trading": { "command": "vibe-trading-mcp" } } } ``` OpenSpace는 90개 skills를 모두 자동 발견하여 auto-fix, auto-improve, community sharing을 활성화합니다. OpenSpace-connected agent에서 `search_skills("finance backtest")`로 Vibe-Trading skills를 검색하세요.

### MetaTrader 5 (Exness 및 기타 MT5 브로커) 공식 `MetaTrader5` 패키지를 통해 **로컬에서 실행 중인 MT5 터미널**에 연결합니다(**Windows 전용**): ```bash pip install "vibe-trading-ai[mt5]" ``` `~/.vibe-trading/mt5.json`을 설정하세요(직접 생성, 지원되는 환경에서는 chmod 600): ```json { "login": 12345678, "password": "...", "server": "Exness-MT5Trial8", "symbol_suffix": "m", "max_order_volume": 1.0, "max_order_notional_usd": 10000 } ``` 그다음: ```bash vibe-trading connector use mt5-paper-sdk vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector quote EURUSD vibe-trading connector history EURUSD ``` | 프로파일 | 계정 | 주문 | |---------|------|------| | `mt5-paper-sdk` | 데모 | 읽기 전용 | | `mt5-live-sdk-readonly` | 실계좌 | 읽기 전용 | | `mt5-paper-trade` | 데모 | 직접 주문(connector 크기 가드 적용) | | `mt5-live-trade` | 실계좌 | mandate + kill-switch 게이트 | 안전 경계: **"paper"는 브로커의 데모 계정**이며 모든 호출마다 검증됩니다 — 터미널이 `account_info().trade_mode`와 로그인 정보를 그대로 되돌려주므로, 실계좌에 붙은 paper 프로파일(또는 그 반대)은 강제 거부됩니다. MT5는 주문 크기를 **lot** 단위로 계산합니다(EURUSD 1 lot = 100,000 EUR); live mandate 게이트는 connector의 USD 사이징 훅으로 lot 가격을 환산하고, connector 자체의 `max_order_volume` / `max_order_notional_usd` 가드는 데모와 실계좌 모두에 적용되며, 명목 금액을 가격으로 환산할 수 없으면 fail-closed 처리됩니다. 헤징 계정(Exness 기본값) 참고: 반대 방향 주문은 **헤지를 새로 엽니다** — 포지션은 티켓으로 종료하세요(포지션 티켓을 넘긴 `trading_cancel_order`). 이렇게 하면 체결이 해당 포지션에 고정되어 익스포저를 줄이는 방향으로만 작동합니다. 롤백/중단 경로: kill switch는 신규 live 주문을 차단하며, 취소는 계속 사용할 수 있고 감사 로그에 기록됩니다. Mandate 한도는 USD 기준이며, USD가 아닌 계정 통화는 브로커 측에서 계정 통화 기준 마진으로 강제됩니다. `mt5` 시장 데이터 로더(외환 폴백 체인의 선두)는 같은 `mt5.json`을 공유합니다 — 파일이 없으면 마지막으로 사용된, 로그인된 터미널에 읽기 전용으로 연결됩니다. --- ## 🔌 eToro Public API 커넥터 API 키 쌍(`x-api-key` + `x-user-key`)으로 [eToro Public API](https://builders.etoro.com/)의 데모·실계좌에 연결합니다. 데모와 실계좌는 **구조적으로** 분리되어 있으며, 데모 키는 `/demo` API 경로에만 도달합니다. `~/.vibe-trading/etoro.json`을 설정하세요(직접 생성; 지원되는 환경에서는 `chmod 600`): ```json { "api_key": "YOUR_PUBLIC_API_KEY", "user_key": "YOUR_USER_KEY", "profile": "paper" } ``` 또는 `~/.vibe-trading/.env`에 `ETORO_API_KEY`와 `ETORO_USER_KEY`를 설정해도 됩니다. 그다음: ```bash vibe-trading connector use etoro-paper-sdk vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector positions vibe-trading connector quote BTC ``` | 프로파일 | 계좌 | 주문 | |---------|------|------| | `etoro-paper-sdk` | 데모 | 읽기 전용 | | `etoro-live-sdk-readonly` | 실계좌 | 읽기 전용 | | `etoro-paper-trade` | 데모 | 데모 경로에 직접 주문 | | `etoro-live-trade` | 실계좌 | mandate + kill switch 게이트 | 심볼 조회는 eToro의 `internalSymbolFull` 검색을 사용합니다(예: `BTC` → instrument id `100000`). 거래 전에 `etoro_search_instruments` 에이전트 도구로 티커를 해석하세요. 안전 경계: 데모와 실계좌는 경로 분리 + 키 바인딩입니다(`paper_guard: path_separated_key_bound`). 실계좌에서 리스크를 늘리는 동작(신규 진입, 카피 시작/증액)에는 인가된 mandate, 중단되지 않은 명확한 상태, 그리고 카피 명목금액 제한을 위한 검증된 USD 계좌가 필요합니다. 검증된 전량·부분 청산, 미체결 주문 취소, 카피 종료는 중단 상태에서도 사용할 수 있으며 모두 감사 로그에 남습니다. 대기 중인 청산의 취소와 포지션 스톱 수정은 **데모 전용**입니다. 두 동작은 익스포저를 늘리거나 추가 증거금을 이전할 수 있는데 증분 USD 리스크를 정량화할 만큼의 API 데이터가 없어, 실계좌 경로는 fail-closed됩니다. 카피 금액은 eToro 계좌 통화로 표시되며, 카피 시작·조정마다 호출자가 1~35자 URL-safe 참조 id를 제공해야 폴링할 수 있습니다. eToro 전용 쓰기 도구(`etoro_close_position`, `etoro_copy_*` 등)는 **에이전트 도구 전용**으로 MCP나 CLI에 노출되지 않습니다. 롤백: 해당 커넥터 커밋을 revert하거나 프로파일을 비활성화하세요. halt는 새로운 실계좌 리스크 증가 동작을 차단합니다. --- ## 🔌 외부 MCP 서버에서 도구 불러오기 (MCP Client 모드) > **위의 MCP Plugin과는 반대 방향입니다.** > MCP Plugin은 *다른* agent가 Vibe-Trading의 도구를 호출하게 합니다. > 이 절은 *내장* Vibe-Trading agent가 *당신의* 외부 MCP 서버에 있는 도구를 호출하게 합니다. ### 빠른 시작 `~/.vibe-trading/agent.json`을 만듭니다: ```json { "mcpServers": { "my-server": { "command": "uvx", "args": ["my-mcp-server"] } } } ``` 그런 다음 아무 CLI 명령이나 실행하면 됩니다 — 일반 외부 서버의 도구는 로컬 도구 뒤에 agent 레지스트리로 자동 주입됩니다: ```bash vibe-trading run "use my-server to do X" ``` ### IBKR 공식 MCP 읽기 전용 프로브 Vibe-Trading은 Interactive Brokers의 공식 원격 MCP endpoint에 읽기 전용으로 직접 연결할 수 있습니다. `~/.vibe-trading/agent.json`에 다음을 추가하세요: ```json { "mcpServers": { "ibkr": { "type": "streamableHttp", "url": "https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public", "auth": { "type": "oauth", "scopes": ["mcp.read"], "clientName": "Vibe-Trading", "cacheDir": "~/.vibe-trading/live/ibkr/oauth" }, "enabledTools": ["*"] } } } ``` 이어서 브라우저 OAuth 플로우를 시작합니다: ```bash vibe-trading connector authorize ibkr-live-official-mcp-readonly ``` 와일드카드는 IBKR의 `mcp.read` 프로브에만 허용됩니다. 이 profile을 승인해도 확인되는 것은 IBKR 공식 읽기 scope 접근까지이며, IBKR이 안전하게 매핑할 수 있는 안정적인 읽기 도구 이름을 공개하기 전까지 범용 `trading_account`와 `trading_positions` 호출은 계속 비활성 상태입니다. `mcp.write`를 추가하는 설정은 도구 allowlist를 명시적으로 고정해야 하며, 그래도 실거래 order guard를 통과합니다. IBKR이 사전 등록된 OAuth client를 발급했다면 `auth` 안에 `clientId`와 `clientSecret`을 추가하세요. ### 트레이딩 커넥터: 가장 빠른 경로 IBKR의 OAuth client 승인을 기다릴 수 없다면 로컬 TWS 또는 IB Gateway 세션에 연결하세요. 자격 증명은 IBKR 데스크톱 앱 안에 남고, Vibe-Trading은 `127.0.0.1`에만 접속해 이를 커넥터 profile로 노출합니다. 선택적 SDK를 설치합니다: ```bash pip install "vibe-trading-ai[ibkr]" ``` TWS 페이퍼 트레이딩 또는 IB Gateway 페이퍼를 열고 API socket clients를 활성화한 뒤 실행합니다: ```bash vibe-trading connector list vibe-trading connector use ibkr-paper-local vibe-trading connector configure ibkr-paper-local --yes vibe-trading connector check vibe-trading connector account vibe-trading connector positions vibe-trading connector orders vibe-trading connector quote AAPL vibe-trading connector history AAPL --duration "30 D" --bar-size "1 day" ``` 로컬 기본 포트: | 앱 | 페이퍼 | 실거래 읽기 전용 | |----|--------|------------------| | TWS | `7497` | `7496` | | IB Gateway | `4002` | `4001` | agent가 노출하는 커넥터 범위 도구는 `trading_connections`, `trading_select_connection`, `trading_check`, `trading_account`, `trading_positions`, `trading_orders`, `trading_quote`, `trading_history`입니다. 실거래 브로커의 원시 MCP 도구는 `mcp__*` 형태로 직접 등록되지 않습니다. IBKR 주문 실행 도구는 하나도 등록되지 않습니다. ### 🔐 TAP 모드 — 자격 증명 완전 격리와 사람 승인 기반 쓰기 **옵트인이며 기본은 꺼져 있습니다.** 아래 `TAP_*` 변수가 설정되지 않으면 커넥터는 이전과 똑같이 (브로커 SDK 직결) 동작하며 달라지는 것이 없습니다. [TAP](https://tap.human.tech)(Tool Authorization Protocol)은 자격 증명 프록시입니다. agent는 브로커 API의 원본 시크릿을 결코 보유하지 않고, 결과가 있는 쓰기는 **사람의 승인**으로 게이트됩니다. TAP 모드를 켜면 **모든** Alpaca 호출 — 주문 실행, 취소, 그리고 읽기(account/positions/orders/quote/bars) — 가 브로커 SDK 대신 TAP 프록시의 `/forward` endpoint로 전송되고, TAP가 서버 측에서 실제 키를 주입한 뒤 상류로 전달합니다. - agent 프로세스는 **Alpaca 키를 전혀 보유하지 않으며** `alpaca-py`조차 필요 없습니다. 전체 egress가 TAP를 지나가기 때문이며, 시크릿은 이름(``)으로만 참조되고 TAP가 치환합니다. - **쓰기는 사람 승인에서 차단됩니다.** 주문이나 취소는 사람이 승인하지 않으면 브로커에 도달하지 못합니다. 프롬프트 인젝션으로 들어온 "지금 사라"도 보류되며, 거부하면 Alpaca에 절대 도달하지 않습니다. 주문에는 결정적 `client_order_id`가 붙으므로 승인 경쟁 상황의 재시도는 중복 주문이 아니라 중복 제거됩니다. - **읽기는 자동 승인됩니다.** account/positions/orders/quote/bars는 GET이며 TAP가 사람 단계 없이 전달합니다. 이는 게이트가 아니라 자격 증명 *격리*(프로세스 안에 키가 없음)이므로 추가 마찰이 거의 없습니다. - TAP 자격 증명의 `allowed_hosts`가 키를 보낼 수 있는 대상을 고정하므로, 변조된 대상은 주입 전에 거부됩니다(403). **활성화 방법:** 1. TAP 대시보드에서 `alpaca`라는 이름의 **멀티 시크릿** 자격 증명을 만들고 Alpaca 키 쌍을 `key_id`와 `secret_key` 필드에 담아 agent에 할당한 뒤, allowed hosts에 `paper-api.alpaca.markets`(또는 실거래 호스트 `api.alpaca.markets`) **그리고** `data.alpaca.markets`(quote/bars가 쓰는 시장 데이터 호스트)를 지정하세요. **페이퍼와 실거래에는 서로 다른 TAP 자격 증명**을 쓰세요(예: `alpaca-paper` / `alpaca-live`, `TAP_ALPACA_CREDENTIAL`로 선택). 각각 `allowed_hosts`를 자기 API 호스트로 고정하면 TAP가 구조적으로 페이퍼 키를 실거래 호스트로 보내는 것을 거부하고 그 반대도 마찬가지여서, 페이퍼와 실거래의 분리가 끝까지 명확하게 유지됩니다. 2. `agent/.env`에 추가합니다: | 변수 | 필수 | 설명 | |------|:----:|------| | `TAP_PROXY_URL` | 예 | TAP 프록시 기본 URL (예: `https://proxy.tap.human.tech`) | | `TAP_AGENT_KEY` | 예 | 당신의 TAP agent API 키(시크릿) | | `TAP_ALPACA_CREDENTIAL` | 아니오 | Alpaca용 TAP 자격 증명 이름(기본 `alpaca`) | | `TAP_APPROVAL_TIMEOUT` | 아니오 | 사람의 결정을 기다리는 초(기본 `300`) | 쓰기가 발생하면 TAP 채널(Telegram / 대시보드)에서 승인하거나 거부하세요. 승인된 주문·취소는 Alpaca로 전달되고, 거부되거나 시간이 초과된 것은 오류를 반환하며 **절대 전송되지 않습니다**. > **알려진 한계 — 승인 경쟁.** 사람이 정확히 `TAP_APPROVAL_TIMEOUT` 경계에서 승인하면, 폴링 쪽은 이미 > 포기했는데 TAP가 주문을 전달할 수 있습니다. 이때 주문은 브로커에 도달했는데도 게이트는 오류를 보고하고 > `max_trades_per_day` 카운터는 하나 적게 셉니다. 결정적 `client_order_id` 덕분에 재시도가 그 주문을 > 이중으로 내지는 않지만, 일일 거래 한도를 빡빡하게 운용한다면 TAP 타임아웃 오류 뒤 재시도하기 전에 > 미체결 주문을 확인하세요. **범위:** Alpaca의 **주문 실행, 취소, 다섯 가지 읽기 전부** — 즉 커넥터 egress 전체를 덮으므로 어떤 경로에서도 프로세스가 키를 보유하지 않습니다. HMAC 서명 방식 브로커(Binance/OKX)는 후속 과제입니다 (클라이언트 측 서명은 순수 egress 주입과 맞지 않습니다). 이 훅들은 추가적이며 Alpaca 커넥터 내부에만 있고 실거래 mandate 게이트는 그대로 둡니다. ### 설정 레퍼런스 | 필드 | 타입 | 기본값 | 설명 | |------|------|--------|------| | `type` | string | stdio는 추론, HTTP는 필수 | stdio에서는 생략하고, URL 기반 서버에는 `sse` / `streamableHttp`를 지정합니다. | | `command` | string | stdio 필수 | stdio 서버에서 실행할 실행 파일. `sse` / `streamableHttp`에는 무효입니다. | | `args` | array | `[]` | stdio 서버 전용 커맨드라인 인자. | | `env` | object | `{}` | stdio 서버 전용. 서브프로세스 환경에 병합되는 추가 환경 변수. | | `url` | string | `sse` / `streamableHttp` 필수 | 원격 SSE / streamable HTTP endpoint URL. stdio에서는 쓰지 않습니다. | | `headers` | object | `{}` | `sse` / `streamableHttp` 서버 전용 추가 HTTP 헤더. | | `toolTimeout` | number | `30` | 도구 호출 1회 타임아웃(초) | | `initTimeout` | number | 미설정(`max(toolTimeout, 30)`) | MCP initialize / OAuth 인가 타임아웃(초). 일반 도구 호출을 넓히지 않고 느린 브라우저 인가를 처리할 때 씁니다. | | `enabledTools` | array | `["*"]` | 도구 allowlist. `["*"]`로 해당 서버의 모든 도구를 노출 | 설정 파일 위치: `~/.vibe-trading/agent.json` (JSON 또는 YAML). URL 기반 transport에는 `type`이 필수입니다. agent는 더 이상 URL 접미사로 SSE와 streamable HTTP를 추측하지 않습니다. ### 세션별 재정의 (API) API로 session을 만들 때 `session.config` 안에 `mcpServers`를 넘기면 그 세션에 한해 전역 설정을 확장하거나 덮어쓸 수 있습니다: ```json { "config": { "mcpServers": { "research-server": { "command": "uvx", "args": ["research-mcp"], "enabledTools": ["search", "fetch"] } } } } ``` ### 도구 이름 규칙 일반 원격 도구는 안정적인 이름 `mcp__`로 노출됩니다. 실거래 브로커의 MCP 서버는 `trading_*` 커넥터 표면 뒤에 남습니다. 두 서버 이름이 로컬 이름 정규화 후 같은 ASCII 안전 접두사가 되는 경우(예: `foo-bar`와 `foo_bar`가 모두 `foo_bar`가 되는 경우), 이름의 유일성을 지키기 위해 서버 세그먼트에 결정적 해시 접미사가 붙고 운영자에게 경고가 표시됩니다: ``` WARNING: Configured MCP server 'foo-bar' collides with another server after local name normalization. Using local tool prefix 'mcp_foo_bar__' to keep generated tool names unique. Rename the server in agent config if you want a different prefix. ``` ### v1 제한 | 제한 | 상세 | |------|------| | Transport | stdio, SSE, streamable HTTP | | 실행 | 직렬만 — MCP 도구는 병렬 readonly 경로에 들어가지 않습니다 | | 대상 | tools만(v1에서는 resources와 prompts 제외) | | 핫 리로드 | 미지원 — 설정 변경을 반영하려면 프로세스를 재시작해야 합니다 | | Swarm 경로 | v1에서는 Swarm worker 레지스트리에 MCP 도구가 없습니다 | --- ## 📁 프로젝트 구조

펼쳐 보기

``` Vibe-Trading/ ├── agent/ # Backend (Python) │ ├── cli/ # CLI package — interactive TUI + subcommands │ ├── api_server.py # FastAPI server — runs, sessions, upload, swarm, SSE │ ├── mcp_server.py # MCP server — 82 tools for OpenClaw / Claude Desktop │ │ │ ├── src/ │ │ ├── agent/ # ReAct agent core │ │ │ ├── loop.py # 5-layer compression + read/write tool batching │ │ │ ├── context.py # system prompt + auto-recall from persistent memory │ │ │ ├── skills.py # skill loader (90 bundled + user-created via CRUD) │ │ │ ├── tools.py # tool base class + registry │ │ │ ├── memory.py # lightweight workspace state per run │ │ │ ├── frontmatter.py # shared YAML frontmatter parser │ │ │ └── trace.py # execution trace writer │ │ │ │ │ ├── memory/ # Cross-session persistent memory │ │ │ └── persistent.py # file-based memory (~/.vibe-trading/memory/) │ │ │ │ │ ├── tools/ # 113 auto-discovered agent tools │ │ │ ├── backtest_tool.py # run backtests │ │ │ ├── remember_tool.py # cross-session memory (save/recall/forget) │ │ │ ├── skill_writer_tool.py # skill CRUD (save/patch/delete/file) │ │ │ ├── session_search_tool.py # FTS5 cross-session search │ │ │ ├── swarm_tool.py # launch swarm teams │ │ │ ├── web_search_tool.py # DuckDuckGo web search │ │ │ └── ... # bash, file I/O, factor analysis, options, alpha browser + bench, etc. │ │ │ │ │ ├── factors/ # Alpha Zoo — 5개 패밀리에 걸친 478개 alpha │ │ │ ├── base.py # 19개 operator (rank/scale/ts_*/delta/decay_linear/safe_div/vwap) │ │ │ ├── registry.py # AST-only 메타데이터 로딩 + lazy compute + sanity gate │ │ │ ├── bench_runner.py # IC + alive/reversed/dead 분류 │ │ │ └── zoo/ # qlib158 (154) + alpha101 (101) + gtja191 (191) + academic (12) + fundamental (20) │ │ │ │ │ ├── api/ # FastAPI 라우트 모듈 │ │ │ └── alpha_routes.py # /alpha/list, /alpha/{id}, /alpha/bench, SSE stream │ │ │ │ │ ├── skills/ # 90 finance skills in 9 categories (SKILL.md each) │ │ ├── swarm/ # Swarm DAG execution engine │ │ │ └── presets/ # 30 swarm preset YAML definitions │ │ ├── session/ # Multi-turn chat + FTS5 session search │ │ └── providers/ # LLM provider abstraction │ │ │ └── backtest/ # Backtest engines │ ├── engines/ # 10 engines + composite cross-market engine + options_portfolio │ ├── loaders/ # 29 sources: tushare, okx, nobitex, wallex, binance, yfinance, akshare, baostock, tencent, mootdx, ccxt, futu, pykrx, local, eastmoney, sina, stooq, yahoo, finnhub, alphavantage, tiingo, fmp, longbridge, mt5, qveris, india_broker, tickerall, gildata, b3_cotahist │ │ ├── base.py # DataLoader Protocol │ │ └── registry.py # Registry + auto-fallback chains │ └── optimizers/ # MVO, equal vol, max div, risk parity │ ├── frontend/ # Web UI (React 19 + Vite + TypeScript) │ └── src/ │ ├── pages/ # Home, Agent, AlphaZoo, RunDetail, Compare, Correlation, Settings │ ├── components/ # chat, charts, layout │ └── stores/ # Zustand state management │ ├── Dockerfile # Multi-stage build ├── docker-compose.yml # One-command deploy ├── pyproject.toml # Package config + CLI entrypoint ├── tools/ # 레포 단위 CI helper │ └── ci_grep_gates.sh # yaml.load / 트레이드마크 / 종목별 데이터 누출 차단 └── LICENSE # MIT ```

--- ## 🏛 생태계 Vibe-Trading은 **[HKUDS](https://github.com/HKUDS)** agent ecosystem의 일부입니다:

NanoBot 초경량 개인 AI 어시스턴트

AI-Trader Agent-Native Signal & Copy Trading Platform

CLI-Anything 모든 소프트웨어를 agent-native로

OpenSpace 자가 진화 AI agent skills

ClawTeam Agent Swarm Intelligence

--- ## 🗺 로드맵 > 단계적으로 배포합니다. 작업이 시작되면 항목은 [Issues](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues)로 이동합니다. | Phase | Feature | Status | |-------|---------|--------| | **Trust Layer** | 실행 상세와 Markdown에 백테스트 실행 해시 및 검증된 CSV 지표 참조 표시, 기존 카드 호환 | 백테스트 기록·참조 표시 구현 | | **Hypothesis Registry** | lifecycle status, data sources, skills, run-card links, invalidation notes를 가진 durable research hypotheses | Backend MVP 출시 | | **Research Autopilot** | 수동 실행 우선 research loop: hypothesis → deterministic backtest → evidence report | 1–3단계 출시 | | **Data Bridge** | Bring-your-own data: local CSV/Parquet/SQL connectors with schema mapping | 로컬 로더 출시 | | **Options Lab** | Vol surface, Greeks dashboard, payoff/scenario explorer | Planned | | **Portfolio Studio** | Risk x-ray, constraints, turnover-aware optimizer, rebalance notes | Turnover-aware optimizer **0.1.11 출시 완료**; 나머지 Planned | | **Alpha Zoo** | 5개 패밀리에 걸친 478개의 사전 빌드된 alpha 인자(Qlib 158 + Kakushadze 101 + GTJA 191 + academic + fundamental), 한 줄 CLI 벤치, agent 통합, Web UI | **0.1.8 출시 완료**, 0.1.12까지 확장 | | **Strategy Development Manager** | 논문 / 브로커 리서치를 영속 store + 자동 IC/Sharpe decay 라이프사이클과 함께 팩터 & 전략으로 등록 | **0.1.11 출시 완료** | | **Correlation Regime** | `/correlation` 위에 얹은 엣지 밀도 + 히스테리시스 레짐 타임라인 — 시장이 하나의 블록으로 융합되는 시점 포착 | **0.1.12 출시 완료** | | **Research Delivery** | Slack / Telegram / email-style IM channels를 통한 예약 brief와 live research sessions | 스케줄러 + IM Runtime 출시 | | **Community** | 공유 가능한 skills, presets, strategy cards | Exploring | --- ## 기여하기 기여를 환영합니다! 가이드는 [CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md)를 참고하세요. **Good first issues**는 [`good first issue`](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22good+first+issue%22) 라벨이 붙어 있습니다. 하나를 골라 시작해 보세요. 더 큰 기여를 하고 싶나요? 위 [로드맵](#-로드맵)을 확인하고 시작 전에 issue를 열어 논의해 주세요. --- ## 기여자 Vibe-Trading에 기여해 주신 모든 분께 감사드립니다! 최근 v0.1.17 사이클 기여자 및 크레딧: - @rudycelekli — a 92-PR correctness sweep (13 of them landed as maintainer ports): quant-library guards and edge cases (implied-vol price tolerance #1657, gaps in VaR breach transitions #1658, Heston inputs #1719, scheduled CDS coupons #1716, Carino coincidence #1943, undefined probabilistic-Sharpe and bond-accrual inputs #1821/#1822), missing prices kept out of risk x-ray return pairs and OU lag pairs (#1717/#1713), an undefined three-scenario upside and unbounded journal ratios reported as such (#1921/#1884), document reading that keeps PDF text, Word order, PowerPoint groups and Excel missing-value markers (#1838/#1839/#1840/#1841), session search limits, locking and snippets (#1827/#1828/#1832/#1834), more secret formats redacted (#1874/#1880), A-share board limits and Beijing codes (#1913/#1914), standalone revalidation and attribution on the run's own annualisation (#1915/#1948), and settings the selected engine ignores now warned about (#1947) - @Shizoqua — 25 PRs (2 landed as ports): memory and cross-session search that read back clean and match non-English text (#1682/#1686/#1697/#1771/#1772), skill headings and saved skill names resolved consistently (#1797/#1858), Telegram and Matrix replies no longer dropped when the stream preview never sent and one WeCom stream id per reply (#1860/#1903/#1929), SSE events no longer double-delivered on reconnect (#1798), parallel CLI tool results paired with their own call (#1859), goal evidence confined to the claimed run (#1895), Carhart momentum no longer leaking today's price (#1578), Wilder RSI in the shadow account (#1457), direct-SDK positions priced from `current_price`/`ltp`/`market_val` (#1581), the email SPF/DKIM spoofing check (#1508), and swarm artifacts cleared before each fresh task (#1455) - @he-yufeng — 24 PRs (2 landed as ports): the declared grounding-check registry and the fired checks recorded in the validation artifact (#1628/#1691/#1661), corrections that keep the figures already passed (#1702), percent-named evidence read as points in derived checks (#1823), additive A-share qfq converted to multiplicative when the offsets validate (#1551), mootdx retired from the default A-share chain and the health canary (#1730), the channel-authoring contract (#1630), the compaction-helper split out of `loop.py` (#1631), the first bar's result counted against initial capital in the options engine and per-bar returns (#1750/#1844), config keys nothing reads warned about (#1935), the US early-bell close on half-days (#1706), and the ReportLab fallback for Shadow Account PDFs (#1683) - @shadowinlife — 19 PRs (5 landed as ports): daily paper trading with saved accounts across CLI, API and Web (#1939), the shared scheduler kernel adopted by the research, back-office and live loops (#1893/#1899), token usage in Run Detail, chat and swarm (#1890), `read_run_artifact` and a structured backtest tool summary (#1647/#1646), `get_southbound_flow` and a northbound flow that no longer serves a silent empty envelope (#1486/#1484), guided Web UI setup for Feishu, Slack and Discord with runtime errors surfaced in channel status (#1572/#1764/#1777/#1738/#1737), and thirteen fundamental and valuation factors, industry-neutral A-share value alphas and a monthly-horizon IC bench (#1787/#1788/#1802/#1801) - @zeus229 — 18 PRs (4 landed as ports): grounding that fails closed on unresolved derived refs and suggests exact refs (#1835/#1837/#1638), parses complete derived formulas after labels (#1728), keeps identity in ticker-keyed metrics and blank-corner matrices (#1851/#1850) and leaves execution metadata out of numeric evidence (#1767); rich Email scheduled reports with optional PDF password protection (#1680/#1709), channel-aware scheduled-run editing (#1649), reproducible indicator reads and pinned portfolio snapshots (#1768/#1769), redundant MCP payload copies removed before agent context (#1634), and goal tool-call provenance (#1688) - @alexwan02 — 16 PRs (4 landed as ports): the `claude-cli` provider backed by a local `claude -p` (#1804), Hong Kong orders sized on each symbol's own board lot (#1813), the Longbridge SDK config built through `from_apikey` (#1805), Futu multi-currency balances with average-cost basis (#1814), SDM registration that keeps its trading rules and records bench history for decay monitoring (#1848/#1849), a lightweight run preview built off the event loop (#1853), run trades listed newest first from the full trades.csv (#1865), trades.csv entry rows, offline benchmarks and Brinson weights fixed (#1780/#1781/#1782), and runtime connectors ordered by status (#1845) - @Jackzigen — 13 PRs (2 landed as ports): the first `loop.py` extractions for tool-result helpers, run outcome and tuning (#1636/#1641/#1678), a byte-stable system prompt for prefix caching (#1708), after-close SEC filings kept out of the IC until the next bar (#1794), a free BaoStock fallback for `val:*` panels (#1799), undefined correlation pairs published as null instead of 0.0 (#1933), journal PnL pooled per settlement currency (#1811), `BASE-USDT-PERP` routed to the crypto market (#1864), the mStock read-only profile (#1675), and the shared OHLCV contract assertion in per-loader suites (#1725) - @cgycorey — 12 PRs (3 landed as ports): only the engine's own output grounds a backtest report (#1685), adjusted and raw prices never mixed in one series (#1684), a stooq challenge latch that stops probing and sees every refusal (#1637/#1640), a loader health lane that says why a source is empty and keeps labelled credentials out (#1643/#1698), `get_macro_series` reporting when it caps a series (#1676), env-style credential names, URL userinfo and Basic auth redacted (#1765/#1742/#1744/#1846), and suffixed HK codes normalized for the duplicate-asset guard (#1746) - @MetaAviator — 12 PRs (2 landed as ports): full-sample downside deviation for Sortino in the metrics and options engines (#1693/#1727), initial capital in Monte Carlo path metrics (#1664), missing equity kept out of adjacent validation returns (#1754), standalone revalidation that honours saved settings and entry dates (#1815/#1842), break-even exits and zero-bar trades kept in trade artifacts and holding periods (#1779/#1876), and trade-journal fixes for reversal fees, split date/time columns, equal timestamps and invalid dates (#1891/#1900/#1941/#1942) - @lorenzozanee — unsupported Robinhood option orders gated before the broker (#1585), run cards that flag backtests possibly inside the model's training data (#1618), and option evidence in the broker bring-up checklist (#1770) - @Mikesad — LLM usage accounting extracted from `loop.py` (#1662), swarm presets that take their variables from the prompt (#1674, landed as a port), and the factor registry suite running without symlink privileges (#1696) - @remote-controlled-man — options legs priced on the run's bar cadence (#1753), the Futu journal format claimed only when its value columns exist (#1766), and three-statement balance tolerance threaded into projected periods (#1786, landed as a port) - @Romzhou — a kill-switch sweep that fails closed on its own bookkeeping and input (#1703), and a runner driver kept alive for the scheduler's lifetime (#1704) - @sambazhu — three Gildata research tools with off-exchange fund NAV (#1485), and an env-configurable ReAct iteration cap (#1833) - @wavebyrd — spread and swap rates for Yahoo `=X` forex pairs (#1930), and per-cent multipliers for ICE coffee, sugar and cotton (#1944) - @BHhhh-123 — factor neutralisation and PCA in the quant library (#1817, landed as a port) - @Bortlesboat — Calmar kept finite on explosive equity paths (#1901) - @bygordon130-hub — Pixel Office, a shared manual research-task board, and the Turkish locale (#1616) - @davidalmeida90 — profit factor reported as undefined when no trade lost (#1602) - @DrDLyuan — the equity.csv drawdown peak seeded with initial capital (#1818) - @Emad211 — per-channel configuration, custom providers and the Persian locale (#1264) - @Frank-zhu2000 — Futu profiles no longer pinning the HK trade market (#1812) - @goatyyc — Binance balances that survive clock skew, with unpriced assets marking the snapshot incomplete (#1505) - @hunters1011-ctrl — symlink tests skipped where symlinks are unavailable (#1803) - @incorpore — Brazil (B3) market data and an opt-in ZimaOS template (#1783, landed as a port) - @mdb1230 — five example options strategies and a candidate study of which to paper-trade (#1774) - @mminkus — the interactive message cap raised to match the scheduled-run path (#1701) - @passionbull — KIS reads that see SOR fills and recover from a server-invalidated token (#1726) - @rwxyx518-prog — the Portfolio page's holdings table and history chart following the display currency (#1810) - @ThreeTima — currency identity checked in financial figure grounding (#1905) - @tomaszkubiak-courses — strategy provenance model fields set on the loop, so writing a strategy file no longer raises `AttributeError` (#1673) - @xaritoku — dotenv loaded in the `alpha bench` / `alpha compare` CLI handlers (#1806)

v0.1.16 사이클 기여자

- @Shizoqua — a 55-PR correctness sweep (one landed as a port) across nearly every layer: quant-library fixes and input guards (Patell z degrees of freedom #1449, copula ties #1453, Kyle's lambda intercept #1477, HRP labels #1555, non-finite impact and yield-curve inputs #1557/#1558), Alpha Zoo NaN propagation and formula fixes (gtja191_038 #1523, alpha101_074 #1534, qlib158 WVMA #1594, GTJA HIGHDAY/LOWDAY #1604), backtest sizing for negative futures prices and shorts (#1547/#1548), venue bars per year in Monte Carlo validation (#1546), options annual return over elapsed bars (#1458), memory, swarm-store and session robustness (#1450/#1525/#1545/#1536/#1579), DingTalk, Signal, Slack and Discord channel fixes (#1506/#1478/#1524/#1537), Argentina listing identity in grounding (#1575), and a mandate narrowed to zero exposure stored as zero (#1593) - @zeus229 — grounding that reads locale decimals and grouped numbers with precision-aware rounding (#1517/#1588), resolves explicit symbols and exact field refs from observed evidence (#1584/#1586), preserves `latest_date` timestamps (#1590) and keeps corrections text-only (#1600); Argentina (`.BA`) market data through Yahoo (#1543), ISO-4217 portfolio currencies with isolated FX failures (#1510), explicit header names compared case-insensitively (#1568), technical-indicator volume statistics and their replay after compaction (#1571/#1601), and bounded read-only replay after compaction (#1488) - @cgycorey — a read-only extraETF export reader (#1406) and the read-only Scalable Capital MCP connector (#1417), run cards that keep non-scalar metrics (#1424), the backtest tool naming the directory it looked in (#1429), a tool-declared swarm `run_dir` confined to the workspace and worker message logs persisted on every terminal path (#1430/#1439), qlib158 CNTP/CNTN/CNTD NaN propagation (#1459), custom zoo roots that no longer replace the bundled module (#1468), `get_shareholder_count` answering again (#1490), Tencent's A-share and HK calibers stamped correctly (#1497), and QVeris adjusted fields resolved as a complete set (#1527) - @shadowinlife — IM channels configured from the Web UI, with QQ, Email and WebSocket guided setups (#1520/#1529/#1544), stdlib logging placeholders across 12 channel adapters (#1533), Tencent history paginated backward from the end of the window (#1411), `state.json` written by the backtest tool so tool-driven runs are ingestible (#1413), per-worker swarm skill allowlists (#1414), the `1M` interval no longer folding to one minute (#1487), and welcome quick actions with a real selected state (#1500) - @he-yufeng — tail-risk measure and confidence kept through the grounding gate (#1444), full history in the risk x-ray instead of sampled rows (#1462), shareholder-count history from the per-period report (#1518), backtests attaching to a running MT5 terminal without credentials (#1598), a per-read BaoStock socket deadline (#1615), the weekly live-source health canary (#1627), the broker capability matrix generated into the README (#1629), and the channel `stop_all` and WebSocket logger fixes carried over from #1521 - @lorenzozanee — QVeris end dates no longer sent as `indicators` (#1496), dragon-tiger seat reports and lockup expiry data restored (#1512/#1513), malformed Robinhood buying power rejected (#1526), broker-only MT5 symbols resolved in `search_symbol` (#1597), hash-only traces and citations on run cards (#1612), expired Copilot CLI tokens refreshed (#1619), and Telegram polling ownership documented (#1583) - @chiww — the Stooq warning naming the override variable the config layer reads (#1402), A-shares routed by market for sources without a dedicated branch (#1431), the declared interval checked against the served bars before annualising (#1432), and `_NO_NETWORK_FALLBACK_SOURCES` honoured for per-symbol gaps (#1441) - @as950118 — three Korean broker connectors: KIS with separate paper and live hosts (#1407), Upbit capped at paper plus read-only (#1408), and read-only Toss Securities (#1409) - @0xouzm — SDM decay metrics that treat NaN and infinite bench results as missing (#1447) - @alanwilhelm — synchronized cold loader-registry initialization, so concurrent first lookups no longer see an empty registry (#1405) - @modelpath-dev — the description-driven strategy-store adaptation substrate (#1391) - @sambazhu — the Gildata A-share OHLCV loader over its raw-api MCP endpoint (#1474) - @tingkk — broker-neutral SDK diagnostics across all locales (#1436) - @tonydo — OpenCode as a built-in provider, sending the `x-opencode-session` header OpenCode Go requires (#1416) - @woshi77777stars — the `Trigger.market` default restored on non-market triggers (#1599) - @Yoruxyv — the Bahasa Indonesia UI locale and `README_id.md` (#1482)

v0.1.15 사이클 기여자

- @Shizoqua — 28 PRs: NaN propagated through 16 GTJA and Alpha101 alphas instead of fabricated values (#1371/#1372/#1373/#1374/#1379/#1380/#1381/#1382/#1383) and Alpha Zoo returns no longer forward-filling gaps (#1172), missing-price gaps preserved in the SDM template and cross-market volatility weights (#1397/#1398), multi-factor and social-media factor evaluation fixes (#1399/#1400), walk-forward ML training without future-label leakage (#1392), China futures product codes parsed for digit-prefixed, month-code-colliding and lower-case symbols (#1369/#1389), composite sub-engines synced before every dispatch (#1370), per-regime position sizing in strategy discovery (#1368), MCP goal sessions isolated per connection with current-goal defaults (#1173/#1331), Codex token usage and model metadata (#1334/#1348), and swarm cancellation reaching the in-flight worker (#1175) - @he-yufeng — 26 PRs, mostly fail-closed live trading and backtest semantics: broker API errors and error envelopes fail closed in position reads and the halt sweep (#1212/#1232), the flatten latch persists across restarts (#1233), market-triggered ticks skip closed markets (#1253) and buy-limit orders are sized at the worse of quote and limit (#1312); the price-adjustment caliber stamped on served frames (#1317) with adjusted Yahoo prices (#1287), unresolved symbols retried down the fallback chain (#1288) and the stooq anti-bot challenge flagged (#1342); short option legs holding margin (#1306), perpetual funding settled by bar span (#1307), A-share and India rules enforced through composite state (#1309) and halted positions marked at the last traded close (#1332); Shadow Account PnL, attribution, FIFO short lots and cache keys (#1217/#1310/#1311/#1314); and each monitor's latest verdict rendered on the list (#1156) - @cgycorey — 23 PRs: UK (LSE `.L`) equity support (#1206), swarm replay/resume of failed runs keeping completed artifacts (#1158), market-data validation of codes, dates and sources with aligned FX/index search and fetch (#1185/#1316), dotted US class shares routed as US equity (#1351), backtest execution fixes — requested targets separated from executed fills, 1x shorts liquidated, option signals filled on the next bar, default IV for HV warm-up and over-committed baskets scaled (#1281/#1298/#1299/#1305/#1344); live halt-sweep envelopes, per-episode latches and MCP buy-limit sizing (#1244/#1254/#1361); grounding clause and metric-table gates (#1326/#1338/#1375/#1378); the registry NaN contract on declared dependencies (#1377); compaction sized by tool-call arguments (#1352); and report audits that fail closed when nothing was verified (#1362) - @santhreal — 16 PRs extending the quant library: factor risk decomposition, event-study rank and sign tests, OU calibration, drawdown analytics, barrier options, single-name CDS, key-rate duration, IC time series, Vasicek credit loss and group-purged CV (#1159–#1168), Heston pricing, HRP allocation, copulas and market microstructure (#1195–#1198), finite-difference barrier Greeks (#1203), and multi-segment test sets in cross-validation (#1204) - @AirHua-byte — multi-file drag-and-drop and paste uploads (#1179), interrupted replies recovered after a service restart (#1180), shared HTTP clients preserved during cleanup (#1182), agent-confirmed scheduled research tasks (#1187), persisted Feishu QR login credentials (#1188), explicit market context kept in grounding (#1269), and the offline harness artifact verifier (#1271) - @lorenzozanee — silent order-plan rejections surfaced through an `_on_plan_rejected` hook (#1245), the temperature self-heal on the OpenAI-compatible path (#1246), escalating stream retry delays that honour Retry-After (#1247), USD-M tolerance calibration (#1248), FMP's Stable endpoint with no silent fallback for an explicit source (#1276), adjusted prices on the FMP and Tiingo paths (#1320), and EPERM handled in desktop updater shutdown checks (#1284) - @goatyyc — the read-only multi-broker portfolio dashboard and connection framework (#1072) with connector onboarding contracts (#1250), IBKR official MCP OAuth with verified read tools (#1190), and an isolated portfolio OAuth reconnect lifecycle with classified failures (#1211/#1251) - @saju01 — the agent loop keeping tool results the model still needs (#1341), compacted results reconciled by exact call identity (#1358), and grounding that no longer reads percentage-point deltas as quoted prices (#1346/#1357) - @aminak58 — symbol identity for bare joined crypto pairs (#1265), FX, metals and futures (#1280), and spot-gold aliases (#1282) - @averatec0773 — the Anthropic static prefix cached with cache usage recorded (#1366), relocated `extra_body.temperature` stripped in the Anthropic self-heal (#1330), and an attempt start persisted so the elapsed clock survives navigation and reload (#1340) - @Elfsa-Miranda — Alpaca submissions owned before broker writes, then recovered by exact client id and exact fills across restarts (#1213/#1221/#1222) - @ethanstoner — skill-relative reference links resolved in `read_file` and on GitHub (#1252/#1328), and strategy-store history that is really newest first (#1347) - @iagop03 — Web UI fixes: a stale `streamingSessionId` cleared on reopen, a scrollable main region with collapsed long prompts, and non-backtest runs pointed to Studio (#1257/#1258/#1259) - @Robin1987China — non-finite inputs refused across valuation and credit-risk functions (#1184/#1215), and Archimedean copula CDFs stabilized under large parameters (#1386) - @Emad211 — cross-platform locks and path handling for Windows (#1261), and read-only Nobitex and Wallex market-data sources (#1263) - @honginp — read-only Binance USD-M account snapshots (#1229) and USD-M drift evidence artifacts (#1230) - @pengpengyi92 — bounded backoff on swarm worker retries (#1210), and crypto pairs resolved through an active Binance connector (#1242) - @ashutoshsinghpr7 — the Zerodha Kite Connect broker for Indian equities (#1193) - @be-student — the no-progress stop for repeated discovery without new evidence (#1363) - @BigFishEmily — paginated Tencent finance history requests (#1154) - @birdxs — Docker CI actions upgraded to Node.js 24 compatible versions (#1359) - @bonyohana — the survivorship-bias disclosure rendered in the HTML bench report (#1289) - @c020627 — the IBKR official read-only MCP seed pointed at `/mcp-public` (#1178) - @guestccc — `/api` routes proxied in the Vite dev server (#1319) - @Jackzigen — mandate adjustments that enforce narrowing for non-numeric and list fields (#1285) - @JaxonHu1024 — Futu HKD valuations preserved in the portfolio (#1228) - @laiyierjiangsu — HK-prefixed symbols (`HK.06693` → `06693.HK`) locked in grounding (#1384) - @nandofmike — the Brazilian Portuguese (pt-BR) locale (#1327) - @P1Piyush — metals treated as metals in the forex backtest: pip size, lot size and spreads (#1226) - @sambazhu — per-market data-source priority in Settings and `MARKET_DATA_ORDER_*` (#1231) - @SiMinus — `vibe-trading swarm retry` with a resume option (#1194) - @sykuang — the IBKR public MCP OAuth flow (#1186) - @thisisjun786 — calendar-triggered partial rebalancing (#1277) - @wiliao — a run-stall watchdog, a bash tree-kill timeout and a compaction verification ledger (#1169) - @youngjincho02-arch — the historical VaR quantile formula fixed in the risk-analysis skill (#1189)

v0.1.14 사이클 기여자

- @Shizoqua — a 13-PR correctness sweep across nearly every subsystem: grounding auto-recovers identity and price evidence within a bounded budget (#1092), swarm isolates worker artifacts between retries (#1053), rejects raw `ok`/`success` tool-result envelopes (#1052) and truncates oversized results with the shared notice (#1110), MCP gains offset paging for SEC filings and statements (#1138), routes `load_skill` through the registry so oversized skills page (#1137) and carries market-data provenance on `get_market_data` (#1131), plus `excess_return` consistency (#1058), Wilder-EWM RSI (#1056), the FTS5 tokenizer floor (#1071), non-finite prediction-market fields (#1136), in-flight delivery protection (#1140) and preserved backtest validation evidence (#1139) - @shadowinlife — the run-analysis surface, four pages in one cycle: Options Lab (#1096), the Factor Research panel with its new IC correlation matrix (#1099), positions structure visualization (#1097) and the tearsheet tab (#1091); plus evidence-gated Strategy Discovery Phase 1 (#978) and Phase 2 decay monitoring (#1007), per-market volume units in market-data provenance (#1065) and baostock volume normalized to board lots (#1067) - @pengpengyi92 — five quantlib numerics fixes: `xirr` and money-weighted return survive long-horizon discount underflow (#1119), zero-volatility options discount their forward value (#1066), the fixed-income curve keeps decay inside the requested bounds (#1076), event studies anchor to the prior session (#1078) and cross-validation aligns label ends to the prior observation (#1079) - @cgycorey — reasoning effort honoured in chat completions (#1025), the per-task swarm `ChatLLM` closed to stop a pooled-connection leak (#1145) and the same for one-shot clients (#1153), `gross_profit` derived from revenue minus COGS when the SEC tag is absent (#1111), and `vibe-trading show ` dispatching its run id instead of the flag (#1147) - @lorenzozanee — the test suite stopped escaping into the real config root and its live audit ledger (#1118, closes #1116), recovery steering delivered as user messages with inline system tags (#1112), and unsupported ticker-plus-name symbol queries marked skipped rather than failed (#1114) - @AndyLongest — the interactive backtest research dashboard (#1084), the engine reporting actual post-fill positions (#1082), and grounding ignoring identity constants in rate formulas (#1083) - @ofeksh-tr — eToro runtime UI parity for SDK connector status (#1051) and its crypto browse and flat market-data quotes (#1070), plus an empty `Response` for the `scheduled-runs` DELETE 204 (#1068) - @wiliao — the agent-run reliability pass: grounding false-rejections, the final-answer gate and LLM timeouts (#1105), with prompt wording and support/resistance masking (#1060) - @jay79-boop — a selectable IBKR market-data tier with starved quotes reported as `no_data` (#1075), and strict alpha t-stats surfaced in the bench JSON and HTML report (#1085) - @Robin1987China — DCF refusing non-finite inputs instead of a silent negative share price (#1121), and grounding masking ISO dates that run into CJK text (#1132) - @zzz607 — grounding masking line-leading ordered-list markers before number extraction (#1063), and the East Money research-report endpoint given the time parameters it now requires (#1077) - @Echoandelementwebsites — worker prompts ordered for prompt-cache-friendly prefixes (#1057), and tool-less agents no longer instructed to call `write_file` (#1144) - @549236606-oss — seven extended read-only Futu connector endpoints, each fail-closed through the existing gateway envelope (#1135) - @QCYTSN — the desktop update safety boundary: PID-scoped shutdown, dormant candidate verification, interrupted-attempt recovery, and a tested tampered/unsigned/wrong-publisher/downgrade rejection matrix (#1101) - @honginp — offline USD-M account reconciliation with immutable snapshot contracts and deterministic drift reporting (#1106) - @he-yufeng — each monitor's latest verdict parsed server-side and persisted on the job for the Market Watch list (#1152) - @sykuang — GitHub Copilot as a provider through the official SDK, with no borrowed client ID and no editor-impersonation headers (#990) - @miguelangelo78 — the hosted TickerAll MetaTrader 5 data source, so forex and metals backtests need no local MT5 terminal (#968) - @ngoanpv — Vietnam equity (HOSE) support: `.VN` no longer executes under China A-share rules (#1033) - @jax-novita — Novita AI registered as a built-in OpenAI-compatible provider (#1059) - @daviddaco1 — the Spanish locale and `README_es.md`, the sixth README (#1087) - @1psconstructor — German (Deutsch) UI support (#1117) - @x-lambda — the tencent loader building its SSL context from the certifi CA bundle, unblocking HK quotes (#1113) - @er-s-an — `build_registry()` reporting partial construction instead of silently returning a short tool list (#1129) - @straun-repo — reasoning effort passed through to the Anthropic adapter (#1115) - @nstavros — `connector orders` rendering broker_sdk rows, with SDK enum reprs stripped and class-B tickers left intact (#1150) - @lukiod — `.env.partial` created with owner-only permissions (#1086) - @fixXxerTech — inferred strategy labels marked as inferred in the run dashboard (#1134) - @birdxs — Docker images carrying the Feishu and Telegram channel dependencies, with a GHCR/Docker Hub build workflow (#1088) - @zhiwuyazhe-fjr — a Docker Codex OAuth EOF that explains itself (#1054)

v0.1.13 사이클 기여자

- @santhreal — a 21-PR correctness sweep: trade-journal date and format parsing for Excel serials, UTF-16 BOM CSVs and BTCUSDT-style symbols (#778/#794/#811/#862/#868), loader interval mapping (#812/#838), skill frontmatter closed at EOF (#861), exact memory anchors and result bounds (#956/#957), negative-equity drawdown, insolvent empty cross accounts and `inf` from zero equity (#958/#959/#1041), NaN/inf in the grounding block (#1043), null and non-finite tool arguments (#911/#913), and resource-leak and robustness fixes in the rate limiter, HTTP throttle, event bus, store and Shoonya connector (#1039/#1047/#1046/#1045/#1038) - @Robin1987China — read-only `technical_indicators` and `sentiment` tools (#921/#939), the final report aggregator stage for `quant_strategy_desk` (#1048), annualisation entries for 15 more data sources (#891), `factor_analysis` realigned on MCP to the registered tool's contract (#715), blank symbol rows skipped in the Futu and generic journal parsers (#749), loader payloads handled without sampling indicator inputs (#1005), and a real account label in CLI balances (#843) - @he-yufeng — the options payoff and scenario explorer (#883, rebuilt by the maintainer as #946), the strict alpha bench gate via `alpha bench --strict` (#796), composable optimizer weight constraints (#818), rebalance notes and risk x-ray artifacts for portfolio runs (#795/#900), yfinance crypto routed to the crypto engine (#970), and memory entries written with their `.md` suffix (#984) - @shadowinlife — memory Phase 1 lifecycle management and Tier 2 structural organization (#733/#815), QVeris discovery/inspect/execute on the MCP surface (#976, landed as a port), JSON-string list/dict arguments accepted from MCP clients (#993), HK fallback routing repaired with a Tencent HK source (#1000), and MT5 `trading_history` numpy scalars made JSON-safe (#776) - @honginp — USD-M perpetual realism: margin state contracts, isolated and cross liquidation risk, the funding and liquidation lifecycle and persisted fidelity evidence (#798/#889/#903/#936), plus opt-in atomic rebalancing integrated with strict USD-M positions (#951/#1019) - @Shizoqua — swarm detection of `ok:false` / `success:false` tool failures (#1028), importance decay in FTS5 memory ranking (#1032), remote server identity in the MCP specs cache key (#1049), and lowercase `4h` requests resampled in the yfinance loader (#1013) - @tyj147454413-cmd — three fixes split from #543 that landed with their authorship: one run per session with honest terminal states (#676), redaction of free-text tool results (#675), and durable trace records and sidecars (#662) - @cgycorey — Alpha Zoo tools exposed on MCP with a bounded `alpha_bench` (#979), and mapping-shaped Responses stream events accepted (#1034) - @darkknight4563 — opt-in non-positive prices in the daily-bar validator (#816, closes #571), and `bar_returns` keeping the real move across a long trading halt (#895) - @MuggleJinx — sessions, runs and uploads stored under the user runtime root instead of the code tree (#925), and the `connector` CLI loading `~/.vibe-trading/.env` (#902) - @00EVA — a model dropdown that resizes so full provider/model slugs are readable (#1006) - @AmirF194 — universe metadata forwarded into the `alpha bench` JSON and HTML output (#841) - @CRui5in — Web UI LLM settings saved on Windows without an HTTP 500 (#561) - @ddy4633 — the correlation matrix no longer forward-filling missing closes (#873) - @Echoandelementwebsites — dataclass tool results serialized without a false circular-reference crash (#849) - @g0rdonL — historical USD-M funding consumed, with settlement jitter rounded (#819) - @JungHoonGhae — Korea equity (KRX: KOSPI/KOSDAQ) as a backtest engine (#693, landed as a port) - @klmtseng — restated PIT fundamentals deduplicated without regressing to an older fiscal period (#772) - @ngoanpv — timezone-aware local schedules for scheduled research (#954) - @QCYTSN — live model discovery and runtime identity in Settings (#924) - @sambazhu — `temperature=1` forced for the whole Kimi K-series (#701) - @shugaoye — the OpenBB Workspace bridge (#817, landed as a port) - @TSENGCHIENFENG — the read-only Taiwan stock snapshot tool (#848, landed as a port) - @wiliao — TSX/TSXV symbols end to end, with bash-written run-dir OHLC CSVs counted as observed evidence (#1037) - @x-lambda — a config option to disable the agent proxy (#995) - @xkam7ar — partial market-data results completed through the fallback chain instead of shrinking the universe (#689, landed as a port) - @y85998607 — the vn.py export skill updated for the vn.py 4.x layout (#869) - @yagnikpipaliya — the Anthropic adapter self-healing models that deprecate `temperature` (#890) - @yrk111222 — ModelScope as an OpenAI-compatible provider (#1011)

v0.1.12 사이클 기여자

- @santhreal — a 30-PR correctness sweep: strict-JSON / finite-number hardening across metrics, factors, pattern, and options (#764/#765/#766/#767/#739/#740/#744), loader correctness (#761 yahoo 1m bars), and session / journal robustness (#762/#763/#768/#769/#770) - @xkam7ar — broad reliability across packaging, web, scheduler, swarm, and CLI (#584), cancellation before the first AgentLoop iteration (#641, closes #638), QVeris session budget + atomic credit accounting (#685/#686), CI / OOS gates (#630/#632), and journal month-filter / side-parse fixes (#626/#628) - @shadowinlife — the Strategy Development Manager skill (#457, closes #455), pluggable OCR + LLM-vision extraction (#548), centralized provider credentials (#563), the 80× signal-alignment vectorization (#698), and swarm MCP-discovery caching (#704) - @ebujinovch — the correlation regime timeline endpoint + UI (#756, closes #719) and its `correlation-regime` skill (#557), plus the `academic_corr_rewire` factor (#705) - @honginp — Binance USD-M routing with execution/mark separation (#470/#716) and the maintenance-bracket decouple that keeps `-PERP` backtests zero-credential (#757) - @StaniellG — the MetaTrader 5 (Exness) broker connector + `mt5` data source (#481) - @tyj147454413-cmd — the Binance fallback loader (#643), bounded OKX history with rate-limit handling (#644), and codex stream-failure classification (#663) - @Marnie0415 — composite sub-engine fallback for unknown symbols (#734) and the frontend `insertBefore` streaming DOM-race fix (#717) - @YZY0108 — the look-ahead-bias fix across all five portfolio optimizers (#487) - @UNHNQ — the SiliconFlow CN + Global providers (#565) - @FenjuFu — the iFlytek Spark provider (#537) - @jelech — the native Anthropic Messages API adapter (#695) - @octo-patch — MiniMax regional API endpoints (#731) - @Thibaultjaigu — the Requesty OpenAI-compatible gateway provider (#474) - @Robin1987China — realized portfolio turnover metrics for every optimizer (#478) - @YogeshModi24 — the Frazzini-Pedersen betting-against-beta academic factor (#480) - @0xZKnw — opt-in TAP mode for Alpaca (#377) - @sambazhu — the fundamental zoo `_VALID_ZOOS` whitelist (#707) - @nareshkps — Robinhood connector `account_number` wiring (#726) - @darkknight4563 — user swarm-presets directory discovery (#570) - @MikeCer — IBKR thread-local connection pool + snapshot quotes (#636) - @Shizoqua — `local` loader interval resampling (#467) - @roberttidball — FastMCP transport import compatibility (#469) - @yxhuang — bare-ticker resolution in the correlation matrix (#472, closes #471) - @Bortlesboat — stale `OPENAI_BASE_URL` provider-switch fix (#484, closes #482) - @ananaymital — preflight `EnvConfig` stale-cache fix (#479, closes #477) - @GabbaTauchi — reported the native zai streaming / base-URL bug (#758) - @warren618 / Haozhe Wu — the correlation regime backend integration, the zai provider streaming + base-URL resolution fix (#758), release integration, and open-PR/issue triage

v0.1.11 사이클 기여자

- @shadowinlife — the `api_server` modularization capstone (1,103 → 371 lines, #424 closing #331), centralized env config with the AST CI gate (#440), loader `fetch()` protocol conformance (#437), and the Strategy Development Manager RFC in review (#455/#457) — 12 merged PRs this cycle - @Robin1987China — Research Autopilot Phase 3 loop closure (#267), 4 canonical academic alphas (#277), Shadow Account PIT-safe entry conditions (#302/#314/#316), the turnover-aware portfolio optimizer (#466), scheduled-research route tests (#452), and test-coverage batches for trade-journal / pattern / loader layers (#268/#269/#276) - @muku314115 — first-class Indian equity (NSE/BSE) support: the `IndiaEquityEngine`, cost stack, `.NS`/`.BO` routing, and the `india_broker` bridge (#305) - @mvanhorn — the end-to-end scheduled-research executor (#278), the Trading 212 read-only connector (#321), OpenAI default-model resolution (#319), and Robinhood config validation (#320) - @fei-moss — the `analyze_image` vision tool (#464), NapCat DM pairing (#463), and the IM-media allowed-roots report (#465) - @sambazhu — the value-investing toolkit: financial-rigor + report-audit tools, 4 skills, and the `value_investing_committee` preset (#407/#408) - @Elfsa-Miranda — the evidence-bound alpha research pipeline exploration (#405/#416, since re-scoped into #442) - @Hinotoi-agent — loopback CSRF rejection (#293) and authenticated remote same-origin UI requests (#304) - @dpersek — configurable IM reply timeout (#413) and the provider-preflight redirect fix (#404) - @digger-yu — cross-platform `setup`/`dev` commands (#292) and dev-dependency pre-checks (#349) - @skloxo — tilde expansion + file-roots safety fallback (#299) and reactive zh-CN localization (#301) - @kadaliao — the beginner tutorial (#393) and Alpha Library social cards (#396) - @morluto — CLI resume first-message preservation (#448) and the Codex OAuth default model (#446) - @yxhuang — the Kimi for Coding provider (#435) and the precise #433 diagnosis behind the governance-stack revert - @isaveall — the `validation.json` artifacts-dir fix (#429) and clearer `--swarm-run` errors (#428) - @mustafakamal88 — timezone-aware UTC timestamps (#397) - @irfanallana-oss — the zero-size order guard in `trading_place_order` (#417) - @Shizoqua — the central OHLC-invariant loader guard (#274) - @hobostay — SSRF-guard hardening for CGNAT/mesh ranges + the QQ media redirect fix (#389) - @aeonframework — Pillow / langchain CVE floor bumps (#390) - @hannibal-lee — the pandas version-constraint fix (#329) - @MarkfuGod — dynamic data-source counts + token-gated microcompaction (#296) - @gyx09212214-prog — strict JSON validation outputs (#306) - @LemonCANDY42 — the backtest report library (#224) - @fanfpy — Longbridge Decimal→float serialization (#459) - @asahikiko — packaged SKILL.md capability-count sync + the manifest guard test (#461) - @wison1717-maker — the mandate second-confirmation dialog + unified error toasts (#453) - @imsankz — opencode provider mappings (#444) - @flash1234pku — the tushare reference code-fence fix (#449) - @Penn-Live — the Docker startup route-iteration crash report (#450) - @warren618 / Haozhe Wu — the fundamental factor layer (PIT-safe SEC panels), the QVeris premium track, the IM channel runtime, India-equity integration review, CN search fallbacks, and release integration

v0.1.10 사이클 기여자

- @Hinotoi-agent — a security-hardening wave: local-shutdown auth (#241), loopback-host rebinding rejection (#242), agent shell-tool opt-in (#243), settings-write auth (#245), mandate proposal-id containment (#256), persistent-memory type validation (#257), and MCP swarm run-id containment (#258) - @mvanhorn — the opt-in local data cache (#177), Gemini thoughtSignature round-trip over OpenAI-compat tool calls (#176), the custom data loader guide (#194), and the glm/zhipu provider alias + model-name inference (#247) - @gyx09212214-prog — loader robustness for malformed crypto/RSSHub timeout env vars (#227, #240), requested yfinance end-date inclusion (#226), strict run-card JSON for non-finite metrics (#238), and ddgs retry-fallback coverage (#239) - @BillDin — swarm agent status in the chat UI (#188), explicit preset-name handling (#189), the loader-backed market-data tool for swarm workers (#199), and preset-context continuations (#200) - @Robin1987China — the Research Autopilot goal-hypothesis bridge (#260), the local CSV/Parquet/DuckDB data loader (#252), and an assistant-prefill fix + configurable Kimi User-Agent (#248) - @LemonCANDY42 — the read-only runtime status dashboard (#210), persisted AgentLoop usage artifacts (#223), and opt-in Run Detail chart payloads (#225) - @zwrong — the trace.jsonl overhaul with zero truncation + offload (#206) and session-id on exit + `resume ` (#218) - @forge-builder — the AI contributor guide (#173) and the OpenClaw MCP research-only smoke-test docs (#165) - @skloxo — Chinese (zh-CN) frontend localization (adopted from #217) - @LeeCQiang — Chinese docstrings across all 452 Alpha Zoo factors (#180) - @KaiLuettmann — GHCR pre-built image publishing on release (#187) - @ngoanpv — Gemini thought_signature preservation through the AgentLoop dict path (#184) - @ShahNewazKhan — Docker host-Ollama reachability via host.docker.internal (#196) - @sambazhu — frontend sync of completed chat attempts (#236) - @bhlt — baostock-native code format support (#230) - @octo-patch — MiniMax M3 default model upgrade (#162) - @warren618 / Haozhe Wu — the global data layer (8 sources + 18 read-only data tools), the 10 broker SDK connectors, the alpha-compare full stack, the provider-reliability overhaul, multi-engine web_search fallback, responsive Stop + SSE reconnect, and release integration

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